Сравнение NXTG с PSI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust IndXX NextG ETF (NXTG) и Invesco Semiconductors ETF (PSI).
NXTG и PSI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NXTG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Indxx 5G & NextG Thematic Index. Фонд был запущен 17 февр. 2011 г.. PSI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Semiconductors Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности NXTG и PSI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NXTG и PSI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NXTG First Trust IndXX NextG ETF | 5.29% | 28.46% | 12.85% | 28.74% | -24.70% | 21.81% | 27.58% | 29.58% | -17.25% | 28.02% |
PSI Invesco Semiconductors ETF | 23.10% | 36.32% | 17.17% | 49.06% | -34.43% | 46.55% | 56.75% | 52.49% | -11.55% | 40.16% |
Доходность по периодам
С начала года, NXTG показывает доходность 5.29%, что значительно ниже, чем у PSI с доходностью 23.10%. За последние 10 лет акции NXTG уступали акциям PSI по среднегодовой доходности: 13.76% против 27.88% соответственно.
NXTG
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -5.32%
- С начала года
- 5.29%
- 6 месяцев
- 9.14%
- 1 год
- 35.19%
- 3 года*
- 19.89%
- 5 лет*
- 11.01%
- 10 лет*
- 13.76%
PSI
- 1 день
- 2.85%
- 1 месяц
- -3.70%
- С начала года
- 23.10%
- 6 месяцев
- 35.45%
- 1 год
- 103.61%
- 3 года*
- 33.33%
- 5 лет*
- 18.56%
- 10 лет*
- 27.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NXTG и PSI
NXTG берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии PSI в 0.56%.
Доходность на риск
NXTG vs. PSI — Ранг доходности на риск
NXTG
PSI
Сравнение NXTG c PSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust IndXX NextG ETF (NXTG) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NXTG | PSI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.78 | 2.39 | -0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.47 | 2.87 | -0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.40 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.87 | 5.63 | -2.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.13 | 20.32 | -8.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NXTG | PSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.78 | 2.39 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.50 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.81 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.51 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между NXTG и PSI составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NXTG и PSI
Дивидендная доходность NXTG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что больше доходности PSI в 0.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NXTG First Trust IndXX NextG ETF | 1.62% | 1.56% | 1.51% | 2.15% | 2.04% | 1.97% | 1.04% | 0.77% | 1.27% | 1.65% | 1.23% | 1.11% |
PSI Invesco Semiconductors ETF | 0.08% | 0.10% | 0.15% | 0.40% | 0.61% | 0.14% | 0.21% | 0.52% | 0.83% | 0.21% | 0.68% | 0.16% |
Просадки
Сравнение просадок NXTG и PSI
Максимальная просадка NXTG за все время составила -33.61%, что меньше максимальной просадки PSI в -62.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXTG и PSI.
Загрузка...
Показатели просадок
| NXTG | PSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.61% | -62.96% | +29.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.49% | -18.67% | +6.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.61% | -44.85% | +11.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.61% | -44.85% | +11.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.09% | -7.31% | +1.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.95% | -16.05% | +8.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | 5.17% | -2.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности NXTG и PSI
Текущая волатильность для First Trust IndXX NextG ETF (NXTG) составляет 7.61%, в то время как у Invesco Semiconductors ETF (PSI) волатильность равна 15.33%. Это указывает на то, что NXTG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NXTG | PSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.61% | 15.33% | -7.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.28% | 29.78% | -16.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.90% | 43.67% | -23.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.42% | 37.34% | -19.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.64% | 34.67% | -16.03% |