Сравнение NYSX с PFM
NYSX (Global X NYSE 100 ETF) and PFM (Invesco Dividend Achievers™ ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - NYSX tracks the NYSE 100 Index while PFM tracks the NASDAQ US Broad Dividend Achievers Index. Both are passively managed. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. NYSX charges 0.09%/yr vs 0.53%/yr for PFM.
Доходность
Сравнение доходности NYSX и PFM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NYSX
- 1 день
- -1.19%
- 1 месяц
- -3.10%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PFM
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 1.92%
- 6 месяцев
- 6.45%
- С начала года
- 9.45%
- 1 год
- 16.70%
- 3 года*
- 15.07%
- 5 лет*
- 10.77%
- 10 лет*
- 11.40%
Сравнение доходности по годам NYSX и PFM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
NYSX Global X NYSE 100 ETF | 25.46% |
PFM Invesco Dividend Achievers™ ETF | 9.96% |
Correlation
The correlation between NYSX and PFM is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2026 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NYSX vs. PFM — Ранг доходности на риск
NYSX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PFM
Сравнение NYSX c PFM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NYSE 100 ETF (NYSX) и Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NYSX | PFM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.36 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.59 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NYSX и PFM
Максимальная просадка NYSX за все время составила -8.78%, что меньше максимальной просадки PFM в -53.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NYSX и PFM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NYSX | PFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.78% | -53.21% | +44.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.09% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.50% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.81% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.99% | -0.45% | -7.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.32% | -6.91% | +4.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.74% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NYSX и PFM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NYSX | PFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.13% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.16% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.00% | 9.39% | +17.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.00% | 13.49% | +13.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.00% | 15.18% | +11.82% |
Сравнение комиссий NYSX и PFM
NYSX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии PFM в 0.53%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NYSX и PFM
Дивидендная доходность NYSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности PFM в 1.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NYSX Global X NYSE 100 ETF | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PFM Invesco Dividend Achievers™ ETF | 1.33% | 1.41% | 1.58% | 1.86% | 1.95% | 1.69% | 1.92% | 1.94% | 2.27% | 1.70% | 2.56% | 2.36% |
Часто задаваемые вопросы
NYSX and PFM have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NYSX is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NYSX is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.53% for PFM.
PFM has the higher dividend yield at 1.33%, compared with 0.05% for NYSX.
NYSX tracks NYSE 100 Index, while PFM tracks NASDAQ US Broad Dividend Achievers Index. They also come from different issuers: Global X and Invesco. Their fees differ too: 0.09% for NYSX and 0.53% for PFM.
Подберите оптимальное распределение для NYSX и PFM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор