Сравнение NYSX с MFUS
NYSX (Global X NYSE 100 ETF) and MFUS (PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - NYSX tracks the NYSE 100 Index while MFUS tracks the RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Index. Both are passively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NYSX charges 0.09%/yr vs 0.30%/yr for MFUS.
Доходность
Сравнение доходности NYSX и MFUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NYSX
- 1 день
- -1.19%
- 1 месяц
- -3.10%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MFUS
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -1.17%
- 6 месяцев
- 11.23%
- С начала года
- 15.33%
- 1 год
- 22.67%
- 3 года*
- 19.41%
- 5 лет*
- 13.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NYSX и MFUS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
NYSX Global X NYSE 100 ETF | 25.46% |
MFUS PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF | 10.98% |
Correlation
The correlation between NYSX and MFUS is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2026 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NYSX vs. MFUS — Ранг доходности на риск
NYSX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MFUS
Сравнение NYSX c MFUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NYSE 100 ETF (NYSX) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NYSX | MFUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.36 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.57 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.96 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NYSX и MFUS
Максимальная просадка NYSX за все время составила -8.78%, что меньше максимальной просадки MFUS в -35.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NYSX и MFUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NYSX | MFUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.78% | -35.21% | +26.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.39% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.39% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.99% | -3.21% | -4.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.32% | -3.96% | +1.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.63% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NYSX и MFUS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NYSX | MFUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.15% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.09% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.00% | 11.27% | +15.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.00% | 15.06% | +11.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.00% | 17.31% | +9.69% |
Сравнение комиссий NYSX и MFUS
NYSX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии MFUS в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NYSX и MFUS
Дивидендная доходность NYSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности MFUS в 1.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFUS PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF | 1.39% | 1.54% | 1.45% | 1.96% | 2.07% | 1.35% | 1.72% | 1.89% | 1.69% | 1.01% |
NYSX Global X NYSE 100 ETF | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NYSX and MFUS have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NYSX is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NYSX is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.30% for MFUS.
MFUS has the higher dividend yield at 1.39%, compared with 0.05% for NYSX.
NYSX tracks NYSE 100 Index, while MFUS tracks RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Index. They also come from different issuers: Global X and PIMCO. Their fees differ too: 0.09% for NYSX and 0.30% for MFUS.
Подберите оптимальное распределение для NYSX и MFUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор