PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NXG.AX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NXG.AX с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NexGen Energy Ltd. (NXG.AX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности NXG.AX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в NexGen Energy Ltd. (NXG.AX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NXG.AX и VOO

2026 (YTD)20252024202320222021
NXG.AX
NexGen Energy Ltd.		22.79%29.51%7.46%51.28%11.95%-11.34%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-6.61%9.27%37.55%26.42%-12.77%14.20%
Разные валюты инструментов

NXG.AX торгуется в AUD, в то время как VOO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VOO были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NXG.AX показывает доходность 22.79%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -6.61%.

NXG.AX

1 день
6.70%
1 месяц
-4.55%
С начала года
22.79%
6 месяцев
25.66%
1 год
143.48%
3 года*
42.67%
5 лет*
—
10 лет*
—

VOO

1 день
1.02%
1 месяц
-1.36%
С начала года
-6.61%
6 месяцев
-5.28%
1 год
7.72%
3 года*
17.42%
5 лет*
14.21%
10 лет*
15.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NexGen Energy Ltd.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с NXG.AX:
NXG.AX с XDTENXG.AX с BIGZNXG.AX с NFLY
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

NXG.AX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NXG.AX
Ранг доходности на риск NXG.AX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NXG.AX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXG.AX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXG.AX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXG.AX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXG.AX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NXG.AX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NexGen Energy Ltd. (NXG.AX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NXG.AXVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.63

0.48

+2.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.10

0.77

+2.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.11

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.36

0.67

+5.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.58

1.89

+14.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NXG.AX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NXG.AX на текущий момент составляет 2.63, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NXG.AX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NXG.AXVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63

0.48

+2.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.98

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

1.07

-0.68

Корреляция

Корреляция между NXG.AX и VOO составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NXG.AX и VOO

NXG.AX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NXG.AX
NexGen Energy Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок NXG.AX и VOO

Максимальная просадка NXG.AX за все время составила -51.60%, что больше максимальной просадки VOO в -24.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXG.AX и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

NXG.AXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.60%

-33.99%

-17.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.67%

-11.98%

-9.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.94%

-5.55%

-6.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.06%

-3.72%

-16.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.31%

2.55%

+5.76%

Волатильность

Сравнение волатильности NXG.AX и VOO

NexGen Energy Ltd. (NXG.AX) имеет более высокую волатильность в 18.26% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.32%. Это указывает на то, что NXG.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NXG.AXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.26%

4.32%

+13.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.18%

7.82%

+31.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.33%

16.04%

+38.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.14%

14.55%

+41.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.14%

16.36%

+39.78%