PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NXTI с UNOV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NXTI с UNOV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify NEXT Intangible Core Index ETF (NXTI) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV).

NXTI и UNOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NXTI - это пассивный фонд от Simplify, который отслеживает доходность NEXT Intangible Core Index. Фонд был запущен 15 апр. 2024 г.. UNOV - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect November Series Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности NXTI и UNOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify NEXT Intangible Core Index ETF (NXTI) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NXTI и UNOV

2026 (YTD)20252024
NXTI
Simplify NEXT Intangible Core Index ETF		-8.20%16.73%16.21%
UNOV
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November		-1.75%9.92%6.75%

Доходность по периодам

С начала года, NXTI показывает доходность -8.20%, что значительно ниже, чем у UNOV с доходностью -1.75%.

NXTI

1 день
0.38%
1 месяц
-3.67%
С начала года
-8.20%
6 месяцев
-8.38%
1 год
8.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UNOV

1 день
0.32%
1 месяц
-2.40%
С начала года
-1.75%
6 месяцев
-0.35%
1 год
9.78%
3 года*
8.89%
5 лет*
5.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify NEXT Intangible Core Index ETF

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November

Часто сравнивают с NXTI:
NXTI с DURANXTI с FTIFNXTI с HIGHNXTI с SPXMNXTI с THLVNXTI с BDGSNXTI с BUCK
Часто сравнивают с UNOV:
UNOV с SPYUNOV с QQQUNOV с VTIUNOV с HCMTUNOV с QUALUNOV с MGCUNOV с XMAG

Сравнение комиссий NXTI и UNOV

NXTI берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии UNOV в 0.79%.

UNOV
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November
NXTI
Simplify NEXT Intangible Core Index ETF

Доходность на риск

NXTI vs. UNOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NXTI
Ранг доходности на риск NXTI: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NXTI: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXTI: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXTI: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXTI: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXTI: 2222
Ранг коэф-та Мартина
UNOV
Ранг доходности на риск UNOV: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNOV: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNOV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNOV: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNOV: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNOV: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NXTI c UNOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify NEXT Intangible Core Index ETF (NXTI) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NXTIUNOVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.40

1.16

-0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.72

1.71

-0.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.27

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.65

1.75

-1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.89

8.25

-6.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NXTI vs. UNOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NXTI на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа UNOV равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NXTI и UNOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NXTIUNOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

1.16

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.78

-0.10

Корреляция

Корреляция между NXTI и UNOV составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NXTI и UNOV

Дивидендная доходность NXTI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, тогда как UNOV не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
NXTI
Simplify NEXT Intangible Core Index ETF		0.68%0.62%3.70%
UNOV
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NXTI и UNOV

Максимальная просадка NXTI за все время составила -19.65%, что больше максимальной просадки UNOV в -13.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXTI и UNOV.

Загрузка...

Показатели просадок

NXTIUNOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.65%

-13.84%

-5.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.99%

-5.78%

-7.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.87%

-2.93%

-7.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.08%

-1.69%

-1.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.45%

1.23%

+3.22%

Волатильность

Сравнение волатильности NXTI и UNOV

Simplify NEXT Intangible Core Index ETF (NXTI) имеет более высокую волатильность в 4.72% по сравнению с Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что NXTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NXTIUNOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

2.73%

+1.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.62%

4.56%

+7.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.07%

8.51%

+11.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.34%

6.78%

+10.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.34%

7.77%

+9.57%