Сравнение NYSX с ILCB
NYSX (Global X NYSE 100 ETF) and ILCB (iShares Morningstar U.S. Equity ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - NYSX tracks the NYSE 100 Index while ILCB tracks the Morningstar US Large-Mid Cap Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. NYSX charges 0.09%/yr vs 0.03%/yr for ILCB.
Доходность
Сравнение доходности NYSX и ILCB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NYSX
- 1 день
- -1.19%
- 1 месяц
- -3.10%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ILCB
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- 0.42%
- 6 месяцев
- 8.07%
- С начала года
- 9.59%
- 1 год
- 19.53%
- 3 года*
- 19.49%
- 5 лет*
- 12.57%
- 10 лет*
- 14.38%
Сравнение доходности по годам NYSX и ILCB
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
NYSX Global X NYSE 100 ETF | 25.46% |
ILCB iShares Morningstar U.S. Equity ETF | 13.70% |
Correlation
The correlation between NYSX and ILCB is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2026 г. | 0.91 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NYSX vs. ILCB — Ранг доходности на риск
NYSX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ILCB
Сравнение NYSX c ILCB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NYSE 100 ETF (NYSX) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NYSX | ILCB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.28 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.16 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.31 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NYSX и ILCB
Максимальная просадка NYSX за все время составила -8.78%, что меньше максимальной просадки ILCB в -51.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NYSX и ILCB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NYSX | ILCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.78% | -51.53% | +42.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.09% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.47% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.99% | -2.04% | -5.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.32% | -6.21% | +3.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.10% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NYSX и ILCB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NYSX | ILCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.52% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.14% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.00% | 12.72% | +14.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.00% | 17.23% | +9.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.00% | 18.16% | +8.84% |
Сравнение комиссий NYSX и ILCB
NYSX берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии ILCB в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NYSX и ILCB
Дивидендная доходность NYSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности ILCB в 0.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILCB iShares Morningstar U.S. Equity ETF | 0.99% | 1.11% | 1.19% | 1.43% | 1.65% | 1.16% | 1.26% | 2.25% | 2.17% | 1.81% | 1.97% | 2.44% |
NYSX Global X NYSE 100 ETF | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, NYSX and ILCB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, ILCB is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ILCB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.09% for NYSX.
ILCB has the higher dividend yield at 0.99%, compared with 0.05% for NYSX.
NYSX tracks NYSE 100 Index, while ILCB tracks Morningstar US Large-Mid Cap Index. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.09% for NYSX and 0.03% for ILCB.
Подберите оптимальное распределение для NYSX и ILCB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор