Сравнение NXDT с CBL
NXDT (NexPoint Strategic Opportunities Fund) and CBL (CBL & Associates Properties, Inc.) are both stocks. Over the past 3 years, NXDT returned -11.33%/yr vs 35.85%/yr for CBL. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NXDT и CBL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NXDT показывает доходность 45.26%, что значительно выше, чем у CBL с доходностью 30.54%.
NXDT
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- 3.28%
- С начала года
- 45.26%
- 6 месяцев
- 104.54%
- 1 год
- 59.25%
- 3 года*
- -11.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CBL
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 8.57%
- С начала года
- 30.54%
- 6 месяцев
- 35.64%
- 1 год
- 103.20%
- 3 года*
- 35.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NXDT и CBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NXDT NexPoint Strategic Opportunities Fund | 45.26% | -25.84% | -15.05% | -24.89% | -13.96% | -6.00% |
CBL CBL & Associates Properties, Inc. | 30.54% | 37.21% | 28.52% | 12.96% | -17.96% | -2.68% |
Correlation
The correlation between NXDT and CBL is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2021 г. | 0.36 |
The correlation between NXDT and CBL shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.36 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NXDT:
$241.90M
CBL:
$1.46B
NXDT:
-$2.72
CBL:
$5.57
NXDT:
2.83
CBL:
2.53
NXDT:
0.35
CBL:
3.66
NXDT:
$85.97M
CBL:
$582.57M
NXDT:
$79.71M
CBL:
$139.43M
NXDT:
-$110.83M
CBL:
$413.31M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NXDT vs. CBL — Ранг доходности на риск
NXDT
CBL
Сравнение NXDT c CBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NexPoint Strategic Opportunities Fund (NXDT) и CBL & Associates Properties, Inc. (CBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NXDT | CBL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.59 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 8.38 | -7.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.90 | 28.28 | -25.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NXDT | CBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 3.90 | -2.94 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.27 | 0.60 | -0.87 |
Просадки
Сравнение просадок NXDT и CBL
Максимальная просадка NXDT за все время составила -79.33%, что больше максимальной просадки CBL в -34.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXDT и CBL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NXDT | CBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.33% | -34.02% | -45.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.65% | -12.31% | -34.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.14% | -29.14% | -44.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.90% | -1.98% | -52.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.01% | -12.48% | -32.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.46% | 3.65% | +16.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности NXDT и CBL
NexPoint Strategic Opportunities Fund (NXDT) имеет более высокую волатильность в 17.25% по сравнению с CBL & Associates Properties, Inc. (CBL) с волатильностью 9.41%. Это указывает на то, что NXDT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NXDT | CBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.25% | 9.41% | +7.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.99% | 19.44% | +28.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.83% | 26.47% | +35.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.28% | 31.64% | +13.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.28% | 31.64% | +13.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NXDT и CBL
Дивидендная доходность NXDT за последние двенадцать месяцев составляет около 11.47%, что больше доходности CBL в 4.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CBL CBL & Associates Properties, Inc. | 4.05% | 6.76% | 5.44% | 6.14% | 12.78% | 0.00% |
NXDT NexPoint Strategic Opportunities Fund | 11.47% | 15.67% | 9.84% | 7.55% | 5.35% | 0.74% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NXDT и CBL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NexPoint Strategic Opportunities Fund и CBL & Associates Properties, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NXDT and CBL have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NXDT has higher volatility (17.25%) compared to CBL (9.41%). In terms of maximum drawdown, NXDT dropped -79.33% vs CBL's -34.02%.
CBL currently has the higher Sharpe Ratio (3.90 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NXDT и CBL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор