Сравнение MFM с MQY
MFM (MFS Municipal Income Trust) is a stock, while MQY (BlackRock MuniYield Quality Fund) is Municipal Bonds fund actively managed by BlackRock. Over the past 10 years, MFM returned 1.63%/yr vs 1.48%/yr for MQY. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MFM и MQY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MFM показывает доходность 1.66%, что значительно ниже, чем у MQY с доходностью 3.64%. За последние 10 лет акции MFM превзошли акции MQY по среднегодовой доходности: 1.63% против 1.48% соответственно.
MFM
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -0.29%
- С начала года
- 1.66%
- 6 месяцев
- 1.93%
- 1 год
- 11.97%
- 3 года*
- 7.26%
- 5 лет*
- -0.95%
- 10 лет*
- 1.63%
MQY
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 3.64%
- 6 месяцев
- 2.72%
- 1 год
- 10.35%
- 3 года*
- 6.11%
- 5 лет*
- -1.86%
- 10 лет*
- 1.48%
Сравнение доходности по годам MFM и MQY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFM MFS Municipal Income Trust | 1.66% | 6.95% | 8.35% | 4.11% | -22.63% | 9.45% | -0.87% | 20.83% | -5.56% | 9.45% |
MQY BlackRock MuniYield Quality Fund | 3.64% | 4.28% | -0.06% | 10.20% | -24.23% | 2.67% | 14.65% | 20.89% | -10.12% | 8.98% |
Correlation
The correlation between MFM and MQY is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 1994 г. | 0.30 |
Over the past year, MFM and MQY have become more correlated (0.54) than their long-term average of 0.30, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MFM vs. MQY — Ранг доходности на риск
MFM
MQY
Сравнение MFM c MQY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Municipal Income Trust (MFM) и BlackRock MuniYield Quality Fund (MQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MFM | MQY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.21 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 1.28 | +0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.25 | 4.05 | +2.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MFM | MQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 1.13 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | -0.15 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | 0.11 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.35 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок MFM и MQY
Максимальная просадка MFM за все время составила -54.24%, что больше максимальной просадки MQY в -41.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFM и MQY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MFM | MQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.24% | -41.67% | -12.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.21% | -8.13% | +1.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.01% | -17.03% | +0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.39% | -35.44% | +1.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.39% | -35.97% | +1.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.52% | -13.71% | +5.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.95% | -8.29% | -0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | 2.56% | -0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFM и MQY
MFS Municipal Income Trust (MFM) и BlackRock MuniYield Quality Fund (MQY) имеют волатильность 2.71% и 2.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MFM | MQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.71% | 2.83% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.12% | 7.27% | +0.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.63% | 9.22% | +1.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.15% | 12.18% | +1.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.72% | 13.03% | +1.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFM и MQY
Дивидендная доходность MFM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.33%, что меньше доходности MQY в 6.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFM MFS Municipal Income Trust | 5.33% | 5.08% | 4.65% | 4.12% | 4.85% | 4.34% | 4.70% | 4.71% | 5.91% | 5.61% | 5.72% | 5.76% |
MQY BlackRock MuniYield Quality Fund | 6.09% | 6.16% | 6.04% | 4.46% | 5.87% | 4.93% | 4.21% | 4.00% | 5.24% | 5.67% | 6.10% | 6.06% |
Часто задаваемые вопросы
MFM and MQY have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MQY has higher volatility (2.83%) compared to MFM (2.71%). In terms of maximum drawdown, MFM dropped -54.24% vs MQY's -41.67%.
MFM currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MFM и MQY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор