PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NXTI с UNOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NXTI с UNOV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NXTI (Simplify NEXT Intangible Core Index ETF) and UNOV (Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November) are both Large Cap Blend Equities funds - NXTI tracks the NEXT Intangible Core Index while UNOV tracks the Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect November Series Index. Both are passively managed. Over the past year, NXTI returned 16.80% vs 13.88% for UNOV. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NXTI charges 0.25%/yr vs 0.79%/yr for UNOV.

Доходность

Сравнение доходности NXTI и UNOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify NEXT Intangible Core Index ETF (NXTI) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NXTI показывает доходность 8.08%, что значительно выше, чем у UNOV с доходностью 5.56%.

NXTI

1 день
0.56%
1 месяц
10.44%
С начала года
8.08%
6 месяцев
7.11%
1 год
16.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UNOV

1 день
0.15%
1 месяц
1.93%
С начала года
5.56%
6 месяцев
5.77%
1 год
13.88%
3 года*
10.29%
5 лет*
6.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NXTI и UNOV

2026 (YTD)20252024
NXTI
Simplify NEXT Intangible Core Index ETF		8.08%16.73%16.21%
UNOV
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November		5.56%9.92%6.75%

Correlation

The correlation between NXTI and UNOV is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2024 г.

0.76

The correlation between NXTI and UNOV has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NXTI и UNOV

Секторы
NXTI
UNOV

Технологии

43.3%
36.2%

Финансовые услуги

11.2%
11.9%

Здравоохранение

9.7%
8.4%

Промышленность

9.5%
8.1%

Потребительский защитный сектор

8.2%
4.9%

Потребительский циклический сектор

5.0%
10.1%

Коммуникационные услуги

4.7%
10.9%

Энергетика

3.6%
3.5%

Коммунальные услуги

2.0%
2.3%

Недвижимость

1.5%
1.9%

Сырьевые материалы

0.9%
1.8%

Технологии

NXTI
43.3%
UNOV
36.2%

Финансовые услуги

NXTI
11.2%
UNOV
11.9%

Здравоохранение

NXTI
9.7%
UNOV
8.4%

Промышленность

NXTI
9.5%
UNOV
8.1%

Потребительский защитный сектор

NXTI
8.2%
UNOV
4.9%

Потребительский циклический сектор

NXTI
5.0%
UNOV
10.1%

Коммуникационные услуги

NXTI
4.7%
UNOV
10.9%

Энергетика

NXTI
3.6%
UNOV
3.5%

Коммунальные услуги

NXTI
2.0%
UNOV
2.3%

Недвижимость

NXTI
1.5%
UNOV
1.9%

Сырьевые материалы

NXTI
0.9%
UNOV
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify NEXT Intangible Core Index ETF

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November

Часто сравнивают с NXTI:
NXTI с DURANXTI с CTANXTI с HIGHNXTI с SVOLNXTI с BUCKNXTI с MTBANXTI с AGGH
Часто сравнивают с UNOV:
UNOV с SPYUNOV с FAUGUNOV с HCMTUNOV с FJUNUNOV с XMAGUNOV с UJUNUNOV с QUAL

Доходность на риск

NXTI vs. UNOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NXTI
Ранг доходности на риск NXTI: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NXTI: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXTI: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXTI: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXTI: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXTI: 2626
Ранг коэф-та Мартина
UNOV
Ранг доходности на риск UNOV: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNOV: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNOV: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNOV: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNOV: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNOV: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NXTI c UNOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify NEXT Intangible Core Index ETF (NXTI) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NXTIUNOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.15
2.50

-1.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.64
3.63

-1.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.51

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.30

3.08

-1.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.50

15.01

-11.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NXTI vs. UNOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NXTI на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа UNOV равного 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NXTI и UNOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NXTIUNOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

2.50

-1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.99

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

0.92

+0.24

Просадки

Сравнение просадок NXTI и UNOV

Максимальная просадка NXTI за все время составила -19.65%, что больше максимальной просадки UNOV в -13.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXTI и UNOV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NXTIUNOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.65%

-13.84%

-5.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.99%

-4.52%

-8.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-9.10%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.91%

-0.07%

-0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.23%

-1.66%

-1.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.82%

0.93%

+3.89%

Волатильность

Сравнение волатильности NXTI и UNOV

Simplify NEXT Intangible Core Index ETF (NXTI) имеет более высокую волатильность в 3.97% по сравнению с Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV) с волатильностью 1.11%. Это указывает на то, что NXTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NXTIUNOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

1.11%

+2.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.66%

4.67%

+6.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.72%

5.58%

+9.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.14%

6.83%

+10.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.14%

7.72%

+9.42%

Сравнение комиссий NXTI и UNOV

NXTI берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии UNOV в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NXTI и UNOV

Дивидендная доходность NXTI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, тогда как UNOV не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
NXTI
Simplify NEXT Intangible Core Index ETF		0.58%0.62%3.70%
UNOV
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NXTI and UNOV have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NXTI has higher volatility (3.97%) compared to UNOV (1.11%). In terms of maximum drawdown, NXTI dropped -19.65% vs UNOV's -13.84%.

On 1-year performance, NXTI leads with 16.80% vs 13.88% for UNOV. On fees, NXTI is cheaper at 0.25% per year. On volatility, UNOV has been the lower-risk option at 1.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NXTI has performed better with a 16.80% return vs 13.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NXTI is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.79% for UNOV.

NXTI has the higher dividend yield at 0.58%, compared with 0.00% for UNOV.

NXTI tracks NEXT Intangible Core Index, while UNOV tracks Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect November Series Index. They also come from different issuers: Simplify and Innovator. Their fees differ too: 0.25% for NXTI and 0.79% for UNOV.

UNOV currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NXTI и UNOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор