PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NYMTM с CDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NYMTM с CDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NYMTM (New York Mortgage Trust, Inc.) is a stock, while CDX (Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF) is High Yield Bonds fund actively managed by Simplify. Over the past 3 years, NYMTM returned 18.12%/yr vs 7.49%/yr for CDX. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NYMTM и CDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в New York Mortgage Trust, Inc. (NYMTM) и Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NYMTM показывает доходность 5.67%, что значительно выше, чем у CDX с доходностью -1.79%.

NYMTM

1 день
0.55%
1 месяц
-0.55%
С начала года
5.67%
6 месяцев
7.64%
1 год
16.47%
3 года*
18.12%
5 лет*
9.88%
10 лет*
—

CDX

1 день
0.67%
1 месяц
-0.23%
С начала года
-1.79%
6 месяцев
-2.44%
1 год
-1.33%
3 года*
7.49%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NYMTM и CDX

2026 (YTD)2025202420232022
NYMTM
New York Mortgage Trust, Inc.		5.67%11.55%15.31%39.61%-19.42%
CDX
Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF		-1.79%9.51%7.71%12.74%-8.12%

Correlation

The correlation between NYMTM and CDX is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2022 г.

0.13

The correlation between NYMTM and CDX shifts across timeframes, from 0.02 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

New York Mortgage Trust, Inc.

Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF

Часто сравнивают с NYMTM:
NYMTM с PFFANYMTM с VOO
Часто сравнивают с CDX:
CDX с SCYBCDX с BUCKCDX с SGOVCDX с CRDTCDX с JBNDCDX с MTBACDX с TUA

Доходность на риск

NYMTM vs. CDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NYMTM
Ранг доходности на риск NYMTM: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NYMTM: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NYMTM: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NYMTM: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NYMTM: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NYMTM: 9494
Ранг коэф-та Мартина
CDX
Ранг доходности на риск CDX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NYMTM c CDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для New York Mortgage Trust, Inc. (NYMTM) и Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NYMTMCDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.89
-0.23

+3.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.45
-0.29

+4.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.64

0.97

+0.67

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.54

-0.32

+3.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.00

-0.75

+17.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NYMTM vs. CDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NYMTM на текущий момент составляет 2.89, что выше коэффициента Шарпа CDX равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NYMTM и CDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NYMTMCDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.89

-0.23

+3.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.39

-0.28

Просадки

Сравнение просадок NYMTM и CDX

Максимальная просадка NYMTM за все время составила -84.81%, что больше максимальной просадки CDX в -13.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NYMTM и CDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NYMTMCDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.81%

-13.24%

-71.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.67%

-4.18%

-0.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.99%

-8.88%

+1.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.78%

-6.79%

+6.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.43%

-4.34%

-2.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

1.78%

-0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности NYMTM и CDX

Текущая волатильность для New York Mortgage Trust, Inc. (NYMTM) составляет 1.16%, в то время как у Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) волатильность равна 1.74%. Это указывает на то, что NYMTM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NYMTMCDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.16%

1.74%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.28%

4.76%

-0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.73%

5.73%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.08%

11.10%

+4.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

87.09%

11.10%

+75.99%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NYMTM и CDX

Дивидендная доходность NYMTM за последние двенадцать месяцев составляет около 10.71%, что больше доходности CDX в 8.31%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CDX
Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF		8.31%7.18%12.60%5.26%7.51%0.00%0.00%0.00%
NYMTM
New York Mortgage Trust, Inc.		10.71%11.18%7.95%8.45%10.75%7.76%6.67%1.89%

Часто задаваемые вопросы

NYMTM and CDX have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CDX has higher volatility (1.74%) compared to NYMTM (1.16%). In terms of maximum drawdown, NYMTM dropped -84.81% vs CDX's -13.24%.

NYMTM currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NYMTM и CDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор