Сравнение NXTI с USPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify NEXT Intangible Core Index ETF (NXTI) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX).
NXTI и USPX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NXTI - это пассивный фонд от Simplify, который отслеживает доходность NEXT Intangible Core Index. Фонд был запущен 15 апр. 2024 г.. USPX - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность Morningstar US Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 1 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности NXTI и USPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NXTI и USPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NXTI Simplify NEXT Intangible Core Index ETF | -8.20% | 16.73% | 16.21% |
USPX Franklin U.S. Equity Index ETF | -3.95% | 17.78% | 17.51% |
Доходность по периодам
С начала года, NXTI показывает доходность -8.20%, что значительно ниже, чем у USPX с доходностью -3.95%.
NXTI
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -3.67%
- С начала года
- -8.20%
- 6 месяцев
- -8.38%
- 1 год
- 8.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USPX
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -1.97%
- 1 год
- 17.94%
- 3 года*
- 18.60%
- 5 лет*
- 10.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NXTI и USPX
NXTI берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии USPX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
NXTI vs. USPX — Ранг доходности на риск
NXTI
USPX
Сравнение NXTI c USPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify NEXT Intangible Core Index ETF (NXTI) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NXTI | USPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.40 | 0.96 | -0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.72 | 1.49 | -0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.22 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | 1.47 | -0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.89 | 6.97 | -5.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NXTI | USPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | 0.96 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.71 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между NXTI и USPX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NXTI и USPX
Дивидендная доходность NXTI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности USPX в 1.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NXTI Simplify NEXT Intangible Core Index ETF | 0.68% | 0.62% | 3.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USPX Franklin U.S. Equity Index ETF | 1.19% | 1.07% | 1.23% | 1.35% | 2.21% | 2.40% | 2.51% | 3.07% | 2.91% | 2.60% | 4.89% |
Просадки
Сравнение просадок NXTI и USPX
Максимальная просадка NXTI за все время составила -19.65%, что меньше максимальной просадки USPX в -31.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXTI и USPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NXTI | USPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.65% | -31.21% | +11.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.99% | -12.48% | -0.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.87% | -5.81% | -5.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.08% | -4.51% | +1.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.45% | 2.63% | +1.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности NXTI и USPX
Текущая волатильность для Simplify NEXT Intangible Core Index ETF (NXTI) составляет 4.72%, в то время как у Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что NXTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NXTI | USPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.72% | 5.37% | -0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.62% | 9.73% | +1.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.07% | 18.75% | +1.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.34% | 16.15% | +1.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.34% | 15.98% | +1.36% |