PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MFM с VKQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности MFM и VKQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Municipal Income Trust (MFM) и Invesco Municipal Trust (VKQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.67%
7.28%
MFM
VKQ

Доходность по периодам

С начала года, MFM показывает доходность 11.88%, что значительно выше, чем у VKQ с доходностью 10.03%. За последние 10 лет акции MFM превзошли акции VKQ по среднегодовой доходности: 3.53% против 3.25% соответственно.


MFM

С начала года

11.88%

1 месяц

-2.25%

6 месяцев

7.85%

1 год

18.45%

5 лет (среднегодовая)

-0.39%

10 лет (среднегодовая)

3.53%

VKQ

С начала года

10.03%

1 месяц

-1.66%

6 месяцев

6.39%

1 год

16.30%

5 лет (среднегодовая)

0.93%

10 лет (среднегодовая)

3.25%

Фундаментальные показатели


MFMVKQ
Рыночная капитализация$228.18M$555.02M
EPS$0.17$0.96
Цена/прибыль32.5910.45
PEG коэффициент0.000.00
Общая выручка (12 мес.)$8.53M$40.67M
Валовая прибыль (12 мес.)$7.32M$35.20M
EBITDA (12 мес.)$24.16M$42.20M

Основные характеристики


MFMVKQ
Коэф-т Шарпа1.611.76
Коэф-т Сортино2.442.68
Коэф-т Омега1.301.34
Коэф-т Кальмара0.690.60
Коэф-т Мартина9.249.60
Индекс Язвы1.97%1.77%
Дневная вол-ть11.31%9.63%
Макс. просадка-54.24%-51.05%
Текущая просадка-12.99%-16.65%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между MFM и VKQ составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение MFM c VKQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Municipal Income Trust (MFM) и Invesco Municipal Trust (VKQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MFM, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.611.76
Коэффициент Сортино MFM, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.442.68
Коэффициент Омега MFM, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.301.34
Коэффициент Кальмара MFM, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.690.60
Коэффициент Мартина MFM, с текущим значением в 9.24, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.009.249.60
MFM
VKQ

Показатель коэффициента Шарпа MFM на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VKQ равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFM и VKQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.61
1.76
MFM
VKQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFM и VKQ

Дивидендная доходность MFM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что меньше доходности VKQ в 6.10%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MFM
MFS Municipal Income Trust
4.53%4.20%4.92%4.37%4.72%4.71%5.98%5.65%5.75%5.78%6.04%7.07%
VKQ
Invesco Municipal Trust
6.10%4.60%5.63%4.71%4.66%4.99%5.98%5.76%6.43%6.39%6.37%7.35%

Просадки

Сравнение просадок MFM и VKQ

Максимальная просадка MFM за все время составила -54.24%, что больше максимальной просадки VKQ в -51.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFM и VKQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-22.00%-20.00%-18.00%-16.00%-14.00%-12.00%-10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-12.99%
-16.65%
MFM
VKQ

Волатильность

Сравнение волатильности MFM и VKQ

MFS Municipal Income Trust (MFM) имеет более высокую волатильность в 3.26% по сравнению с Invesco Municipal Trust (VKQ) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что MFM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VKQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.26%
2.78%
MFM
VKQ

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MFM и VKQ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MFS Municipal Income Trust и Invesco Municipal Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию