PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MFM с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MFM и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Municipal Income Trust (MFM) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.48%
12.15%
MFM
SPY

Доходность по периодам

С начала года, MFM показывает доходность 11.67%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 25.41%. За последние 10 лет акции MFM уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 3.51% против 13.07% соответственно.


MFM

С начала года

11.67%

1 месяц

-1.56%

6 месяцев

8.48%

1 год

17.52%

5 лет (среднегодовая)

-0.45%

10 лет (среднегодовая)

3.51%

SPY

С начала года

25.41%

1 месяц

1.18%

6 месяцев

12.15%

1 год

32.04%

5 лет (среднегодовая)

15.51%

10 лет (среднегодовая)

13.07%

Основные характеристики


MFMSPY
Коэф-т Шарпа1.612.62
Коэф-т Сортино2.443.50
Коэф-т Омега1.301.49
Коэф-т Кальмара0.703.78
Коэф-т Мартина9.2017.00
Индекс Язвы1.98%1.87%
Дневная вол-ть11.31%12.14%
Макс. просадка-54.24%-55.19%
Текущая просадка-13.15%-1.38%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между MFM и SPY составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение MFM c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Municipal Income Trust (MFM) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MFM, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.612.62
Коэффициент Сортино MFM, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.443.50
Коэффициент Омега MFM, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.301.49
Коэффициент Кальмара MFM, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.703.78
Коэффициент Мартина MFM, с текущим значением в 9.20, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.009.2017.00
MFM
SPY

Показатель коэффициента Шарпа MFM на текущий момент составляет 1.61, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFM и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.61
2.62
MFM
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFM и SPY

Дивидендная доходность MFM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что больше доходности SPY в 1.19%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MFM
MFS Municipal Income Trust
4.54%4.20%4.92%4.37%4.72%4.71%5.98%5.65%5.75%5.78%6.04%7.07%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.19%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Просадки

Сравнение просадок MFM и SPY

Максимальная просадка MFM за все время составила -54.24%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFM и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-13.15%
-1.38%
MFM
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности MFM и SPY

Текущая волатильность для MFS Municipal Income Trust (MFM) составляет 3.24%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 4.09%. Это указывает на то, что MFM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.24%
4.09%
MFM
SPY