PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NXG.AX с XDTE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NXG.AX с XDTE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NexGen Energy Ltd. (NXG.AX) и Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE).

XDTE - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 7 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности NXG.AX и XDTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в NexGen Energy Ltd. (NXG.AX) и Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NXG.AX и XDTE

2026 (YTD)20252024
NXG.AX
NexGen Energy Ltd.		22.79%29.51%-9.92%
XDTE
Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF		-5.42%4.43%24.49%
Разные валюты инструментов

NXG.AX торгуется в AUD, в то время как XDTE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDTE были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NXG.AX показывает доходность 22.79%, что значительно выше, чем у XDTE с доходностью -5.42%.

NXG.AX

1 день
6.70%
1 месяц
-4.55%
С начала года
22.79%
6 месяцев
25.66%
1 год
143.48%
3 года*
42.67%
5 лет*
—
10 лет*
—

XDTE

1 день
1.26%
1 месяц
-1.11%
С начала года
-5.42%
6 месяцев
-2.97%
1 год
3.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NexGen Energy Ltd.

Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF

Часто сравнивают с NXG.AX:
NXG.AX с VOONXG.AX с BIGZNXG.AX с NFLY
Часто сравнивают с XDTE:
XDTE с QDTEXDTE с SPYXDTE с YMAXXDTE с RDTEXDTE с TSPYXDTE с JEPIXDTE с XPAY

Доходность на риск

NXG.AX vs. XDTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NXG.AX
Ранг доходности на риск NXG.AX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NXG.AX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXG.AX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXG.AX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXG.AX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXG.AX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
XDTE
Ранг доходности на риск XDTE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDTE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDTE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDTE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDTE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDTE: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NXG.AX c XDTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NexGen Energy Ltd. (NXG.AX) и Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NXG.AXXDTEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.63

0.26

+2.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.10

0.43

+2.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.07

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.36

0.26

+6.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.58

0.89

+15.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NXG.AX vs. XDTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NXG.AX на текущий момент составляет 2.63, что выше коэффициента Шарпа XDTE равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NXG.AX и XDTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NXG.AXXDTEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63

0.26

+2.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.78

-0.39

Корреляция

Корреляция между NXG.AX и XDTE составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NXG.AX и XDTE

NXG.AX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 38.73%.

TTM20252024
NXG.AX
NexGen Energy Ltd.		0.00%0.00%0.00%
XDTE
Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF		38.73%39.16%20.35%

Просадки

Сравнение просадок NXG.AX и XDTE

Максимальная просадка NXG.AX за все время составила -51.60%, что больше максимальной просадки XDTE в -20.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXG.AX и XDTE.

Загрузка...

Показатели просадок

NXG.AXXDTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.60%

-19.09%

-32.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.67%

-12.87%

-8.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.94%

-4.87%

-7.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.06%

-2.44%

-17.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.31%

3.14%

+5.17%

Волатильность

Сравнение волатильности NXG.AX и XDTE

NexGen Energy Ltd. (NXG.AX) имеет более высокую волатильность в 18.26% по сравнению с Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что NXG.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NXG.AXXDTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.26%

3.98%

+14.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.18%

7.53%

+31.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.33%

14.55%

+39.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.14%

13.57%

+42.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.14%

13.57%

+42.57%