PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFM с VKQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MFM с VKQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MFM (MFS Municipal Income Trust) and VKQ (Invesco Municipal Trust) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, MFM returned 1.63%/yr vs 2.30%/yr for VKQ. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MFM и VKQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Municipal Income Trust (MFM) и Invesco Municipal Trust (VKQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MFM показывает доходность 1.66%, что значительно ниже, чем у VKQ с доходностью 4.34%. За последние 10 лет акции MFM уступали акциям VKQ по среднегодовой доходности: 1.63% против 2.30% соответственно.

MFM

1 день
0.56%
1 месяц
-0.29%
С начала года
1.66%
6 месяцев
1.93%
1 год
11.97%
3 года*
7.26%
5 лет*
-0.95%
10 лет*
1.63%

VKQ

1 день
0.31%
1 месяц
1.59%
С начала года
4.34%
6 месяцев
4.80%
1 год
14.67%
3 года*
8.17%
5 лет*
-0.82%
10 лет*
2.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MFM и VKQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MFM
MFS Municipal Income Trust		1.66%6.95%8.35%4.11%-22.63%9.45%-0.87%20.83%-5.56%9.45%
VKQ
Invesco Municipal Trust		4.34%6.47%9.70%0.87%-22.25%9.82%8.91%16.66%-5.65%7.97%

Correlation

The correlation between MFM and VKQ is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 1991 г.

0.30

Over the past year, MFM and VKQ have become more correlated (0.50) than their long-term average of 0.30, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MFM:

$222.41M

VKQ:

$539.52M

EPS

MFM:

$1.27

VKQ:

$0.67

Коэффициент P/E

MFM:

4.25

VKQ:

14.58

Коэффициент PEG

MFM:

0.00

VKQ:

0.13

Коэффициент P/S

MFM:

7.24

VKQ:

7.74

Коэффициент P/B

MFM:

0.90

VKQ:

0.95

Общая выручка (12 мес.)

MFM:

$30.71M

VKQ:

$69.70M

Валовая прибыль (12 мес.)

MFM:

$52.05M

VKQ:

$51.12M

EBITDA (12 мес.)

MFM:

$44.07M

VKQ:

$49.70M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Municipal Income Trust

Invesco Municipal Trust

Часто сравнивают с MFM:
MFM с SPYMFM с MQYMFM с NZF
Часто сравнивают с VKQ:
VKQ с VOHIXVKQ с VTESVKQ с HYMUVKQ с BNDVKQ с HYDVKQ с MUBVKQ с SPHY

Доходность на риск

MFM vs. VKQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFM
Ранг доходности на риск MFM: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFM: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFM: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFM: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFM: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFM: 8080
Ранг коэф-та Мартина
VKQ
Ранг доходности на риск VKQ: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VKQ: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VKQ: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VKQ: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VKQ: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VKQ: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFM c VKQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Municipal Income Trust (MFM) и Invesco Municipal Trust (VKQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFMVKQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
1.77

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.79
2.66

-0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.33

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.94

2.72

-0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.25

10.31

-4.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFM vs. VKQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFM на текущий момент составляет 1.13, что ниже коэффициента Шарпа VKQ равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFM и VKQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFMVKQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.77

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

-0.07

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

0.18

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.25

-0.04

Просадки

Сравнение просадок MFM и VKQ

Максимальная просадка MFM за все время составила -54.24%, что больше максимальной просадки VKQ в -51.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFM и VKQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MFMVKQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.24%

-51.05%

-3.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.21%

-5.41%

-0.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.01%

-16.49%

-0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.39%

-37.29%

+2.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.39%

-37.29%

+2.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.52%

-7.68%

-0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.95%

-9.86%

+0.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

1.43%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности MFM и VKQ

Текущая волатильность для MFS Municipal Income Trust (MFM) составляет 2.71%, в то время как у Invesco Municipal Trust (VKQ) волатильность равна 2.86%. Это указывает на то, что MFM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VKQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MFMVKQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.71%

2.86%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.12%

6.12%

+2.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.63%

8.33%

+2.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.15%

11.64%

+2.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.72%

12.78%

+1.94%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFM и VKQ

Дивидендная доходность MFM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.33%, что меньше доходности VKQ в 7.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MFM
MFS Municipal Income Trust		5.33%5.08%4.65%4.12%4.85%4.34%4.70%4.71%5.91%5.61%5.72%5.76%
VKQ
Invesco Municipal Trust		7.73%7.81%6.43%4.60%5.63%4.71%4.65%4.96%5.98%5.78%6.44%6.39%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MFM и VKQ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MFS Municipal Income Trust и Invesco Municipal Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00M10.00M15.00M20.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
6.35M
21.25M
(MFM) Общая выручка
(VKQ) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

MFM and VKQ have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VKQ has higher volatility (2.86%) compared to MFM (2.71%). In terms of maximum drawdown, MFM dropped -54.24% vs VKQ's -51.05%.

VKQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MFM и VKQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор