Сравнение NXUS с NUDV
NXUS (Nuveen International Aggregate Bond ETF) and NUDV (Nuveen ESG Dividend ETF) are both exchange-traded funds - NXUS is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate ex-USD Index (USD Hedged), while NUDV is a Large Cap Value Equities fund tracking the Nuveen ESG USA High Dividend Yield Index. Both are passively managed. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. NXUS charges 0.08%/yr vs 0.26%/yr for NUDV.
Доходность
Сравнение доходности NXUS и NUDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NXUS показывает доходность 0.54%, что значительно ниже, чем у NUDV с доходностью 12.61%.
NXUS
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -0.66%
- 6 месяцев
- 0.08%
- С начала года
- 0.54%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NUDV
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 1.00%
- 6 месяцев
- 8.14%
- С начала года
- 12.61%
- 1 год
- 20.39%
- 3 года*
- 14.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NXUS и NUDV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NXUS Nuveen International Aggregate Bond ETF | 0.54% | 0.45% |
NUDV Nuveen ESG Dividend ETF | 12.61% | 3.96% |
Correlation
The correlation between NXUS and NUDV is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NXUS vs. NUDV — Ранг доходности на риск
NXUS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
NUDV
Сравнение NXUS c NUDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen International Aggregate Bond ETF (NXUS) и Nuveen ESG Dividend ETF (NUDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NXUS | NUDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.35 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.11 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.10 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NXUS и NUDV
Максимальная просадка NXUS за все время составила -2.81%, что меньше максимальной просадки NUDV в -20.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXUS и NUDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NXUS | NUDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.81% | -20.10% | +17.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.60% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.27% | -0.48% | -0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.90% | -4.81% | +3.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.84% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NXUS и NUDV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NXUS | NUDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.91% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.66% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.70% | 10.34% | -6.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.70% | 14.87% | -11.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.70% | 14.87% | -11.17% |
Сравнение комиссий NXUS и NUDV
NXUS берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии NUDV в 0.26%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NXUS и NUDV
Дивидендная доходность NXUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности NUDV в 2.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
NUDV Nuveen ESG Dividend ETF | 2.28% | 2.36% | 6.18% | 2.48% | 2.96% | 0.60% |
NXUS Nuveen International Aggregate Bond ETF | 1.95% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NXUS and NUDV have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NXUS is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NXUS is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.26% for NUDV.
NUDV has the higher dividend yield at 2.28%, compared with 1.95% for NXUS.
NXUS is categorized as Global Bonds, while NUDV is Large Cap Value Equities. NXUS tracks Bloomberg Global Aggregate ex-USD Index (USD Hedged), while NUDV tracks Nuveen ESG USA High Dividend Yield Index. Their fees differ too: 0.08% for NXUS and 0.26% for NUDV.
Подберите оптимальное распределение для NXUS и NUDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор