PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NYVTX с MUHLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NYVTX с MUHLX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Davis New York Venture Fund (NYVTX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX).

NYVTX управляется Davis Funds. Фонд был запущен 17 февр. 1969 г.. MUHLX управляется Muhlenkamp. Фонд был запущен 1 нояб. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности NYVTX и MUHLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Davis New York Venture Fund (NYVTX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NYVTX и MUHLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NYVTX
Davis New York Venture Fund		0.59%26.83%17.27%30.14%-17.54%12.47%11.42%30.99%-12.99%22.18%
MUHLX
Muhlenkamp Fund		9.11%17.82%3.38%13.92%2.89%28.98%11.96%14.39%-13.29%18.78%

Доходность по периодам

С начала года, NYVTX показывает доходность 0.59%, что значительно ниже, чем у MUHLX с доходностью 9.11%. За последние 10 лет акции NYVTX превзошли акции MUHLX по среднегодовой доходности: 12.65% против 10.68% соответственно.

NYVTX

1 день
0.66%
1 месяц
-1.56%
С начала года
0.59%
6 месяцев
7.80%
1 год
24.01%
3 года*
22.54%
5 лет*
9.41%
10 лет*
12.65%

MUHLX

1 день
2.42%
1 месяц
-5.65%
С начала года
9.11%
6 месяцев
10.37%
1 год
22.96%
3 года*
14.41%
5 лет*
12.05%
10 лет*
10.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Davis New York Venture Fund

Muhlenkamp Fund

Часто сравнивают с NYVTX:
NYVTX с SPYNYVTX с DGFAXNYVTX с VOONYVTX с SCHDNYVTX с VIIIXNYVTX с VFINXNYVTX с TRBCX
Часто сравнивают с MUHLX:
MUHLX с OAKMXMUHLX с ITOTMUHLX с FMILXMUHLX с TANDXMUHLX с VITPXMUHLX с FSKAXMUHLX с FNSTX

Сравнение комиссий NYVTX и MUHLX

NYVTX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии MUHLX в 1.14%.

MUHLX
Muhlenkamp Fund
NYVTX
Davis New York Venture Fund

Доходность на риск

NYVTX vs. MUHLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NYVTX
Ранг доходности на риск NYVTX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NYVTX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NYVTX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NYVTX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NYVTX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NYVTX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
MUHLX
Ранг доходности на риск MUHLX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUHLX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUHLX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUHLX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUHLX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUHLX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NYVTX c MUHLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis New York Venture Fund (NYVTX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NYVTXMUHLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

1.42

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

1.97

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.28

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.11

2.37

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.00

8.57

+0.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NYVTX vs. MUHLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NYVTX на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MUHLX равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NYVTX и MUHLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NYVTXMUHLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.42

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.82

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.63

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.51

-0.03

Корреляция

Корреляция между NYVTX и MUHLX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NYVTX и MUHLX

Дивидендная доходность NYVTX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.39%, что больше доходности MUHLX в 3.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NYVTX
Davis New York Venture Fund		11.39%11.46%21.31%7.92%7.48%21.93%5.88%7.54%24.08%8.32%12.85%22.97%
MUHLX
Muhlenkamp Fund		3.06%3.34%0.58%0.89%6.80%7.77%10.28%1.26%14.70%4.30%0.00%11.02%

Просадки

Сравнение просадок NYVTX и MUHLX

Максимальная просадка NYVTX за все время составила -58.56%, что меньше максимальной просадки MUHLX в -62.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NYVTX и MUHLX.

Загрузка...

Показатели просадок

NYVTXMUHLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.56%

-62.05%

+3.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.01%

-10.23%

+2.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.62%

-18.63%

-13.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.98%

-40.85%

+3.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.90%

-5.65%

+0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.21%

-10.81%

+0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

2.83%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности NYVTX и MUHLX

Текущая волатильность для Davis New York Venture Fund (NYVTX) составляет 4.68%, в то время как у Muhlenkamp Fund (MUHLX) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что NYVTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUHLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NYVTXMUHLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.68%

6.01%

-1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.90%

12.06%

-2.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.42%

16.85%

+1.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.83%

14.77%

+5.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.07%

17.04%

+3.03%