Сравнение NZF с VTEB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Municipal Credit Income Fund (NZF) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB).
NZF - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность S&P National Municipal Bond Index. Фонд был запущен 21 мар. 2001 г.. VTEB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P National AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 21 авг. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности NZF и VTEB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NZF и VTEB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NZF Nuveen Municipal Credit Income Fund | -0.05% | 11.78% | 10.09% | 2.49% | -25.53% | 11.19% | 3.58% | 28.33% | -6.79% | 14.48% |
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 0.27% | 3.72% | 1.31% | 6.15% | -7.99% | 1.14% | 5.19% | 7.35% | 1.04% | 4.87% |
Доходность по периодам
С начала года, NZF показывает доходность -0.05%, что значительно ниже, чем у VTEB с доходностью 0.27%. За последние 10 лет акции NZF превзошли акции VTEB по среднегодовой доходности: 3.81% против 2.11% соответственно.
NZF
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- 1.53%
- 1 год
- 8.69%
- 3 года*
- 8.18%
- 5 лет*
- 0.44%
- 10 лет*
- 3.81%
VTEB
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -0.90%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 1.73%
- 1 год
- 4.40%
- 3 года*
- 2.82%
- 5 лет*
- 0.92%
- 10 лет*
- 2.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NZF и VTEB
NZF берет комиссию в 1.89%, что несколько больше комиссии VTEB в 0.05%.
Доходность на риск
NZF vs. VTEB — Ранг доходности на риск
NZF
VTEB
Сравнение NZF c VTEB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Municipal Credit Income Fund (NZF) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NZF | VTEB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 1.11 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.13 | 1.40 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.26 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 1.19 | -0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.51 | 3.48 | +0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NZF | VTEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 1.11 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.24 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.40 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.46 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между NZF и VTEB составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NZF и VTEB
Дивидендная доходность NZF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.73%, что больше доходности VTEB в 3.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NZF Nuveen Municipal Credit Income Fund | 7.73% | 7.58% | 6.84% | 4.51% | 5.80% | 4.63% | 4.74% | 4.82% | 6.05% | 5.86% | 6.26% | 5.50% |
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 3.36% | 3.29% | 3.14% | 2.79% | 2.09% | 1.64% | 1.99% | 2.30% | 2.25% | 1.96% | 1.66% | 0.58% |
Просадки
Сравнение просадок NZF и VTEB
Максимальная просадка NZF за все время составила -48.55%, что больше максимальной просадки VTEB в -17.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NZF и VTEB.
Загрузка...
Показатели просадок
| NZF | VTEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.55% | -17.00% | -31.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.11% | -3.45% | -4.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.42% | -12.64% | -24.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.42% | -17.00% | -20.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.97% | -1.68% | -5.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.79% | -2.34% | -5.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.28% | 1.18% | +1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности NZF и VTEB
Nuveen Municipal Credit Income Fund (NZF) имеет более высокую волатильность в 5.05% по сравнению с Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) с волатильностью 1.39%. Это указывает на то, что NZF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NZF | VTEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.05% | 1.39% | +3.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.67% | 1.88% | +5.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.67% | 3.99% | +7.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.24% | 3.88% | +8.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.03% | 5.25% | +7.78% |