Сравнение MFM с VKQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Municipal Income Trust (MFM) и Invesco Municipal Trust (VKQ).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MFM или VKQ.
Основные характеристики
| MFM | VKQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.93% | 11.54% |
| Дох-ть за 1 год | 24.80% | 22.98% |
| Дох-ть за 3 года | -4.00% | -4.08% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.26% | 1.17% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.31% | 3.31% |
| Коэф-т Шарпа | 1.91 | 2.22 |
| Коэф-т Сортино | 2.90 | 3.42 |
| Коэф-т Омега | 1.36 | 1.44 |
| Коэф-т Кальмара | 0.74 | 0.70 |
| Коэф-т Мартина | 11.87 | 12.85 |
| Индекс Язвы | 1.91% | 1.71% |
| Дневная вол-ть | 11.85% | 9.91% |
| Макс. просадка | -54.24% | -51.05% |
| Текущая просадка | -13.13% | -15.50% |
Фундаментальные показатели
| MFM | VKQ | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $229.41M | $558.89M |
| EPS | $0.17 | $0.96 |
| Цена/прибыль | 32.76 | 10.52 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 0.00 |
| Общая выручка (12 мес.) | $8.53M | $40.67M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $7.32M | $35.20M |
| EBITDA (12 мес.) | $24.16M | $42.20M |
Корреляция
Корреляция между MFM и VKQ составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности MFM и VKQ
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MFM показывает доходность 11.93%, а VKQ немного ниже – 11.54%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции MFM – 3.31% и акции VKQ – 3.31%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MFM c VKQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Municipal Income Trust (MFM) и Invesco Municipal Trust (VKQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFM и VKQ
Дивидендная доходность MFM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что меньше доходности VKQ в 5.70%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFM MFS Municipal Income Trust | 4.43% | 4.20% | 4.92% | 4.37% | 4.72% | 4.71% | 5.98% | 5.65% | 5.75% | 5.78% | 6.04% | 7.07% |
VKQ Invesco Municipal Trust | 5.70% | 4.60% | 5.63% | 4.71% | 4.66% | 4.99% | 5.98% | 5.76% | 6.43% | 6.39% | 6.37% | 7.35% |
Просадки
Сравнение просадок MFM и VKQ
Максимальная просадка MFM за все время составила -54.24%, что больше максимальной просадки VKQ в -51.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFM и VKQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MFM и VKQ
MFS Municipal Income Trust (MFM) имеет более высокую волатильность в 3.52% по сравнению с Invesco Municipal Trust (VKQ) с волатильностью 2.42%. Это указывает на то, что MFM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VKQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MFM и VKQ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MFS Municipal Income Trust и Invesco Municipal Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности