PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
MFS Municipal Income Trust (MFM)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS5527381066
CUSIP552738106
СекторFinancial Services
ОтрасльAsset Management
Дата IPO5 нояб. 1987 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация$229.41M
Прибыль на акцию (12 мес.)$0.17
Цена/прибыль32.76
Общая выручка (12 мес.)$8.53M
Валовая прибыль (12 мес.)$7.32M
EBITDA (12 мес.)$24.16M
Годовой диапазон$4.45 - $5.76
Коэффициент коротких позиций0.23

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: MFM с VKQ, MFM с SPY

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в MFS Municipal Income Trust и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.38%
14.80%
MFM (MFS Municipal Income Trust)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

MFS Municipal Income Trust показал доход в 11.93% с начала года и 24.80% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MFS Municipal Income Trust составила 3.31%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.41%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года11.93%25.70%
1 месяц-1.39%3.51%
6 месяцев8.38%14.80%
1 год24.80%37.91%
5 лет (среднегодовая)-0.26%14.18%
10 лет (среднегодовая)3.31%11.41%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MFM, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.71%0.94%2.29%-4.93%2.27%5.81%-0.34%3.36%2.89%-1.73%11.93%
20233.63%-5.46%6.34%-1.92%-1.76%0.16%5.45%-7.33%-7.75%-2.27%14.88%2.32%4.11%
2022-7.54%2.69%-6.94%-9.13%5.83%-6.49%6.64%-4.68%-11.52%-1.05%9.43%-0.02%-22.63%
20210.10%0.08%3.10%1.56%5.46%-1.16%2.46%-0.62%-2.85%-0.95%1.64%0.48%9.40%
20202.65%-3.11%-8.05%-8.13%6.43%1.08%6.69%-2.33%0.10%-1.45%5.49%1.15%-0.86%
20198.14%3.93%1.60%-1.61%2.33%1.40%1.97%0.52%-0.46%-0.11%1.31%0.38%20.84%
2018-2.46%-0.75%-0.60%0.32%2.78%-0.60%3.04%0.44%-3.55%-6.34%5.78%-3.16%-5.55%
20176.06%-0.55%0.76%1.46%2.89%-0.66%2.86%-0.92%0.73%-2.89%-0.84%0.46%9.45%
20161.21%3.39%1.88%2.13%-0.37%5.56%-0.90%-1.45%2.47%-7.73%-2.16%-0.58%2.83%
20154.34%-2.08%0.95%-0.10%-3.24%0.04%0.05%-1.69%2.60%2.71%4.19%0.94%8.72%
20142.00%0.87%2.75%2.38%2.32%-1.58%-1.78%0.51%2.08%0.20%-0.26%2.98%13.02%
20133.37%-1.28%0.71%0.23%-6.81%-3.82%-6.80%-3.05%5.73%-1.44%-3.09%3.93%-12.45%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг MFM среди акций на нашем сайте составляет 83, что соответствует топ 17% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности MFM, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MFM, с текущим значением в 8787Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFM, с текущим значением в 8787Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFM, с текущим значением в 8383Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFM, с текущим значением в 6767Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFM, с текущим значением в 9090Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MFS Municipal Income Trust (MFM) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


MFM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MFM, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.91
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MFM, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.90
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MFM, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MFM, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.74
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MFM, с текущим значением в 11.87, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0011.87
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.97, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.93
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 19.39, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0019.39

Коэффициент Шарпа

MFS Municipal Income Trust на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.91. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.91
2.97
MFM (MFS Municipal Income Trust)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность MFS Municipal Income Trust за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.43%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.25 на акцию.


4.50%5.00%5.50%6.00%6.50%7.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.25$0.22$0.26$0.31$0.32$0.33$0.37$0.39$0.38$0.39$0.40$0.44

Дивидендный доход

4.43%4.20%4.92%4.37%4.72%4.71%5.98%5.65%5.75%5.78%6.04%7.07%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MFS Municipal Income Trust. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.00$0.21
2023$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.22
2022$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.26
2021$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.02$0.03$0.31
2020$0.03$0.03$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.32
2019$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.33
2018$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.37
2017$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.39
2016$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.38
2015$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.39
2014$0.04$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.40
2013$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.44

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%4.4%
У MFS Municipal Income Trust дивидендная доходность составляет 4.43%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%130.6%
У MFS Municipal Income Trust коэффициент выплат составляет 130.59%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-13.13%
0
MFM (MFS Municipal Income Trust)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

MFS Municipal Income Trust показал максимальную просадку в 54.24%, зарегистрированную 16 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 327 торговых сессий.

Текущая просадка MFS Municipal Income Trust составляет 13.13%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-54.24%3 апр. 2007 г.43216 дек. 2008 г.3277 апр. 2010 г.759
-34.42%30 июл. 2021 г.56627 окт. 2023 г.
-29.37%18 февр. 2020 г.2218 мар. 2020 г.2866 мая 2021 г.308
-26.33%18 нояб. 1998 г.27317 дек. 1999 г.2679 янв. 2001 г.540
-24.77%2 окт. 2012 г.22019 авг. 2013 г.59324 дек. 2015 г.813

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность MFS Municipal Income Trust составляет 3.52%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.52%
3.92%
MFM (MFS Municipal Income Trust)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей MFS Municipal Income Trust в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости MFS Municipal Income Trust по сравнению с аналогами в отрасли Asset Management.


PE Ratio
100.0200.0300.0400.032.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MFM по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у MFM значение P/E равно 32.8. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.
PEG Ratio
-4.0-2.00.02.04.00.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для MFM по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у MFM значение PEG равно 0.0. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для MFS Municipal Income Trust.


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию