Сравнение NXDT с NREF
NXDT (NexPoint Strategic Opportunities Fund) and NREF (NexPoint Real Estate Finance, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — NXDT in REIT - Diversified, NREF in REIT - Mortgage. Over the past 3 years, NXDT returned -11.33%/yr vs 19.11%/yr for NREF. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NXDT и NREF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NXDT показывает доходность 45.26%, что значительно выше, чем у NREF с доходностью 16.32%.
NXDT
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- 3.28%
- С начала года
- 45.26%
- 6 месяцев
- 104.54%
- 1 год
- 59.25%
- 3 года*
- -11.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NREF
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- 3.40%
- С начала года
- 16.32%
- 6 месяцев
- 16.13%
- 1 год
- 21.80%
- 3 года*
- 19.11%
- 5 лет*
- 7.12%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NXDT и NREF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NXDT NexPoint Strategic Opportunities Fund | 45.26% | -25.84% | -15.05% | -24.89% | -13.96% | -6.00% |
NREF NexPoint Real Estate Finance, Inc. | 16.32% | 2.28% | 13.51% | 17.36% | -8.90% | -5.44% |
Correlation
The correlation between NXDT and NREF is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2021 г. | 0.35 |
Фундаментальные показатели
NXDT:
$241.90M
NREF:
$813.00M
NXDT:
-$2.72
NREF:
$2.26
NXDT:
2.83
NREF:
4.66
NXDT:
0.35
NREF:
2.09
NXDT:
$85.97M
NREF:
$155.54M
NXDT:
$79.71M
NREF:
$132.51M
NXDT:
-$110.83M
NREF:
$152.30M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NXDT vs. NREF — Ранг доходности на риск
NXDT
NREF
Сравнение NXDT c NREF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NexPoint Strategic Opportunities Fund (NXDT) и NexPoint Real Estate Finance, Inc. (NREF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NXDT | NREF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.16 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 1.69 | -0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.90 | 3.59 | -0.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NXDT | NREF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.85 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.22 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.27 | 0.21 | -0.48 |
Просадки
Сравнение просадок NXDT и NREF
Максимальная просадка NXDT за все время составила -79.33%, что больше максимальной просадки NREF в -66.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXDT и NREF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NXDT | NREF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.33% | -66.09% | -13.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.65% | -12.92% | -33.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.14% | -24.00% | -49.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.90% | -1.19% | -53.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.01% | -16.85% | -28.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.46% | 6.08% | +14.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности NXDT и NREF
NexPoint Strategic Opportunities Fund (NXDT) имеет более высокую волатильность в 17.25% по сравнению с NexPoint Real Estate Finance, Inc. (NREF) с волатильностью 7.33%. Это указывает на то, что NXDT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NREF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NXDT | NREF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.25% | 7.33% | +9.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.99% | 16.88% | +31.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.83% | 25.85% | +35.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.28% | 33.23% | +12.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.28% | 45.76% | -0.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NXDT и NREF
Дивидендная доходность NXDT за последние двенадцать месяцев составляет около 11.47%, что меньше доходности NREF в 12.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NREF NexPoint Real Estate Finance, Inc. | 12.66% | 14.20% | 12.75% | 17.40% | 12.59% | 9.87% | 8.59% |
NXDT NexPoint Strategic Opportunities Fund | 11.47% | 15.67% | 9.84% | 7.55% | 5.35% | 0.74% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NXDT и NREF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NexPoint Strategic Opportunities Fund и NexPoint Real Estate Finance, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NXDT and NREF have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NXDT has higher volatility (17.25%) compared to NREF (7.33%). In terms of maximum drawdown, NXDT dropped -79.33% vs NREF's -66.09%.
NXDT currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NXDT и NREF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор