Сравнение NZF с NELIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Municipal Credit Income Fund (NZF) и Nuveen Equity Long/Short Fund (NELIX).
NZF - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность S&P National Municipal Bond Index. Фонд был запущен 21 мар. 2001 г.. NELIX управляется Nuveen. Фонд был запущен 29 дек. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности NZF и NELIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NZF и NELIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NZF Nuveen Municipal Credit Income Fund | 0.35% | 11.78% | 10.09% | 2.49% | -25.53% | 11.19% | 3.58% | 28.33% | -6.79% | 14.48% |
NELIX Nuveen Equity Long/Short Fund | -2.12% | 11.31% | 20.55% | 24.09% | -14.94% | 32.92% | -0.79% | 6.35% | -2.36% | 19.32% |
Доходность по периодам
С начала года, NZF показывает доходность 0.35%, что значительно выше, чем у NELIX с доходностью -2.12%. За последние 10 лет акции NZF уступали акциям NELIX по среднегодовой доходности: 3.84% против 9.35% соответственно.
NZF
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -3.87%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 1.46%
- 1 год
- 8.42%
- 3 года*
- 8.17%
- 5 лет*
- 0.52%
- 10 лет*
- 3.84%
NELIX
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- -2.44%
- С начала года
- -2.12%
- 6 месяцев
- -1.00%
- 1 год
- 13.87%
- 3 года*
- 16.20%
- 5 лет*
- 9.78%
- 10 лет*
- 9.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NZF и NELIX
NZF берет комиссию в 1.89%, что несколько больше комиссии NELIX в 1.35%.
Доходность на риск
NZF vs. NELIX — Ранг доходности на риск
NZF
NELIX
Сравнение NZF c NELIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Municipal Credit Income Fund (NZF) и Nuveen Equity Long/Short Fund (NELIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NZF | NELIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 1.06 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.10 | 1.55 | -0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.23 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 1.47 | -0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.83 | 6.44 | -2.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NZF | NELIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 1.06 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.77 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.68 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.68 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между NZF и NELIX составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NZF и NELIX
Дивидендная доходность NZF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.70%, что больше доходности NELIX в 3.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NZF Nuveen Municipal Credit Income Fund | 7.70% | 7.58% | 6.84% | 4.51% | 5.80% | 4.63% | 4.74% | 4.82% | 6.05% | 5.86% | 6.26% | 5.50% |
NELIX Nuveen Equity Long/Short Fund | 3.89% | 3.81% | 4.78% | 4.20% | 6.84% | 2.44% | 0.00% | 0.00% | 1.35% | 1.58% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NZF и NELIX
Максимальная просадка NZF за все время составила -48.55%, что больше максимальной просадки NELIX в -28.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NZF и NELIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NZF | NELIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.55% | -28.72% | -19.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.11% | -8.92% | +0.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.42% | -19.30% | -18.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.42% | -28.72% | -8.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.60% | -4.12% | -2.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.79% | -4.75% | -3.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.47% | 2.03% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности NZF и NELIX
Nuveen Municipal Credit Income Fund (NZF) имеет более высокую волатильность в 5.07% по сравнению с Nuveen Equity Long/Short Fund (NELIX) с волатильностью 4.17%. Это указывает на то, что NZF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NELIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NZF | NELIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.07% | 4.17% | +0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.71% | 7.61% | +0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.70% | 13.67% | -1.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.24% | 12.71% | -0.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.03% | 13.73% | -0.70% |