Сравнение NXUS с DGCB
NXUS (Nuveen International Aggregate Bond ETF) and DGCB (Dimensional Global Credit ETF) are both Global Bonds funds. NXUS is passively managed, while DGCB is actively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. NXUS charges 0.08%/yr vs 0.20%/yr for DGCB.
Доходность
Сравнение доходности NXUS и DGCB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NXUS показывает доходность 0.54%, что значительно ниже, чем у DGCB с доходностью 1.18%.
NXUS
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -0.66%
- 6 месяцев
- 0.08%
- С начала года
- 0.54%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DGCB
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.57%
- 6 месяцев
- 0.56%
- С начала года
- 1.18%
- 1 год
- 4.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NXUS и DGCB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NXUS Nuveen International Aggregate Bond ETF | 0.54% | 0.45% |
DGCB Dimensional Global Credit ETF | 1.18% | 0.65% |
Correlation
The correlation between NXUS and DGCB is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NXUS vs. DGCB — Ранг доходности на риск
NXUS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DGCB
Сравнение NXUS c DGCB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen International Aggregate Bond ETF (NXUS) и Dimensional Global Credit ETF (DGCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NXUS | DGCB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.21 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.52 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.23 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NXUS и DGCB
Максимальная просадка NXUS за все время составила -2.81%, что меньше максимальной просадки DGCB в -3.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXUS и DGCB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NXUS | DGCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.81% | -3.50% | +0.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.27% | -1.04% | -0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.90% | -0.79% | -0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.89% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NXUS и DGCB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NXUS | DGCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.05% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.38% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.70% | 3.99% | -0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.70% | 4.79% | -1.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.70% | 4.79% | -1.09% |
Сравнение комиссий NXUS и DGCB
NXUS берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии DGCB в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NXUS и DGCB
Дивидендная доходность NXUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности DGCB в 4.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DGCB Dimensional Global Credit ETF | 4.00% | 3.43% | 4.72% | 0.63% |
NXUS Nuveen International Aggregate Bond ETF | 1.95% | 0.39% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NXUS and DGCB have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NXUS is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NXUS is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.20% for DGCB.
DGCB has the higher dividend yield at 4.00%, compared with 1.95% for NXUS.
They also come from different issuers: Nuveen and Dimensional. Their fees differ too: 0.08% for NXUS and 0.20% for DGCB.
Подберите оптимальное распределение для NXUS и DGCB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор