PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
MFS Municipal Income Trust (MFM)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

MFS Municipal Income Trust (MFM)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 18 сент. 2024 г.

Информация о компании

ISINUS5527381066
CUSIP552738106
СекторFinancial Services
ОтрасльAsset Management

Основные показатели

Рыночная капитализация$236.42M
Прибыль на акцию (12 мес.)$0.17
Цена/прибыль33.76
Общая выручка (12 мес.)$14.94M
Валовая прибыль (12 мес.)$12.56M
EBITDA (12 мес.)$24.31M
Годовой диапазон$4.19 - $5.77
Коэффициент коротких позиций1.25

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения: MFM с VKQ, MFM с SPY

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в MFS Municipal Income Trust и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-5.00%0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
10.45%
7.85%
MFM (MFS Municipal Income Trust)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

MFS Municipal Income Trust показал доход в 14.91% с начала года и 25.65% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MFS Municipal Income Trust составила 3.95%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.88%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года14.91%18.13%
1 месяц3.44%1.45%
6 месяцев10.24%8.81%
1 год25.65%26.52%
5 лет (среднегодовая)0.75%13.43%
10 лет (среднегодовая)3.95%10.88%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MFM, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.71%0.94%2.29%-4.93%2.27%5.81%-0.34%3.36%14.91%
20233.63%-5.46%6.34%-1.92%-1.77%0.16%5.45%-7.33%-7.75%-2.27%14.88%2.31%4.11%
2022-7.54%2.69%-6.94%-9.13%5.83%-6.49%6.64%-4.69%-11.52%-1.05%9.43%-0.03%-22.63%
20210.10%0.08%3.10%1.56%5.46%-1.16%2.46%-0.62%-2.85%-0.95%1.64%0.48%9.40%
20202.65%-3.11%-8.04%-8.13%6.44%1.08%6.69%-2.33%0.10%-1.45%5.49%1.15%-0.86%
20198.14%3.93%1.60%-1.61%2.33%1.40%1.97%0.52%-0.46%-0.11%1.31%0.38%20.84%
2018-2.46%-0.75%-0.60%0.32%2.78%-0.60%3.04%0.44%-3.55%-6.34%5.78%-3.16%-5.56%
20176.06%-0.55%0.76%1.46%2.89%-0.66%2.85%-0.92%0.73%-2.89%-0.84%0.46%9.45%
20161.21%3.39%1.88%2.13%-0.38%5.56%-0.90%-1.45%2.47%-7.73%-2.16%-0.59%2.83%
20154.34%-2.07%0.94%-0.09%-3.24%0.04%0.05%-1.68%2.60%2.71%4.19%0.94%8.72%
20142.00%0.87%2.75%2.38%2.32%-1.59%-1.77%0.51%2.08%0.20%-0.27%2.98%13.02%
20133.37%-1.28%0.71%0.23%-6.81%-3.82%-6.80%-3.05%5.73%-1.44%-3.09%3.93%-12.45%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг MFM среди акций на нашем сайте составляет 87, что соответствует топ 13% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности MFM, с текущим значением в 8787
MFM (MFS Municipal Income Trust)
Ранг коэф-та Шарпа MFM, с текущим значением в 9090Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFM, с текущим значением в 9292Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFM, с текущим значением в 8989Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFM, с текущим значением в 7575Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFM, с текущим значением в 9191Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MFS Municipal Income Trust (MFM) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

MFM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MFM, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.81
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MFM, с текущим значением в 2.93, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.002.93
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MFM, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MFM, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.000.74
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MFM, с текущим значением в 10.08, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0010.08
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.10
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.82, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.002.82
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.88
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 11.08, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0011.08

Коэффициент Шарпа

MFS Municipal Income Trust на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.81. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.81
2.10
MFM (MFS Municipal Income Trust)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность MFS Municipal Income Trust за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.13%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.24 на акцию.

ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.24$0.21$0.25$0.30$0.31$0.33$0.36$0.39$0.38$0.39$0.40$0.44

Дивидендный доход

4.13%4.12%4.85%4.30%4.70%4.71%5.91%5.61%5.72%5.76%6.04%7.08%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MFS Municipal Income Trust. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.18
2023$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.21
2022$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.25
2021$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.30
2020$0.03$0.03$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.31
2019$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.33
2018$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.36
2017$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.39
2016$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.38
2015$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.39
2014$0.04$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.40
2013$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.44

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%4.1%
У MFS Municipal Income Trust дивидендная доходность составляет 4.13%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%130.6%
У MFS Municipal Income Trust коэффициент выплат составляет 130.59%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-10.81%
-0.58%
MFM (MFS Municipal Income Trust)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

MFS Municipal Income Trust показал максимальную просадку в 54.24%, зарегистрированную 16 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 327 торговых сессий.

Текущая просадка MFS Municipal Income Trust составляет 10.81%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-54.24%3 апр. 2007 г.43216 дек. 2008 г.3277 апр. 2010 г.759
-34.42%30 июл. 2021 г.56627 окт. 2023 г.———
-29.37%18 февр. 2020 г.2218 мар. 2020 г.2866 мая 2021 г.308
-28.69%2 февр. 1987 г.18119 окт. 1987 г.2014 авг. 1988 г.382
-26.33%13 нояб. 1998 г.27617 дек. 1999 г.2679 янв. 2001 г.543

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность MFS Municipal Income Trust составляет 2.25%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.25%
4.08%
MFM (MFS Municipal Income Trust)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей MFS Municipal Income Trust в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости MFS Municipal Income Trust по сравнению с аналогами в отрасли Asset Management.

PE Ratio
50.0100.0150.0200.0250.0300.033.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MFM по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у MFM значение P/E равно 33.8. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.
PEG Ratio
-4.0-2.00.02.04.00.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для MFM по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у MFM значение PEG равно 0.0. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для MFS Municipal Income Trust.

Загрузка...

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию