Сравнение NYSX с QWLD
NYSX (Global X NYSE 100 ETF) and QWLD (SPDR MSCI World StrategicFactors ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - NYSX tracks the NYSE 100 Index while QWLD tracks the MSCI World Factor Mix A-Series (USD). Both are passively managed. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NYSX charges 0.09%/yr vs 0.30%/yr for QWLD.
Доходность
Сравнение доходности NYSX и QWLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NYSX
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 11.23%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QWLD
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 2.38%
- С начала года
- 7.11%
- 6 месяцев
- 7.83%
- 1 год
- 17.61%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.08%
- 10 лет*
- 11.67%
Сравнение доходности по годам NYSX и QWLD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
NYSX Global X NYSE 100 ETF | 34.86% |
QWLD SPDR MSCI World StrategicFactors ETF | 8.73% |
Correlation
The correlation between NYSX and QWLD is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2026 г. | 0.62 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NYSX vs. QWLD — Ранг доходности на риск
NYSX
QWLD
Сравнение NYSX c QWLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NYSE 100 ETF (NYSX) и SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NYSX | QWLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.82 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 17.95 | 0.70 | +17.25 |
Просадки
Сравнение просадок NYSX и QWLD
Максимальная просадка NYSX за все время составила -3.46%, что меньше максимальной просадки QWLD в -31.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NYSX и QWLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NYSX | QWLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.46% | -31.89% | +28.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.66% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.40% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.84% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.37% | -0.03% | -1.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.52% | -3.70% | +3.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.77% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NYSX и QWLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NYSX | QWLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.23% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.52% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.44% | 9.69% | +11.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.44% | 13.52% | +7.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.44% | 15.18% | +6.26% |
Сравнение комиссий NYSX и QWLD
NYSX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии QWLD в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NYSX и QWLD
NYSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QWLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NYSX Global X NYSE 100 ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QWLD SPDR MSCI World StrategicFactors ETF | 1.83% | 1.85% | 1.74% | 1.78% | 2.02% | 1.77% | 1.77% | 2.13% | 2.33% | 2.73% | 2.22% | 3.42% |
Часто задаваемые вопросы
NYSX and QWLD have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NYSX is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NYSX is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.30% for QWLD.
QWLD has the higher dividend yield at 1.83%, compared with 0.00% for NYSX.
NYSX tracks NYSE 100 Index, while QWLD tracks MSCI World Factor Mix A-Series (USD). They also come from different issuers: Global X and State Street. Their fees differ too: 0.09% for NYSX and 0.30% for QWLD.
Подберите оптимальное распределение для NYSX и QWLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор