Сравнение NZAC с INFL
NZAC (SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF) and INFL (Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF) are both Global Equities funds. NZAC is passively managed, while INFL is actively managed. Over the past 5 years, NZAC returned 9.76%/yr vs 13.24%/yr for INFL. Their 0.63 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. NZAC charges 0.12%/yr vs 0.85%/yr for INFL.
Доходность
Сравнение доходности NZAC и INFL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NZAC показывает доходность 10.47%, что значительно ниже, чем у INFL с доходностью 17.16%.
NZAC
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 1.93%
- 6 месяцев
- 10.56%
- С начала года
- 10.47%
- 1 год
- 20.75%
- 3 года*
- 18.59%
- 5 лет*
- 9.76%
- 10 лет*
- 11.95%
- Всё время*
- 10.32%
INFL
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 4.01%
- 6 месяцев
- 5.85%
- С начала года
- 17.16%
- 1 год
- 23.52%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 13.24%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.54%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $5.39M | $4.71M | $13.09M | |
| $225.27K | $160.91K | $205.87K |
Сравнение доходности по годам NZAC и INFL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NZAC SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF | 10.47% | 20.55% | 16.67% | 23.22% | -19.77% | 16.17% |
INFL Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF | 17.16% | 18.30% | 23.34% | 1.62% | 2.65% | 25.22% |
Correlation
The correlation between NZAC and INFL is 0.42, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.42 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2021 г. | 0.63 |
Over the past year, the correlation between NZAC and INFL has dropped to 0.42 - well below their long-term average of 0.63, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NZAC vs. INFL — Ранг доходности на риск
NZAC
INFL
Сравнение NZAC c INFL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NZAC) и Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NZAC | INFL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.25 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 1.94 | +0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.16 | 5.13 | +3.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NZAC и INFL
Максимальная просадка NZAC за все время составила -33.72%, что больше максимальной просадки INFL в -21.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NZAC и INFL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NZAC | INFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.72% | -21.30% | -12.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.10% | -12.20% | +2.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.19% | -15.56% | -0.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.31% | -21.30% | -7.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | -5.55% | +5.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.28% | -5.20% | -0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 4.60% | -2.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности NZAC и INFL
SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NZAC) имеет более высокую волатильность в 4.36% по сравнению с Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что NZAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NZAC | INFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.36% | 2.94% | +1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.76% | 11.99% | -0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.05% | 16.25% | -2.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.99% | 17.74% | -0.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.09% | 17.58% | -0.49% |
Сравнение комиссий NZAC и INFL
NZAC берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии INFL в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NZAC и INFL
Дивидендная доходность NZAC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что больше доходности INFL в 0.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INFL Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF | 0.79% | 1.26% | 1.77% | 1.60% | 1.65% | 0.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NZAC SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF | 2.01% | 1.90% | 1.88% | 1.65% | 1.81% | 1.62% | 1.59% | 2.17% | 2.53% | 2.20% | 2.00% | 2.40% |
Часто задаваемые вопросы
NZAC and INFL have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NZAC has higher volatility (4.36%) compared to INFL (2.94%). In terms of maximum drawdown, NZAC dropped -33.72% vs INFL's -21.30%.
On 5-year performance, INFL leads with 13.24% vs 9.76% for NZAC. On fees, NZAC is cheaper at 0.12% per year. On volatility, INFL has been the lower-risk option at 2.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, INFL has performed better with a 13.24% return vs 9.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NZAC is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.85% for INFL.
NZAC has the higher dividend yield at 2.01%, compared with 0.79% for INFL.
They also come from different issuers: State Street and Horizon Kinetics. Their fees differ too: 0.12% for NZAC and 0.85% for INFL.
NZAC currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NZAC и INFL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор