PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFM с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MFM с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Municipal Income Trust (MFM) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности MFM и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Municipal Income Trust (MFM) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MFM и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MFM
MFS Municipal Income Trust		-0.73%6.95%8.35%4.11%-22.63%9.45%-0.87%20.83%-5.56%9.45%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, MFM показывает доходность -0.73%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции MFM уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 1.88% против 14.06% соответственно.

MFM

1 день
-1.30%
1 месяц
-4.24%
С начала года
-0.73%
6 месяцев
1.73%
1 год
4.91%
3 года*
4.76%
5 лет*
-0.45%
10 лет*
1.88%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Municipal Income Trust

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с MFM:
MFM с VKQMFM с MQYMFM с NZF
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

MFM vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFM
Ранг доходности на риск MFM: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFM: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFM: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFM: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFM: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFM: 6262
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFM c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Municipal Income Trust (MFM) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFMSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.43

0.96

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.69

1.49

-0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.23

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.81

1.53

-0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.19

7.27

-5.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFM vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFM на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFM и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFMSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

0.96

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.70

-0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

0.79

-0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.56

-0.36

Корреляция

Корреляция между MFM и SPY составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFM и SPY

Дивидендная доходность MFM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.33%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MFM
MFS Municipal Income Trust		5.33%5.08%4.65%4.12%4.85%4.34%4.70%4.71%5.91%5.61%5.72%5.76%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок MFM и SPY

Максимальная просадка MFM за все время составила -54.24%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFM и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

MFMSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.24%

-55.19%

+0.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.26%

-12.05%

+4.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.39%

-24.50%

-9.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.39%

-33.72%

-0.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.68%

-5.53%

-5.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.95%

-9.09%

+0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

2.54%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности MFM и SPY

Текущая волатильность для MFS Municipal Income Trust (MFM) составляет 4.64%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что MFM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MFMSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.64%

5.35%

-0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.91%

9.50%

-1.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.42%

19.06%

-7.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.09%

17.06%

-2.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.85%

17.92%

-3.07%