PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NYVTX с SLVRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NYVTX с SLVRX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NYVTX (Davis New York Venture Fund) and SLVRX (Columbia Select Large Cap Value Fund Class R) are both mutual funds - NYVTX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Davis Funds, while SLVRX is a Large Cap Value Equities fund managed by Columbia. Over the past 10 years, NYVTX returned 13.01%/yr vs 12.90%/yr for SLVRX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. NYVTX charges 0.89%/yr vs 1.05%/yr for SLVRX.

Доходность

Сравнение доходности NYVTX и SLVRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Davis New York Venture Fund (NYVTX) и Columbia Select Large Cap Value Fund Class R (SLVRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NYVTX показывает доходность 10.48%, что значительно ниже, чем у SLVRX с доходностью 12.18%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NYVTX имеют среднегодовую доходность 13.01%, а акции SLVRX немного отстают с 12.90%.

NYVTX

1 день
-0.62%
1 месяц
1.30%
С начала года
10.48%
6 месяцев
13.29%
1 год
32.54%
3 года*
23.80%
5 лет*
10.15%
10 лет*
13.01%

SLVRX

1 день
-0.98%
1 месяц
3.26%
С начала года
12.18%
6 месяцев
14.76%
1 год
35.81%
3 года*
20.03%
5 лет*
10.92%
10 лет*
12.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NYVTX и SLVRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NYVTX
Davis New York Venture Fund		10.48%26.83%17.27%30.14%-17.54%12.47%11.42%30.99%-12.99%22.18%
SLVRX
Columbia Select Large Cap Value Fund Class R		12.18%27.32%12.24%5.25%-1.30%26.02%5.92%26.26%-12.52%18.96%

Correlation

The correlation between NYVTX and SLVRX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2004 г.

0.89

The correlation between NYVTX and SLVRX shifts across timeframes, from 0.79 (3 years) to 0.89 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Davis New York Venture Fund

Columbia Select Large Cap Value Fund Class R

Часто сравнивают с NYVTX:
NYVTX с SPYNYVTX с DGFAXNYVTX с VOONYVTX с VFINXNYVTX с SCHDNYVTX с VIIIXNYVTX с TRBCX
Часто сравнивают с SLVRX:
SLVRX с ALBAXSLVRX с SIVRSLVRX с NOBLSLVRX с SLVSLVRX с SLVPSLVRX с REMXSLVRX с QQQ

Доходность на риск

NYVTX vs. SLVRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NYVTX
Ранг доходности на риск NYVTX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NYVTX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NYVTX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NYVTX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NYVTX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NYVTX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
SLVRX
Ранг доходности на риск SLVRX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLVRX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLVRX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLVRX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLVRX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLVRX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NYVTX c SLVRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis New York Venture Fund (NYVTX) и Columbia Select Large Cap Value Fund Class R (SLVRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NYVTXSLVRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.64
2.99

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.60
4.17

-0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.52

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.10

3.92

+0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.85

16.06

-0.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NYVTX vs. SLVRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NYVTX на текущий момент составляет 2.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SLVRX равному 2.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NYVTX и SLVRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NYVTXSLVRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64

2.99

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.69

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.69

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.48

+0.01

Просадки

Сравнение просадок NYVTX и SLVRX

Максимальная просадка NYVTX за все время составила -58.56%, примерно равная максимальной просадке SLVRX в -60.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NYVTX и SLVRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NYVTXSLVRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.56%

-60.20%

+1.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.01%

-9.03%

+1.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.77%

-14.91%

-6.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.17%

-18.53%

-13.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.98%

-41.51%

+4.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

-0.98%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.17%

-7.43%

-2.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

2.20%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности NYVTX и SLVRX

Текущая волатильность для Davis New York Venture Fund (NYVTX) составляет 2.77%, в то время как у Columbia Select Large Cap Value Fund Class R (SLVRX) волатильность равна 3.32%. Это указывает на то, что NYVTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLVRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NYVTXSLVRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.77%

3.32%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.77%

8.88%

-0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.44%

11.82%

+0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.77%

15.89%

+3.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.04%

18.69%

+1.35%

Сравнение комиссий NYVTX и SLVRX

NYVTX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии SLVRX в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NYVTX и SLVRX

Дивидендная доходность NYVTX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.37%, что больше доходности SLVRX в 7.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NYVTX
Davis New York Venture Fund		10.37%11.46%21.31%7.92%7.48%21.93%5.88%7.54%24.08%8.32%12.85%22.97%
SLVRX
Columbia Select Large Cap Value Fund Class R		7.57%8.50%3.27%3.42%1.15%5.83%7.46%6.83%4.60%3.92%8.22%4.27%

Часто задаваемые вопросы

NYVTX and SLVRX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SLVRX has higher volatility (3.32%) compared to NYVTX (2.77%). In terms of maximum drawdown, NYVTX dropped -58.56% vs SLVRX's -60.20%.

SLVRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.99 vs 2.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NYVTX и SLVRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор