PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MFM с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


MFMSPY
Дох-ть с нач. г.11.93%27.04%
Дох-ть за 1 год24.80%39.75%
Дох-ть за 3 года-4.00%10.21%
Дох-ть за 5 лет-0.26%15.93%
Дох-ть за 10 лет3.31%13.36%
Коэф-т Шарпа1.913.15
Коэф-т Сортино2.904.19
Коэф-т Омега1.361.59
Коэф-т Кальмара0.744.60
Коэф-т Мартина11.8720.85
Индекс Язвы1.91%1.85%
Дневная вол-ть11.85%12.29%
Макс. просадка-54.24%-55.19%
Текущая просадка-13.13%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между MFM и SPY составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности MFM и SPY

С начала года, MFM показывает доходность 11.93%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 27.04%. За последние 10 лет акции MFM уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 3.31% против 13.36% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.38%
15.57%
MFM
SPY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение MFM c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Municipal Income Trust (MFM) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MFM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MFM, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.91
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MFM, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.90
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MFM, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MFM, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.74
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MFM, с текущим значением в 11.87, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0011.87
SPY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPY, с текущим значением в 3.15, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.15
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPY, с текущим значением в 4.19, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.004.19
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPY, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.59
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPY, с текущим значением в 4.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.60
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPY, с текущим значением в 20.85, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0020.85

Сравнение коэффициента Шарпа MFM и SPY

Показатель коэффициента Шарпа MFM на текущий момент составляет 1.91, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 3.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFM и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.91
3.15
MFM
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFM и SPY

Дивидендная доходность MFM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности SPY в 1.17%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MFM
MFS Municipal Income Trust
4.43%4.20%4.92%4.37%4.72%4.71%5.98%5.65%5.75%5.78%6.04%7.07%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.17%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Просадки

Сравнение просадок MFM и SPY

Максимальная просадка MFM за все время составила -54.24%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFM и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-13.13%
0
MFM
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности MFM и SPY

Текущая волатильность для MFS Municipal Income Trust (MFM) составляет 3.52%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что MFM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.52%
3.95%
MFM
SPY