PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NZF с JQC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NZF с JQC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

NZF (Nuveen Municipal Credit Income Fund) and JQC (Nuveen Credit Strategies Income Fund) are both mutual funds - NZF is a Municipal Bonds fund tracking the S&P National Municipal Bond Index, while JQC is a Bank Loan fund managed by Nuveen. Over the past 10 years, NZF returned 3.46%/yr vs 5.80%/yr for JQC. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. NZF charges 1.89%/yr vs 4.34%/yr for JQC.

Доходность

Сравнение доходности NZF и JQC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Municipal Credit Income Fund (NZF) и Nuveen Credit Strategies Income Fund (JQC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NZF показывает доходность 3.51%, что значительно выше, чем у JQC с доходностью 2.40%. За последние 10 лет акции NZF уступали акциям JQC по среднегодовой доходности: 3.46% против 5.80% соответственно.

NZF

1 день
-0.56%
1 месяц
-0.56%
6 месяцев
2.21%
С начала года
3.51%
1 год
14.42%
3 года*
9.81%
5 лет*
-0.33%
10 лет*
3.46%

JQC

1 день
0.21%
1 месяц
0.62%
6 месяцев
-0.26%
С начала года
2.40%
1 год
-0.30%
3 года*
10.46%
5 лет*
5.08%
10 лет*
5.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NZF и JQC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NZF
Nuveen Municipal Credit Income Fund		3.51%11.78%10.09%2.49%-25.53%11.19%3.58%28.33%-6.79%14.48%
JQC
Nuveen Credit Strategies Income Fund		2.40%-0.36%22.29%15.26%-14.22%13.29%-2.96%21.78%-4.33%-0.27%

Correlation

The correlation between NZF and JQC is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2003 г.

0.24

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Municipal Credit Income Fund

Nuveen Credit Strategies Income Fund

Часто сравнивают с NZF:
NZF с NEANZF с MQYNZF с ELFTXNZF с TLTNZF с NADNZF с MFMNZF с NVG
Часто сравнивают с JQC:
JQC с ECATJQC с ADXJQC с ECCCJQC с TCPCJQC с DIVOJQC с SPYJQC с FSCO

Доходность на риск

NZF vs. JQC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NZF
Ранг доходности на риск NZF: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NZF: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NZF: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NZF: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NZF: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NZF: 4444
Ранг коэф-та Мартина
JQC
Ранг доходности на риск JQC: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JQC: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JQC: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JQC: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JQC: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JQC: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NZF c JQC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Municipal Credit Income Fund (NZF) и Nuveen Credit Strategies Income Fund (JQC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NZFJQCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
-0.03

+1.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.19
0.04

+2.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.01

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.78

-0.03

+1.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.60

-0.06

+7.66

NZF vs. JQC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NZF на текущий момент составляет 1.37, что выше коэффициента Шарпа JQC равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NZF и JQC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NZF и JQC

Максимальная просадка NZF за все время составила -48.55%, что меньше максимальной просадки JQC в -75.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NZF и JQC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NZFJQCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.55%

-75.18%

+26.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.11%

-10.15%

+2.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.59%

-15.37%

-0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.42%

-19.83%

-17.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.42%

-47.99%

+10.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.66%

-3.76%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.75%

-8.79%

+1.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

5.25%

-3.34%

Волатильность

Сравнение волатильности NZF и JQC

Nuveen Municipal Credit Income Fund (NZF) имеет более высокую волатильность в 2.25% по сравнению с Nuveen Credit Strategies Income Fund (JQC) с волатильностью 1.75%. Это указывает на то, что NZF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JQC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NZFJQCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.25%

1.75%

+0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.24%

8.65%

-0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.62%

11.16%

-0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.41%

13.12%

-0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.08%

17.51%

-4.43%

Сравнение комиссий NZF и JQC

NZF берет комиссию в 1.89%, что меньше комиссии JQC в 4.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NZF и JQC

Дивидендная доходность NZF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.66%, что меньше доходности JQC в 13.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JQC
Nuveen Credit Strategies Income Fund		13.09%12.91%11.39%11.42%9.71%10.03%16.11%16.14%6.53%7.42%6.99%7.51%
NZF
Nuveen Municipal Credit Income Fund		7.66%7.58%6.84%4.51%5.80%4.63%4.74%4.82%6.05%5.86%6.26%5.50%

Часто задаваемые вопросы

NZF and JQC have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NZF has higher volatility (2.25%) compared to JQC (1.75%). In terms of maximum drawdown, NZF dropped -48.55% vs JQC's -75.18%.

NZF currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NZF и JQC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор