Сравнение NYSX с QUS
NYSX (Global X NYSE 100 ETF) and QUS (SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - NYSX tracks the NYSE 100 Index while QUS tracks the MSCI USA Factor Mix A-Series Capped (USD). Both are passively managed. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NYSX charges 0.09%/yr vs 0.15%/yr for QUS.
Доходность
Сравнение доходности NYSX и QUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NYSX
- 1 день
- -1.19%
- 1 месяц
- -3.10%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QUS
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 2.16%
- 6 месяцев
- 6.77%
- С начала года
- 8.33%
- 1 год
- 16.51%
- 3 года*
- 16.19%
- 5 лет*
- 10.91%
- 10 лет*
- 13.39%
Сравнение доходности по годам NYSX и QUS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
NYSX Global X NYSE 100 ETF | 25.46% |
QUS SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF | 9.45% |
Correlation
The correlation between NYSX and QUS is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2026 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NYSX vs. QUS — Ранг доходности на риск
NYSX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QUS
Сравнение NYSX c QUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NYSE 100 ETF (NYSX) и SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NYSX | QUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.42 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.69 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NYSX и QUS
Максимальная просадка NYSX за все время составила -8.78%, что меньше максимальной просадки QUS в -33.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NYSX и QUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NYSX | QUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.78% | -33.78% | +25.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.85% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.94% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.30% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.99% | -0.79% | -7.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.32% | -3.67% | +1.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.55% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NYSX и QUS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NYSX | QUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.53% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.00% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.00% | 9.16% | +17.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.00% | 14.33% | +12.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.00% | 16.39% | +10.61% |
Сравнение комиссий NYSX и QUS
NYSX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии QUS в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NYSX и QUS
Дивидендная доходность NYSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности QUS в 1.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NYSX Global X NYSE 100 ETF | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QUS SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF | 1.29% | 1.38% | 1.49% | 1.57% | 1.68% | 1.27% | 1.73% | 1.81% | 2.12% | 1.86% | 2.07% | 1.48% |
Часто задаваемые вопросы
NYSX and QUS have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NYSX is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NYSX is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for QUS.
QUS has the higher dividend yield at 1.29%, compared with 0.05% for NYSX.
NYSX tracks NYSE 100 Index, while QUS tracks MSCI USA Factor Mix A-Series Capped (USD). They also come from different issuers: Global X and State Street. Their fees differ too: 0.09% for NYSX and 0.15% for QUS.
Подберите оптимальное распределение для NYSX и QUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор