PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NYMTM с CDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NYMTM с CDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о New York Mortgage Trust, Inc. (NYMTM) и Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX).

CDX - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 14 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности NYMTM и CDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в New York Mortgage Trust, Inc. (NYMTM) и Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NYMTM и CDX

2026 (YTD)2025202420232022
NYMTM
New York Mortgage Trust, Inc.		-0.19%11.55%15.31%39.61%-19.42%
CDX
Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF		-1.78%9.51%7.71%12.74%-8.12%

Доходность по периодам

С начала года, NYMTM показывает доходность -0.19%, что значительно выше, чем у CDX с доходностью -1.78%.

NYMTM

1 день
0.70%
1 месяц
-3.29%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
2.40%
1 год
11.28%
3 года*
16.10%
5 лет*
9.32%
10 лет*
—

CDX

1 день
0.42%
1 месяц
-1.42%
С начала года
-1.78%
6 месяцев
-2.26%
1 год
0.75%
3 года*
7.88%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

New York Mortgage Trust, Inc.

Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF

Часто сравнивают с NYMTM:
NYMTM с PFFANYMTM с VOO
Часто сравнивают с CDX:
CDX с BUCKCDX с SGOVCDX с SCYBCDX с JBNDCDX с CRDTCDX с MTBACDX с TUA

Доходность на риск

NYMTM vs. CDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NYMTM
Ранг доходности на риск NYMTM: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NYMTM: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NYMTM: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NYMTM: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NYMTM: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NYMTM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
CDX
Ранг доходности на риск CDX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NYMTM c CDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для New York Mortgage Trust, Inc. (NYMTM) и Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NYMTMCDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

0.05

+1.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

0.19

+1.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.04

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.57

0.13

+2.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.65

0.21

+9.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NYMTM vs. CDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NYMTM на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа CDX равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NYMTM и CDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NYMTMCDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

0.05

+1.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.40

-0.31

Корреляция

Корреляция между NYMTM и CDX составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NYMTM и CDX

Дивидендная доходность NYMTM за последние двенадцать месяцев составляет около 11.34%, что больше доходности CDX в 8.40%

TTM2025202420232022202120202019
NYMTM
New York Mortgage Trust, Inc.		11.34%11.18%7.95%8.45%10.75%7.76%6.67%1.89%
CDX
Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF		8.40%7.18%12.60%5.26%7.51%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NYMTM и CDX

Максимальная просадка NYMTM за все время составила -84.81%, что больше максимальной просадки CDX в -13.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NYMTM и CDX.

Загрузка...

Показатели просадок

NYMTMCDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.81%

-13.24%

-71.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.67%

-8.88%

+4.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.40%

-6.78%

+3.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.59%

-4.24%

-2.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.25%

5.48%

-4.23%

Волатильность

Сравнение волатильности NYMTM и CDX

Текущая волатильность для New York Mortgage Trust, Inc. (NYMTM) составляет 2.51%, в то время как у Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) волатильность равна 3.10%. Это указывает на то, что NYMTM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NYMTMCDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.51%

3.10%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.34%

4.15%

+0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.29%

16.10%

-8.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.10%

11.24%

+4.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

88.25%

11.24%

+77.01%