Сравнение NYM с DIG
NYM (AB New York Intermediate Municipal ETF) and DIG (ProShares Ultra Oil & Gas) are both exchange-traded funds - NYM is a Municipal Bonds fund actively managed by AllianceBernstein, while DIG is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%). NYM is actively managed, while DIG is passively managed. At a correlation of -0.21, they often move in opposite directions. NYM charges 0.27%/yr vs 0.95%/yr for DIG.
Доходность
Сравнение доходности NYM и DIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NYM показывает доходность 1.37%, что значительно ниже, чем у DIG с доходностью 59.93%.
NYM
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 1.37%
- 6 месяцев
- 1.86%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DIG
- 1 день
- -4.13%
- 1 месяц
- 1.09%
- С начала года
- 59.93%
- 6 месяцев
- 53.07%
- 1 год
- 90.41%
- 3 года*
- 21.65%
- 5 лет*
- 27.28%
- 10 лет*
- 4.00%
Сравнение доходности по годам NYM и DIG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NYM AB New York Intermediate Municipal ETF | 1.37% | 0.41% |
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 59.93% | -1.60% |
Correlation
The correlation between NYM and DIG is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2025 г. | -0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NYM vs. DIG — Ранг доходности на риск
NYM
DIG
Сравнение NYM c DIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB New York Intermediate Municipal ETF (NYM) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NYM | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.22 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.07 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.56 | -0.00 | +1.56 |
Просадки
Сравнение просадок NYM и DIG
Максимальная просадка NYM за все время составила -1.76%, что меньше максимальной просадки DIG в -97.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NYM и DIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NYM | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.76% | -97.04% | +95.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -23.29% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -42.41% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.02% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -92.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.29% | -53.15% | +52.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.42% | -64.36% | +63.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.59% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NYM и DIG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NYM | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.60% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 33.16% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05% | 40.87% | -38.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.05% | 51.60% | -49.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.05% | 57.80% | -55.75% |
Сравнение комиссий NYM и DIG
NYM берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии DIG в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NYM и DIG
Дивидендная доходность NYM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что больше доходности DIG в 1.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 1.56% | 2.62% | 3.13% | 0.61% | 1.33% | 2.24% | 3.18% | 2.72% | 2.30% | 1.76% | 1.09% | 1.56% |
NYM AB New York Intermediate Municipal ETF | 1.73% | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NYM and DIG have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NYM is cheaper at 0.27% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NYM is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.95% for DIG.
NYM has the higher dividend yield at 1.73%, compared with 1.56% for DIG.
NYM is categorized as Municipal Bonds, while DIG is Leveraged Equities. They also come from different issuers: AllianceBernstein and ProShares. Their fees differ too: 0.27% for NYM and 0.95% for DIG.
Подберите оптимальное распределение для NYM и DIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор