Сравнение NYM с FXN
NYM (AB New York Intermediate Municipal ETF) and FXN (First Trust Energy AlphaDEX Fund) are both exchange-traded funds - NYM is a Municipal Bonds fund actively managed by AllianceBernstein, while FXN is a Energy Equities fund tracking the StrataQuant Energy Index. NYM is actively managed, while FXN is passively managed. At a correlation of -0.23, they often move in opposite directions. NYM charges 0.27%/yr vs 0.64%/yr for FXN.
Доходность
Сравнение доходности NYM и FXN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NYM показывает доходность 1.37%, что значительно ниже, чем у FXN с доходностью 31.27%.
NYM
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 1.37%
- 6 месяцев
- 1.86%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FXN
- 1 день
- -3.71%
- 1 месяц
- -0.74%
- С начала года
- 31.27%
- 6 месяцев
- 25.66%
- 1 год
- 49.49%
- 3 года*
- 15.18%
- 5 лет*
- 16.47%
- 10 лет*
- 5.45%
Сравнение доходности по годам NYM и FXN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NYM AB New York Intermediate Municipal ETF | 1.37% | 0.41% |
FXN First Trust Energy AlphaDEX Fund | 31.27% | 0.97% |
Correlation
The correlation between NYM and FXN is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2025 г. | -0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NYM vs. FXN — Ранг доходности на риск
NYM
FXN
Сравнение NYM c FXN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB New York Intermediate Municipal ETF (NYM) и First Trust Energy AlphaDEX Fund (FXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NYM | FXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.10 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.16 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.56 | 0.06 | +1.50 |
Просадки
Сравнение просадок NYM и FXN
Максимальная просадка NYM за все время составила -1.76%, что меньше максимальной просадки FXN в -87.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NYM и FXN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NYM | FXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.76% | -87.39% | +85.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.82% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -31.69% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.69% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -80.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.29% | -7.08% | +6.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.42% | -37.98% | +37.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.19% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NYM и FXN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NYM | FXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.12% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.29% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05% | 23.66% | -21.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.05% | 28.96% | -26.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.05% | 34.99% | -32.94% |
Сравнение комиссий NYM и FXN
NYM берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии FXN в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NYM и FXN
Дивидендная доходность NYM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что меньше доходности FXN в 1.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXN First Trust Energy AlphaDEX Fund | 1.82% | 2.53% | 2.50% | 3.09% | 2.28% | 0.87% | 4.71% | 1.47% | 1.43% | 1.17% | 1.05% | 2.36% |
NYM AB New York Intermediate Municipal ETF | 1.73% | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NYM and FXN have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NYM is cheaper at 0.27% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NYM is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.64% for FXN.
FXN has the higher dividend yield at 1.82%, compared with 1.73% for NYM.
NYM is categorized as Municipal Bonds, while FXN is Energy Equities. They also come from different issuers: AllianceBernstein and First Trust. Their fees differ too: 0.27% for NYM and 0.64% for FXN.
Подберите оптимальное распределение для NYM и FXN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор