Сравнение NYSX с SGRT
NYSX (Global X NYSE 100 ETF) and SGRT (SMART Earnings Growth 30 ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. NYSX is passively managed, while SGRT is actively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NYSX charges 0.09%/yr vs 0.59%/yr for SGRT.
Доходность
Сравнение доходности NYSX и SGRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NYSX
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 11.23%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SGRT
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- 9.59%
- С начала года
- 48.90%
- 6 месяцев
- 51.74%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NYSX и SGRT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
NYSX Global X NYSE 100 ETF | 34.86% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 41.24% |
Correlation
The correlation between NYSX and SGRT is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2026 г. | 0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение NYSX c SGRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NYSE 100 ETF (NYSX) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NYSX | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 17.95 | 3.63 | +14.32 |
Просадки
Сравнение просадок NYSX и SGRT
Максимальная просадка NYSX за все время составила -3.46%, что меньше максимальной просадки SGRT в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NYSX и SGRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NYSX | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.46% | -17.87% | +14.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.37% | -1.69% | +0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.52% | -3.10% | +2.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности NYSX и SGRT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NYSX | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.44% | 33.40% | -11.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.44% | 33.40% | -11.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.44% | 33.40% | -11.96% |
Сравнение комиссий NYSX и SGRT
NYSX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии SGRT в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NYSX и SGRT
NYSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SGRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
NYSX Global X NYSE 100 ETF | 0.00% | 0.00% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 0.11% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
NYSX and SGRT have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NYSX is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NYSX is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.59% for SGRT.
SGRT has the higher dividend yield at 0.11%, compared with 0.00% for NYSX.
Their fees differ too: 0.09% for NYSX and 0.59% for SGRT.
Подберите оптимальное распределение для NYSX и SGRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор