Сравнение NXUS с BNDW
NXUS (Nuveen International Aggregate Bond ETF) and BNDW (Vanguard Total World Bond ETF) are both Global Bonds funds - NXUS tracks the Bloomberg Global Aggregate ex-USD Index (USD Hedged) while BNDW tracks the Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted Composite Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. NXUS charges 0.08%/yr vs 0.05%/yr for BNDW.
Доходность
Сравнение доходности NXUS и BNDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NXUS показывает доходность 0.54%, что значительно выше, чем у BNDW с доходностью 0.44%.
NXUS
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -0.66%
- 6 месяцев
- 0.08%
- С начала года
- 0.54%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNDW
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -0.53%
- 6 месяцев
- -0.01%
- С начала года
- 0.44%
- 1 год
- 3.00%
- 3 года*
- 3.97%
- 5 лет*
- -0.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NXUS и BNDW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NXUS Nuveen International Aggregate Bond ETF | 0.54% | 0.45% |
BNDW Vanguard Total World Bond ETF | 0.44% | 0.63% |
Correlation
The correlation between NXUS and BNDW is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.86 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NXUS vs. BNDW — Ранг доходности на риск
NXUS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BNDW
Сравнение NXUS c BNDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen International Aggregate Bond ETF (NXUS) и Vanguard Total World Bond ETF (BNDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NXUS | BNDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.16 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.12 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.90 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NXUS и BNDW
Максимальная просадка NXUS за все время составила -2.81%, что меньше максимальной просадки BNDW в -17.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXUS и BNDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NXUS | BNDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.81% | -17.22% | +14.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.70% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.27% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.27% | -1.51% | +0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.90% | -4.92% | +4.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.04% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NXUS и BNDW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NXUS | BNDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.98% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.80% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.70% | 3.39% | +0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.70% | 5.22% | -1.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.70% | 4.88% | -1.18% |
Сравнение комиссий NXUS и BNDW
NXUS берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии BNDW в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NXUS и BNDW
Дивидендная доходность NXUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности BNDW в 4.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNDW Vanguard Total World Bond ETF | 4.24% | 4.12% | 3.90% | 3.73% | 2.02% | 2.58% | 1.56% | 3.05% | 1.66% |
NXUS Nuveen International Aggregate Bond ETF | 1.95% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NXUS and BNDW have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BNDW is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BNDW is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.08% for NXUS.
BNDW has the higher dividend yield at 4.24%, compared with 1.95% for NXUS.
NXUS tracks Bloomberg Global Aggregate ex-USD Index (USD Hedged), while BNDW tracks Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted Composite Index. They also come from different issuers: Nuveen and Vanguard. Their fees differ too: 0.08% for NXUS and 0.05% for BNDW.
Подберите оптимальное распределение для NXUS и BNDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор