PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NXTG с QCLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NXTG с QCLN

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

NXTG (First Trust IndXX NextG ETF) and QCLN (First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund) are both exchange-traded funds - NXTG is a Technology Equities fund tracking the Indxx 5G & NextG Thematic Index, while QCLN is a Alternative Energy Equities fund tracking the Nasdaq Clean Edge Green Energy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, NXTG returned 15.88%/yr vs 13.92%/yr for QCLN. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NXTG charges 0.70%/yr vs 0.59%/yr for QCLN.

Доходность

Сравнение доходности NXTG и QCLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust IndXX NextG ETF (NXTG) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NXTG показывает доходность 34.95%, что значительно выше, чем у QCLN с доходностью 17.05%. За последние 10 лет акции NXTG превзошли акции QCLN по среднегодовой доходности: 15.88% против 13.92% соответственно.

NXTG

1 день
-1.97%
1 месяц
-6.61%
6 месяцев
31.00%
С начала года
34.95%
1 год
51.46%
3 года*
27.76%
5 лет*
16.13%
10 лет*
15.88%

QCLN

1 день
-4.73%
1 месяц
-15.37%
6 месяцев
5.79%
С начала года
17.05%
1 год
49.81%
3 года*
-2.01%
5 лет*
-2.94%
10 лет*
13.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NXTG и QCLN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NXTG
First Trust IndXX NextG ETF		34.95%28.46%12.85%28.74%-24.70%21.81%27.58%29.58%-17.25%28.02%
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		17.05%31.81%-18.86%-10.02%-30.37%-3.21%184.00%42.65%-12.38%32.34%

Correlation

The correlation between NXTG and QCLN is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2011 г.

0.65

The correlation between NXTG and QCLN has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NXTG и QCLN

Секторы
NXTG
QCLN

Технологии

71.2%
47.6%

Коммуникационные услуги

18.1%

-

Недвижимость

6.2%

-

Промышленность

4.2%
24.8%

Потребительский циклический сектор

0.4%
10.2%

Сырьевые материалы

-

7.8%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.1%

Финансовые услуги

-

1.4%

Здравоохранение

-

-

Коммунальные услуги

-

8.1%

Технологии

NXTG
71.2%
QCLN
47.6%

Коммуникационные услуги

NXTG
18.1%
QCLN

-

Недвижимость

NXTG
6.2%
QCLN

-

Промышленность

NXTG
4.2%
QCLN
24.8%

Потребительский циклический сектор

NXTG
0.4%
QCLN
10.2%

Сырьевые материалы

NXTG

-

QCLN
7.8%

Потребительский защитный сектор

NXTG

-

QCLN

-

Энергетика

NXTG

-

QCLN
0.1%

Финансовые услуги

NXTG

-

QCLN
1.4%

Здравоохранение

NXTG

-

QCLN

-

Коммунальные услуги

NXTG

-

QCLN
8.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust IndXX NextG ETF

First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund

Часто сравнивают с NXTG:
NXTG с WUGINXTG с ROBTNXTG с XLKNXTG с VOONXTG с IXCNXTG с FTECNXTG с XLC
Часто сравнивают с QCLN:
QCLN с ICLNQCLN с TANQCLN с PBWQCLN с GRIDQCLN с ACESQCLN с CNRGQCLN с DRIV

Доходность на риск

NXTG vs. QCLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NXTG
Ранг доходности на риск NXTG: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NXTG: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXTG: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXTG: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXTG: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXTG: 8383
Ранг коэф-та Мартина
QCLN
Ранг доходности на риск QCLN: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLN: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLN: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLN: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLN: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLN: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NXTG c QCLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust IndXX NextG ETF (NXTG) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NXTGQCLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
1.27

+1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
1.76

+1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.22

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.86

2.11

+1.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.81

7.47

+5.34

NXTG vs. QCLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NXTG на текущий момент составляет 2.36, что выше коэффициента Шарпа QCLN равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NXTG и QCLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NXTG и QCLN

Максимальная просадка NXTG за все время составила -33.61%, что меньше максимальной просадки QCLN в -76.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXTG и QCLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NXTGQCLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.61%

-76.18%

+42.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.40%

-23.78%

+10.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.75%

-56.08%

+38.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.61%

-69.49%

+35.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.61%

-71.73%

+38.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.40%

-39.53%

+26.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.92%

-43.37%

+35.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.03%

6.68%

-2.65%

Волатильность

Сравнение волатильности NXTG и QCLN

Текущая волатильность для First Trust IndXX NextG ETF (NXTG) составляет 7.57%, в то время как у First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) волатильность равна 16.47%. Это указывает на то, что NXTG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NXTGQCLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.57%

16.47%

-8.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.46%

32.45%

-12.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.89%

39.56%

-17.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.70%

38.88%

-20.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.07%

35.41%

-16.34%

Сравнение комиссий NXTG и QCLN

NXTG берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии QCLN в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NXTG и QCLN

Дивидендная доходность NXTG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что больше доходности QCLN в 0.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NXTG
First Trust IndXX NextG ETF		1.28%1.56%1.51%2.15%2.04%1.97%1.04%0.77%1.27%1.65%1.23%1.11%
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		0.16%0.25%0.87%0.76%0.33%0.01%0.30%0.85%1.03%0.45%1.24%0.72%

Часто задаваемые вопросы

NXTG and QCLN have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QCLN has higher volatility (16.47%) compared to NXTG (7.57%). In terms of maximum drawdown, NXTG dropped -33.61% vs QCLN's -76.18%.

On 10-year performance, NXTG leads with 15.88% vs 13.92% for QCLN. On fees, QCLN is cheaper at 0.59% per year. On volatility, NXTG has been the lower-risk option at 7.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, NXTG has performed better with a 15.88% return vs 13.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QCLN is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.70% for NXTG.

NXTG has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 0.16% for QCLN.

NXTG is categorized as Technology Equities, while QCLN is Alternative Energy Equities. NXTG tracks Indxx 5G & NextG Thematic Index, while QCLN tracks Nasdaq Clean Edge Green Energy Index. Their fees differ too: 0.70% for NXTG and 0.59% for QCLN.

NXTG currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NXTG и QCLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор