Сравнение MFM с MQY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Municipal Income Trust (MFM) и BlackRock MuniYield Quality Fund (MQY).
MQY - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 21 июл. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности MFM и MQY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MFM и MQY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFM MFS Municipal Income Trust | -0.73% | 6.95% | 8.35% | 4.11% | -22.63% | 9.45% | -0.87% | 20.83% | -5.56% | 9.45% |
MQY BlackRock MuniYield Quality Fund | -0.46% | 4.28% | -0.06% | 10.20% | -24.23% | 2.67% | 14.65% | 20.89% | -10.12% | 8.98% |
Доходность по периодам
С начала года, MFM показывает доходность -0.73%, что значительно ниже, чем у MQY с доходностью -0.46%. За последние 10 лет акции MFM превзошли акции MQY по среднегодовой доходности: 1.88% против 1.33% соответственно.
MFM
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- -0.73%
- 6 месяцев
- 1.73%
- 1 год
- 4.91%
- 3 года*
- 4.76%
- 5 лет*
- -0.45%
- 10 лет*
- 1.88%
MQY
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -5.94%
- С начала года
- -0.46%
- 6 месяцев
- -2.48%
- 1 год
- -0.41%
- 3 года*
- 3.46%
- 5 лет*
- -1.89%
- 10 лет*
- 1.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MFM vs. MQY — Ранг доходности на риск
MFM
MQY
Сравнение MFM c MQY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Municipal Income Trust (MFM) и BlackRock MuniYield Quality Fund (MQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MFM | MQY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.43 | -0.04 | +0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.69 | 0.02 | +0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.00 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.81 | 0.06 | +0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.19 | 0.15 | +2.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MFM | MQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | -0.04 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | -0.16 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 | 0.10 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.35 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между MFM и MQY составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFM и MQY
Дивидендная доходность MFM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.33%, что меньше доходности MQY в 6.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFM MFS Municipal Income Trust | 5.33% | 5.08% | 4.65% | 4.12% | 4.85% | 4.34% | 4.70% | 4.71% | 5.91% | 5.61% | 5.72% | 5.76% |
MQY BlackRock MuniYield Quality Fund | 6.28% | 6.16% | 6.04% | 4.46% | 5.87% | 4.93% | 4.21% | 4.00% | 5.24% | 5.67% | 6.10% | 6.06% |
Просадки
Сравнение просадок MFM и MQY
Максимальная просадка MFM за все время составила -54.24%, что больше максимальной просадки MQY в -41.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFM и MQY.
Загрузка...
Показатели просадок
| MFM | MQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.24% | -41.67% | -12.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.26% | -9.35% | +2.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.39% | -35.44% | +1.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.39% | -35.97% | +1.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.68% | -17.13% | +6.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.95% | -8.25% | -0.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 4.17% | -1.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFM и MQY
MFS Municipal Income Trust (MFM) имеет более высокую волатильность в 4.64% по сравнению с BlackRock MuniYield Quality Fund (MQY) с волатильностью 3.41%. Это указывает на то, что MFM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MQY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MFM | MQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.64% | 3.41% | +1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.91% | 6.04% | +1.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.42% | 10.99% | +0.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.09% | 12.06% | +2.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.85% | 13.00% | +1.85% |