PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NYMTM с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NYMTM с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о New York Mortgage Trust, Inc. (NYMTM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности NYMTM и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в New York Mortgage Trust, Inc. (NYMTM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NYMTM и VOO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
NYMTM
New York Mortgage Trust, Inc.		-0.19%11.55%15.31%39.61%-20.53%23.81%-5.85%3.16%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%9.22%

Доходность по периодам

С начала года, NYMTM показывает доходность -0.19%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%.

NYMTM

1 день
0.70%
1 месяц
-3.29%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
2.40%
1 год
11.28%
3 года*
16.10%
5 лет*
9.32%
10 лет*
—

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

New York Mortgage Trust, Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с NYMTM:
NYMTM с CDXNYMTM с PFFA
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

NYMTM vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NYMTM
Ранг доходности на риск NYMTM: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NYMTM: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NYMTM: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NYMTM: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NYMTM: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NYMTM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NYMTM c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для New York Mortgage Trust, Inc. (NYMTM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NYMTMVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

1.01

+0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

1.53

+0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.23

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.57

1.55

+1.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.65

7.31

+2.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NYMTM vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NYMTM на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NYMTM и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NYMTMVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

1.01

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.71

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.83

-0.74

Корреляция

Корреляция между NYMTM и VOO составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NYMTM и VOO

Дивидендная доходность NYMTM за последние двенадцать месяцев составляет около 11.34%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NYMTM
New York Mortgage Trust, Inc.		11.34%11.18%7.95%8.45%10.75%7.76%6.67%1.89%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок NYMTM и VOO

Максимальная просадка NYMTM за все время составила -84.81%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NYMTM и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

NYMTMVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.81%

-33.99%

-50.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.67%

-11.98%

+7.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.09%

-24.52%

-6.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.40%

-5.55%

+2.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.59%

-3.72%

-2.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.25%

2.55%

-1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности NYMTM и VOO

Текущая волатильность для New York Mortgage Trust, Inc. (NYMTM) составляет 2.51%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что NYMTM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NYMTMVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.51%

5.34%

-2.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.34%

9.47%

-5.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.29%

18.11%

-10.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.10%

16.82%

-0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

88.25%

17.99%

+70.26%