PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NXG.AX с XDTE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между NXG.AX и XDTE составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.1

Доходность

Сравнение доходности NXG.AX и XDTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NexGen Energy Ltd. (NXG.AX) и Roundhill ETF Trust - Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.58%
7.37%
NXG.AX
XDTE

Основные характеристики

Дневная вол-ть

NXG.AX:

53.75%

XDTE:

11.90%

Макс. просадка

NXG.AX:

-42.02%

XDTE:

-6.90%

Текущая просадка

NXG.AX:

-30.93%

XDTE:

-1.95%

Доходность по периодам

С начала года, NXG.AX показывает доходность -14.06%, что значительно ниже, чем у XDTE с доходностью 2.29%.


NXG.AX

С начала года

-14.06%

1 месяц

-19.91%

6 месяцев

7.52%

1 год

-14.06%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

XDTE

С начала года

2.29%

1 месяц

-1.53%

6 месяцев

7.37%

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NXG.AX и XDTE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NXG.AX
Ранг риск-скорректированной доходности NXG.AX, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NXG.AX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXG.AX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXG.AX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXG.AX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXG.AX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина

XDTE
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NXG.AX c XDTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NexGen Energy Ltd. (NXG.AX) и Roundhill ETF Trust - Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NXG.AX, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком-2.000.002.00-0.19
Коэффициент Сортино NXG.AX, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.10
Коэффициент Омега NXG.AX, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.01
Коэффициент Кальмара NXG.AX, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.25
Коэффициент Мартина NXG.AX, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-0.50
NXG.AX
XDTE


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов NXG.AX и XDTE

NXG.AX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 24.74%.


TTM2024
NXG.AX
NexGen Energy Ltd.
0.00%0.00%
XDTE
Roundhill ETF Trust - Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF
24.74%20.35%

Просадки

Сравнение просадок NXG.AX и XDTE

Максимальная просадка NXG.AX за все время составила -42.02%, что больше максимальной просадки XDTE в -6.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXG.AX и XDTE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-33.37%
-1.95%
NXG.AX
XDTE

Волатильность

Сравнение волатильности NXG.AX и XDTE

NexGen Energy Ltd. (NXG.AX) имеет более высокую волатильность в 18.56% по сравнению с Roundhill ETF Trust - Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что NXG.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
18.56%
3.03%
NXG.AX
XDTE
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab