PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NXTG с GRID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NXTG с GRID

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NXTG (First Trust IndXX NextG ETF) and GRID (First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund) are both exchange-traded funds - NXTG is a Technology Equities fund tracking the Indxx 5G & NextG Thematic Index, while GRID is a Alternative Energy Equities fund tracking the Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, NXTG returned 17.57%/yr vs 19.50%/yr for GRID. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.70% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности NXTG и GRID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust IndXX NextG ETF (NXTG) и First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NXTG показывает доходность 51.79%, что значительно выше, чем у GRID с доходностью 28.82%. За последние 10 лет акции NXTG уступали акциям GRID по среднегодовой доходности: 17.57% против 19.50% соответственно.

NXTG

1 день
-1.78%
1 месяц
17.41%
С начала года
51.79%
6 месяцев
52.46%
1 год
78.10%
3 года*
35.00%
5 лет*
18.74%
10 лет*
17.57%

GRID

1 день
-0.07%
1 месяц
1.81%
С начала года
28.82%
6 месяцев
28.40%
1 год
50.60%
3 года*
26.57%
5 лет*
17.83%
10 лет*
19.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NXTG и GRID

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NXTG
First Trust IndXX NextG ETF		51.79%28.46%12.85%28.74%-24.70%21.81%27.58%29.58%-17.25%28.02%
GRID
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund		28.82%29.65%15.18%21.57%-13.89%27.65%48.84%42.80%-22.69%27.44%

Correlation

The correlation between NXTG and GRID is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2011 г.

0.68

The correlation between NXTG and GRID shifts across timeframes, from 0.68 (all time) to 0.84 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов NXTG и GRID

Секторы
NXTG
GRID

Технологии

66.1%
11.0%

Коммуникационные услуги

21.7%

-

Недвижимость

7.5%

-

Промышленность

4.3%
65.2%

Потребительский циклический сектор

0.4%
3.5%

Сырьевые материалы

-

0.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Коммунальные услуги

-

20.4%

Технологии

NXTG
66.1%
GRID
11.0%

Коммуникационные услуги

NXTG
21.7%
GRID

-

Недвижимость

NXTG
7.5%
GRID

-

Промышленность

NXTG
4.3%
GRID
65.2%

Потребительский циклический сектор

NXTG
0.4%
GRID
3.5%

Сырьевые материалы

NXTG

-

GRID
0.0%

Потребительский защитный сектор

NXTG

-

GRID

-

Энергетика

NXTG

-

GRID

-

Финансовые услуги

NXTG

-

GRID

-

Здравоохранение

NXTG

-

GRID

-

Коммунальные услуги

NXTG

-

GRID
20.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust IndXX NextG ETF

First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund

Часто сравнивают с NXTG:
NXTG с WUGINXTG с ROBTNXTG с XLKNXTG с VOONXTG с IXCNXTG с FTECNXTG с ICLN
Часто сравнивают с GRID:
GRID с ICLNGRID с NLRGRID с VOOGRID с FIWGRID с POWRGRID с VOLTGRID с QCLN

Доходность на риск

NXTG vs. GRID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NXTG
Ранг доходности на риск NXTG: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NXTG: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXTG: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXTG: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXTG: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXTG: 9595
Ранг коэф-та Мартина
GRID
Ранг доходности на риск GRID: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRID: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRID: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRID: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRID: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRID: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NXTG c GRID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust IndXX NextG ETF (NXTG) и First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NXTGGRIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.24
2.62

+1.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.38
3.45

+1.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.73

1.44

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.64

4.34

+3.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

29.86

16.40

+13.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NXTG vs. GRID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NXTG на текущий момент составляет 4.24, что выше коэффициента Шарпа GRID равного 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NXTG и GRID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NXTGGRIDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.24

2.62

+1.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

0.85

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

0.86

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.57

+0.11

Просадки

Сравнение просадок NXTG и GRID

Максимальная просадка NXTG за все время составила -33.61%, что меньше максимальной просадки GRID в -40.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXTG и GRID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NXTGGRIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.61%

-40.56%

+6.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.28%

-11.73%

+1.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.75%

-20.77%

+3.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.61%

-29.64%

-3.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.61%

-40.56%

+6.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.59%

-1.40%

-1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.87%

-8.43%

+0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

3.09%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности NXTG и GRID

First Trust IndXX NextG ETF (NXTG) имеет более высокую волатильность в 8.51% по сравнению с First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID) с волатильностью 7.75%. Это указывает на то, что NXTG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GRID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NXTGGRIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.51%

7.75%

+0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.41%

16.08%

-0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.54%

19.38%

-0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.94%

21.00%

-3.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.88%

22.80%

-3.92%

Сравнение комиссий NXTG и GRID

И NXTG, и GRID имеют комиссию равную 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NXTG и GRID

Дивидендная доходность NXTG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что больше доходности GRID в 0.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GRID
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund		0.77%1.01%1.06%1.23%1.26%0.63%0.68%1.26%1.28%1.07%1.07%1.23%
NXTG
First Trust IndXX NextG ETF		1.13%1.56%1.51%2.15%2.04%1.97%1.04%0.77%1.27%1.65%1.23%1.11%

Часто задаваемые вопросы

NXTG and GRID have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NXTG has higher volatility (8.51%) compared to GRID (7.75%). In terms of maximum drawdown, NXTG dropped -33.61% vs GRID's -40.56%.

On 10-year performance, GRID leads with 19.50% vs 17.57% for NXTG. Both ETFs have the same 0.70% expense ratio. On volatility, GRID has been the lower-risk option at 7.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GRID has performed better with a 19.50% return vs 17.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NXTG and GRID have the same expense ratio: 0.70% per year.

NXTG has the higher dividend yield at 1.13%, compared with 0.77% for GRID.

NXTG is categorized as Technology Equities, while GRID is Alternative Energy Equities. NXTG tracks Indxx 5G & NextG Thematic Index, while GRID tracks Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index.

NXTG currently has the higher Sharpe Ratio (4.24 vs 2.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NXTG и GRID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор