PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NXTI с USPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NXTI с USPX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

NXTI (Simplify NEXT Intangible Core Index ETF) and USPX (Franklin U.S. Equity Index ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - NXTI tracks the NEXT Intangible Core Index while USPX tracks the Morningstar US Target Market Exposure Index. Both are passively managed. Over the past year, NXTI returned 13.20% vs 20.92% for USPX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. NXTI charges 0.25%/yr vs 0.03%/yr for USPX.

Доходность

Сравнение доходности NXTI и USPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify NEXT Intangible Core Index ETF (NXTI) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NXTI показывает доходность 5.58%, что значительно ниже, чем у USPX с доходностью 10.27%.

NXTI

1 день
-0.23%
1 месяц
-1.19%
6 месяцев
5.80%
С начала года
5.58%
1 год
13.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USPX

1 день
-0.63%
1 месяц
0.29%
6 месяцев
8.73%
С начала года
10.27%
1 год
20.92%
3 года*
19.96%
5 лет*
12.17%
10 лет*
12.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NXTI и USPX

2026 (YTD)20252024
NXTI
Simplify NEXT Intangible Core Index ETF		5.58%16.73%16.21%
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF		10.27%17.78%17.27%

Correlation

The correlation between NXTI and USPX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2024 г.

0.85

The correlation between NXTI and USPX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NXTI и USPX

Секторы
NXTI
USPX

Технологии

46.1%
37.7%

Финансовые услуги

10.8%
12.1%

Промышленность

9.7%
8.0%

Здравоохранение

9.4%
9.2%

Потребительский защитный сектор

7.9%
4.5%

Потребительский циклический сектор

5.2%
9.4%

Коммуникационные услуги

4.3%
9.8%

Энергетика

3.4%
2.2%

Недвижимость

1.4%
1.7%

Коммунальные услуги

1.0%
2.7%

Сырьевые материалы

0.9%
1.7%

Технологии

NXTI
46.1%
USPX
37.7%

Финансовые услуги

NXTI
10.8%
USPX
12.1%

Промышленность

NXTI
9.7%
USPX
8.0%

Здравоохранение

NXTI
9.4%
USPX
9.2%

Потребительский защитный сектор

NXTI
7.9%
USPX
4.5%

Потребительский циклический сектор

NXTI
5.2%
USPX
9.4%

Коммуникационные услуги

NXTI
4.3%
USPX
9.8%

Энергетика

NXTI
3.4%
USPX
2.2%

Недвижимость

NXTI
1.4%
USPX
1.7%

Коммунальные услуги

NXTI
1.0%
USPX
2.7%

Сырьевые материалы

NXTI
0.9%
USPX
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify NEXT Intangible Core Index ETF

Franklin U.S. Equity Index ETF

Часто сравнивают с NXTI:
NXTI с DURANXTI с CTANXTI с AGGHNXTI с HIGHNXTI с MTBANXTI с BUCKNXTI с SVOL
Часто сравнивают с USPX:
USPX с JPEFUSPX с VOOUSPX с IVVUSPX с SPTMUSPX с BBUSUSPX с BDGSUSPX с VUAG.L

Доходность на риск

NXTI vs. USPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NXTI
Ранг доходности на риск NXTI: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NXTI: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXTI: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXTI: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXTI: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXTI: 2626
Ранг коэф-та Мартина
USPX
Ранг доходности на риск USPX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USPX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USPX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USPX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USPX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USPX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NXTI c USPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify NEXT Intangible Core Index ETF (NXTI) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NXTIUSPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.88
1.65

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.29
2.28

-0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.30

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.02

2.30

-1.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.71

9.84

-7.13

NXTI vs. USPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NXTI на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа USPX равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NXTI и USPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NXTI и USPX

Максимальная просадка NXTI за все время составила -19.65%, что меньше максимальной просадки USPX в -31.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXTI и USPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NXTIUSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.65%

-31.21%

+11.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.99%

-9.15%

-3.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.21%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.60%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.20%

-1.08%

-2.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.18%

-4.41%

+1.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.89%

2.13%

+2.76%

Волатильность

Сравнение волатильности NXTI и USPX

Текущая волатильность для Simplify NEXT Intangible Core Index ETF (NXTI) составляет 3.03%, в то время как у Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) волатильность равна 3.26%. Это указывает на то, что NXTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NXTIUSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.03%

3.26%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.05%

10.16%

+1.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.01%

12.74%

+2.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.00%

16.28%

+0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.00%

15.95%

+1.05%

Сравнение комиссий NXTI и USPX

NXTI берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии USPX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NXTI и USPX

Дивидендная доходность NXTI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности USPX в 1.09%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
NXTI
Simplify NEXT Intangible Core Index ETF		0.56%0.62%3.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF		1.09%1.07%1.23%1.35%2.21%2.40%2.51%3.07%2.91%2.60%4.89%

Часто задаваемые вопросы

NXTI and USPX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USPX has higher volatility (3.26%) compared to NXTI (3.03%). In terms of maximum drawdown, NXTI dropped -19.65% vs USPX's -31.21%.

On 1-year performance, USPX leads with 20.92% vs 13.20% for NXTI. On fees, USPX is cheaper at 0.03% per year. On volatility, NXTI has been the lower-risk option at 3.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, USPX has performed better with a 20.92% return vs 13.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USPX is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.25% for NXTI.

USPX has the higher dividend yield at 1.09%, compared with 0.56% for NXTI.

NXTI tracks NEXT Intangible Core Index, while USPX tracks Morningstar US Target Market Exposure Index. They also come from different issuers: Simplify and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.25% for NXTI and 0.03% for USPX.

USPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NXTI и USPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор