Сравнение NZUS с DARP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned ETF (NZUS) и Grizzle Growth ETF (DARP).
NZUS и DARP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NZUS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI USA Climate Paris Aligned Index. Фонд был запущен 21 апр. 2022 г.. DARP - это активно управляемый фонд от Grizzle. Фонд был запущен 15 дек. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности NZUS и DARP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NZUS и DARP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NZUS SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned ETF | -7.37% | 13.95% | 24.34% | 8.86% |
DARP Grizzle Growth ETF | 5.52% | 40.19% | 24.63% | 6.25% |
Доходность по периодам
С начала года, NZUS показывает доходность -7.37%, что значительно ниже, чем у DARP с доходностью 5.52%.
NZUS
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -3.38%
- С начала года
- -7.37%
- 6 месяцев
- -5.75%
- 1 год
- 13.75%
- 3 года*
- 15.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DARP
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -6.55%
- С начала года
- 5.52%
- 6 месяцев
- 12.87%
- 1 год
- 64.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NZUS и DARP
NZUS берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии DARP в 0.75%.
Доходность на риск
NZUS vs. DARP — Ранг доходности на риск
NZUS
DARP
Сравнение NZUS c DARP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned ETF (NZUS) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NZUS | DARP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 2.19 | -1.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 2.74 | -1.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.40 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 4.15 | -3.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.86 | 17.03 | -13.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NZUS | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 2.19 | -1.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 1.13 | -0.60 |
Корреляция
Корреляция между NZUS и DARP составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NZUS и DARP
Дивидендная доходность NZUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что больше доходности DARP в 0.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NZUS SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned ETF | 0.97% | 0.89% | 5.49% | 1.07% | 1.22% |
DARP Grizzle Growth ETF | 0.41% | 0.43% | 1.93% | 0.32% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NZUS и DARP
Максимальная просадка NZUS за все время составила -20.99%, что меньше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NZUS и DARP.
Загрузка...
Показатели просадок
| NZUS | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.99% | -30.27% | +9.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.44% | -15.92% | +3.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.62% | -8.02% | -0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.93% | -4.84% | -0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | 3.88% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности NZUS и DARP
Текущая волатильность для SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned ETF (NZUS) составляет 5.88%, в то время как у Grizzle Growth ETF (DARP) волатильность равна 9.11%. Это указывает на то, что NZUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NZUS | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.88% | 9.11% | -3.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.45% | 19.29% | -8.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.59% | 29.51% | -9.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.78% | 26.41% | -7.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.78% | 26.41% | -7.63% |