PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NZAC с AVTM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NZAC с AVTM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NZAC (SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF) and AVTM (Avantis Total Equity Markets ETF) are both Global Equities funds. NZAC is passively managed, while AVTM is actively managed. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. NZAC charges 0.12%/yr vs 0.22%/yr for AVTM.

Доходность

Сравнение доходности NZAC и AVTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NZAC) и Avantis Total Equity Markets ETF (AVTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

NZAC

1 день
-0.82%
1 месяц
4.49%
С начала года
8.83%
6 месяцев
9.51%
1 год
24.74%
3 года*
19.06%
5 лет*
9.88%
10 лет*
12.16%

AVTM

1 день
-0.65%
1 месяц
5.45%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NZAC и AVTM

2026 (YTD)
NZAC
SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF		7.31%
AVTM
Avantis Total Equity Markets ETF		9.06%

Correlation

The correlation between NZAC and AVTM is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2026 г.

0.97

Сравнение распределения секторов NZAC и AVTM

Секторы
NZAC
AVTM

Технологии

34.3%
31.0%

Финансовые услуги

13.1%
16.6%

Коммуникационные услуги

8.5%
10.2%

Потребительский циклический сектор

8.2%
11.0%

Здравоохранение

7.8%
6.4%

Промышленность

7.3%
11.9%

Недвижимость

5.2%
0.2%

Сырьевые материалы

1.9%
2.7%

Коммунальные услуги

1.4%
1.8%

Энергетика

1.2%
4.2%

Потребительский защитный сектор

1.0%
4.2%

Технологии

NZAC
34.3%
AVTM
31.0%

Финансовые услуги

NZAC
13.1%
AVTM
16.6%

Коммуникационные услуги

NZAC
8.5%
AVTM
10.2%

Потребительский циклический сектор

NZAC
8.2%
AVTM
11.0%

Здравоохранение

NZAC
7.8%
AVTM
6.4%

Промышленность

NZAC
7.3%
AVTM
11.9%

Недвижимость

NZAC
5.2%
AVTM
0.2%

Сырьевые материалы

NZAC
1.9%
AVTM
2.7%

Коммунальные услуги

NZAC
1.4%
AVTM
1.8%

Энергетика

NZAC
1.2%
AVTM
4.2%

Потребительский защитный сектор

NZAC
1.0%
AVTM
4.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF

Avantis Total Equity Markets ETF

Часто сравнивают с NZAC:
NZAC с SPYNZAC с VOONZAC с ESGENZAC с GABFNZAC с VTNZAC с QWLDNZAC с FXAIX
Часто сравнивают с AVTM:
AVTM с AVGEAVTM с VTAVTM с AVGVAVTM с VTIAVTM с VEGAAVTM с AVUSAVTM с LENS

Доходность на риск

NZAC vs. AVTM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NZAC
Ранг доходности на риск NZAC: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NZAC: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NZAC: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NZAC: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NZAC: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NZAC: 6060
Ранг коэф-та Мартина
AVTM
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NZAC c AVTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NZAC) и Avantis Total Equity Markets ETF (AVTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NZACAVTMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.46

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.68

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NZAC vs. AVTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NZACAVTMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

1.88

-1.27

Просадки

Сравнение просадок NZAC и AVTM

Максимальная просадка NZAC за все время составила -33.72%, что больше максимальной просадки AVTM в -9.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NZAC и AVTM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NZACAVTMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.72%

-9.21%

-24.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.10%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.19%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.31%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.82%

-0.65%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.32%

-2.08%

-3.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности NZAC и AVTM

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NZACAVTMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.34%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.94%

15.88%

-2.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.81%

15.88%

+0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.14%

15.88%

+1.26%

Сравнение комиссий NZAC и AVTM

NZAC берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии AVTM в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NZAC и AVTM

Дивидендная доходность NZAC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что больше доходности AVTM в 0.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVTM
Avantis Total Equity Markets ETF		0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NZAC
SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF		2.04%1.90%1.88%1.65%1.81%1.62%1.59%2.17%2.53%2.20%2.00%2.40%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, NZAC and AVTM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, NZAC is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

NZAC is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.22% for AVTM.

NZAC has the higher dividend yield at 2.04%, compared with 0.08% for AVTM.

They also come from different issuers: State Street and Avantis. Their fees differ too: 0.12% for NZAC and 0.22% for AVTM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NZAC и AVTM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор