Сравнение NXE с DML.TO
NXE (NexGen Energy Ltd.) and DML.TO (Denison Mines Corp.) are both stocks. Both operate in the Uranium industry within the Energy sector. Over the past 10 years, NXE returned 19.43%/yr vs 20.74%/yr for DML.TO. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности NXE и DML.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
NXE торгуется в USD, в то время как DML.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DML.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, NXE показывает доходность 23.26%, что значительно ниже, чем у DML.TO с доходностью 28.61%. За последние 10 лет акции NXE уступали акциям DML.TO по среднегодовой доходности: 19.43% против 20.74% соответственно.
NXE
- 1 день
- -8.84%
- 1 месяц
- -8.99%
- С начала года
- 23.26%
- 6 месяцев
- 21.80%
- 1 год
- 78.02%
- 3 года*
- 36.69%
- 5 лет*
- 18.61%
- 10 лет*
- 19.43%
DML.TO
- 1 день
- -6.52%
- 1 месяц
- -9.09%
- С начала года
- 28.61%
- 6 месяцев
- 26.56%
- 1 год
- 102.57%
- 3 года*
- 42.89%
- 5 лет*
- 20.09%
- 10 лет*
- 20.74%
Сравнение доходности по годам NXE и DML.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NXE NexGen Energy Ltd. | 23.26% | 39.39% | -5.71% | 58.01% | 1.37% | 58.33% | 115.62% | -28.09% | -30.47% | 48.75% |
DML.TO Denison Mines Corp. | 28.61% | 46.15% | 3.61% | 53.09% | -16.88% | 108.67% | 58.67% | -10.00% | -15.79% | 5.38% |
Correlation
The correlation between NXE and DML.TO is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.63 |
Over the past year, NXE and DML.TO have become more correlated (0.85) than their long-term average of 0.63, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
NXE:
$7.49B
DML.TO:
CA$4.28B
NXE:
-$0.69
DML.TO:
-CA$0.32
NXE:
4.40
DML.TO:
16.46
NXE:
$0.00
DML.TO:
CA$4.65M
NXE:
-$992.64K
DML.TO:
-CA$43.31M
NXE:
-$247.46M
DML.TO:
-CA$141.96M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NXE vs. DML.TO — Ранг доходности на риск
NXE
DML.TO
Сравнение NXE c DML.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NexGen Energy Ltd. (NXE) и Denison Mines Corp. (DML.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NXE | DML.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.27 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.22 | 3.46 | -0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.42 | 8.06 | -0.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NXE | DML.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | 1.70 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.32 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.32 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.05 | +0.50 |
Просадки
Сравнение просадок NXE и DML.TO
Максимальная просадка NXE за все время составила -82.98%, что меньше максимальной просадки DML.TO в -94.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXE и DML.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NXE | DML.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.98% | -94.44% | +11.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.35% | -29.79% | +5.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.28% | -52.66% | -1.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.28% | -55.21% | +0.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.98% | -75.20% | -7.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.53% | -21.84% | +3.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.64% | -64.90% | +36.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.54% | 12.78% | -2.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности NXE и DML.TO
NexGen Energy Ltd. (NXE) имеет более высокую волатильность в 18.77% по сравнению с Denison Mines Corp. (DML.TO) с волатильностью 17.10%. Это указывает на то, что NXE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DML.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NXE | DML.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.77% | 17.10% | +1.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.21% | 44.94% | -5.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.23% | 61.69% | -7.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.86% | 62.37% | -4.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.50% | 64.25% | -2.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NXE и DML.TO
Ни NXE, ни DML.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NXE и DML.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NexGen Energy Ltd. и Denison Mines Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NXE and DML.TO have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для NXE и DML.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор