Сравнение NXTG с IGLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust IndXX NextG ETF (NXTG) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD).
NXTG и IGLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NXTG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Indxx 5G & NextG Thematic Index. Фонд был запущен 17 февр. 2011 г.. IGLD - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 2 мар. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности NXTG и IGLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NXTG и IGLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NXTG First Trust IndXX NextG ETF | 5.29% | 28.46% | 12.85% | 28.74% | -24.70% | 20.15% |
IGLD FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF | 7.26% | 47.46% | 19.36% | 9.24% | -2.34% | 4.30% |
Доходность по периодам
С начала года, NXTG показывает доходность 5.29%, что значительно ниже, чем у IGLD с доходностью 7.26%.
NXTG
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -5.32%
- С начала года
- 5.29%
- 6 месяцев
- 9.14%
- 1 год
- 35.19%
- 3 года*
- 19.89%
- 5 лет*
- 11.01%
- 10 лет*
- 13.76%
IGLD
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -10.51%
- С начала года
- 7.26%
- 6 месяцев
- 18.12%
- 1 год
- 40.06%
- 3 года*
- 24.96%
- 5 лет*
- 15.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NXTG и IGLD
NXTG берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии IGLD в 0.85%.
Доходность на риск
NXTG vs. IGLD — Ранг доходности на риск
NXTG
IGLD
Сравнение NXTG c IGLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust IndXX NextG ETF (NXTG) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NXTG | IGLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.78 | 1.69 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.47 | 2.17 | +0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.33 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.87 | 2.27 | +0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.13 | 9.64 | +2.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NXTG | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.78 | 1.69 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 1.06 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 1.06 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между NXTG и IGLD составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NXTG и IGLD
Дивидендная доходность NXTG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности IGLD в 13.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NXTG First Trust IndXX NextG ETF | 1.62% | 1.56% | 1.51% | 2.15% | 2.04% | 1.97% | 1.04% | 0.77% | 1.27% | 1.65% | 1.23% | 1.11% |
IGLD FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF | 13.93% | 9.91% | 20.81% | 7.85% | 4.45% | 2.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NXTG и IGLD
Максимальная просадка NXTG за все время составила -33.61%, что больше максимальной просадки IGLD в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXTG и IGLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| NXTG | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.61% | -18.59% | -15.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.49% | -17.56% | +5.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.61% | -18.59% | -15.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.09% | -10.51% | +4.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.95% | -5.01% | -2.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | 4.13% | -1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности NXTG и IGLD
Текущая волатильность для First Trust IndXX NextG ETF (NXTG) составляет 7.61%, в то время как у FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) волатильность равна 10.62%. Это указывает на то, что NXTG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NXTG | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.61% | 10.62% | -3.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.28% | 21.23% | -7.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.90% | 23.76% | -3.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.42% | 14.90% | +2.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.64% | 14.86% | +3.78% |