PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NZUS с DIA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NZUS с DIA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NZUS (SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned ETF) and DIA (State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust) are both exchange-traded funds - NZUS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA Climate Paris Aligned Index, while DIA is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average. Both are passively managed. Over the past 3 years, NZUS returned 20.11%/yr vs 16.45%/yr for DIA. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. NZUS charges 0.10%/yr vs 0.16%/yr for DIA.

Доходность

Сравнение доходности NZUS и DIA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned ETF (NZUS) и State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NZUS показывает доходность 5.51%, что значительно ниже, чем у DIA с доходностью 6.26%.

NZUS

1 день
0.00%
1 месяц
2.81%
С начала года
5.51%
6 месяцев
5.42%
1 год
20.11%
3 года*
20.11%
5 лет*
—
10 лет*
—

DIA

1 день
-1.13%
1 месяц
3.88%
С начала года
6.26%
6 месяцев
6.75%
1 год
21.13%
3 года*
16.45%
5 лет*
9.76%
10 лет*
13.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NZUS и DIA

2026 (YTD)2025202420232022
NZUS
SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned ETF		5.51%13.95%24.34%29.16%-14.34%
DIA
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust		6.26%14.71%14.82%16.02%-2.30%

Correlation

The correlation between NZUS and DIA is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2022 г.

0.82

The correlation between NZUS and DIA has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NZUS и DIA

Секторы
NZUS
DIA

Технологии

45.3%
17.1%

Финансовые услуги

11.9%
27.2%

Недвижимость

10.5%

-

Коммуникационные услуги

9.7%
1.9%

Потребительский циклический сектор

9.5%
11.6%

Здравоохранение

7.8%
13.1%

Промышленность

2.1%
18.4%

Коммунальные услуги

1.6%

-

Энергетика

0.8%
2.4%

Сырьевые материалы

0.5%
4.0%

Потребительский защитный сектор

-

4.4%

Технологии

NZUS
45.3%
DIA
17.1%

Финансовые услуги

NZUS
11.9%
DIA
27.2%

Недвижимость

NZUS
10.5%
DIA

-

Коммуникационные услуги

NZUS
9.7%
DIA
1.9%

Потребительский циклический сектор

NZUS
9.5%
DIA
11.6%

Здравоохранение

NZUS
7.8%
DIA
13.1%

Промышленность

NZUS
2.1%
DIA
18.4%

Коммунальные услуги

NZUS
1.6%
DIA

-

Энергетика

NZUS
0.8%
DIA
2.4%

Сырьевые материалы

NZUS
0.5%
DIA
4.0%

Потребительский защитный сектор

NZUS

-

DIA
4.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned ETF

State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust

Часто сравнивают с NZUS:
NZUS с ERTHNZUS с VCLNNZUS с EFIVNZUS с SPMONZUS с GRIDNZUS с IVVNZUS с VOO
Часто сравнивают с DIA:
DIA с QQQDIA с SPYDIA с VOODIA с DJDDIA с SCHDDIA с IYYDIA с ^DJI

Доходность на риск

NZUS vs. DIA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NZUS
Ранг доходности на риск NZUS: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NZUS: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NZUS: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NZUS: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NZUS: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NZUS: 4242
Ранг коэф-та Мартина
DIA
Ранг доходности на риск DIA: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIA: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIA: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIA: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIA: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIA: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NZUS c DIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned ETF (NZUS) и State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NZUSDIADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
1.76

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
2.57

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.31

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.85

2.18

-0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.83

8.42

-1.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NZUS vs. DIA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NZUS на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIA равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NZUS и DIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NZUSDIAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

1.76

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.49

+0.22

Просадки

Сравнение просадок NZUS и DIA

Максимальная просадка NZUS за все время составила -20.99%, что меньше максимальной просадки DIA в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NZUS и DIA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NZUSDIAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.99%

-51.87%

+30.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.43%

-9.76%

-2.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.99%

-15.95%

-5.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.76%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

-1.13%

+0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.82%

-7.14%

+2.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

2.52%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности NZUS и DIA

SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned ETF (NZUS) и State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA) имеют волатильность 2.83% и 2.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NZUSDIAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

2.97%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.09%

9.28%

+0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.27%

12.10%

+1.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.61%

14.78%

+3.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.61%

17.53%

+1.08%

Сравнение комиссий NZUS и DIA

NZUS берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии DIA в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NZUS и DIA

Дивидендная доходность NZUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности DIA в 1.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIA
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust		1.38%1.43%1.61%1.81%1.91%1.58%1.87%1.85%2.24%1.97%2.26%2.33%
NZUS
SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned ETF		0.60%0.89%5.49%1.07%1.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NZUS and DIA have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIA has higher volatility (2.97%) compared to NZUS (2.83%). In terms of maximum drawdown, NZUS dropped -20.99% vs DIA's -51.87%.

On 3-year performance, NZUS leads with 20.11% vs 16.45% for DIA. On fees, NZUS is cheaper at 0.10% per year. On volatility, NZUS has been the lower-risk option at 2.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, NZUS has performed better with a 20.11% return vs 16.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NZUS is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.16% for DIA.

DIA has the higher dividend yield at 1.38%, compared with 0.60% for NZUS.

NZUS is categorized as Large Cap Growth Equities, while DIA is Large Cap Blend Equities. NZUS tracks MSCI USA Climate Paris Aligned Index, while DIA tracks Dow Jones Industrial Average. Their fees differ too: 0.10% for NZUS and 0.16% for DIA.

DIA currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NZUS и DIA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор