PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NXDT с MU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NXDT с MU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NXDT (NexPoint Strategic Opportunities Fund) and MU (Micron Technology, Inc.) are both stocks. NXDT operates in REIT - Diversified (Real Estate), while MU operates in Semiconductors (Technology). Over the past 3 years, NXDT returned -11.33%/yr vs 146.00%/yr for MU. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NXDT и MU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NexPoint Strategic Opportunities Fund (NXDT) и Micron Technology, Inc. (MU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NXDT показывает доходность 45.26%, что значительно ниже, чем у MU с доходностью 249.12%.

NXDT

1 день
-0.57%
1 месяц
3.28%
С начала года
45.26%
6 месяцев
104.54%
1 год
59.25%
3 года*
-11.33%
5 лет*
—
10 лет*
—

MU

1 день
-7.74%
1 месяц
55.58%
С начала года
249.12%
6 месяцев
339.81%
1 год
866.96%
3 года*
146.00%
5 лет*
64.90%
10 лет*
54.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NXDT и MU

2026 (YTD)20252024202320222021
NXDT
NexPoint Strategic Opportunities Fund		45.26%-25.84%-15.05%-24.89%-13.96%-6.00%
MU
Micron Technology, Inc.		249.12%240.24%-0.96%71.93%-45.93%25.07%

Correlation

The correlation between NXDT and MU is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2021 г.

0.21

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NXDT:

$241.90M

MU:

$1.14T

EPS

NXDT:

-$2.72

MU:

$21.26

Коэффициент P/S

NXDT:

2.83

MU:

19.44

Коэффициент P/B

NXDT:

0.35

MU:

15.67

Общая выручка (12 мес.)

NXDT:

$85.97M

MU:

$58.12B

Валовая прибыль (12 мес.)

NXDT:

$79.71M

MU:

$33.96B

EBITDA (12 мес.)

NXDT:

-$110.83M

MU:

$25.99B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NexPoint Strategic Opportunities Fund

Micron Technology, Inc.

Часто сравнивают с NXDT:
NXDT с CBLNXDT с QQQNXDT с NREF
Часто сравнивают с MU:
MU с SNDKMU с AMDMU с WDCMU с 000660.KSMU с MRVLMU с LRCXMU с GOOG

Доходность на риск

NXDT vs. MU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NXDT
Ранг доходности на риск NXDT: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NXDT: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXDT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXDT: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXDT: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXDT: 6666
Ранг коэф-та Мартина
MU
Ранг доходности на риск MU: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MU: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MU: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MU: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MU: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MU: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NXDT c MU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NexPoint Strategic Opportunities Fund (NXDT) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NXDTMUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.96
13.17

-12.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.63
6.91

-5.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.88

-0.69

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.28

28.92

-27.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.90

114.14

-111.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NXDT vs. MU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NXDT на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа MU равного 13.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NXDT и MU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NXDTMUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

13.17

-12.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.24

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.11

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.27

0.31

-0.58

Просадки

Сравнение просадок NXDT и MU

Максимальная просадка NXDT за все время составила -79.33%, что меньше максимальной просадки MU в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXDT и MU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NXDTMUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.33%

-98.25%

+18.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.65%

-30.28%

-16.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-73.14%

-57.63%

-15.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-57.63%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-57.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.90%

-7.74%

-47.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.01%

-58.20%

+13.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.46%

7.66%

+12.80%

Волатильность

Сравнение волатильности NXDT и MU

Текущая волатильность для NexPoint Strategic Opportunities Fund (NXDT) составляет 17.25%, в то время как у Micron Technology, Inc. (MU) волатильность равна 29.41%. Это указывает на то, что NXDT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NXDTMUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.25%

29.41%

-12.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.99%

54.26%

-6.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.83%

66.50%

-4.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.28%

52.42%

-7.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.28%

49.71%

-4.43%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NXDT и MU

Дивидендная доходность NXDT за последние двенадцать месяцев составляет около 11.47%, что больше доходности MU в 0.05%

ПозицияTTM20252024202320222021
MU
Micron Technology, Inc.		0.05%0.16%0.55%0.54%0.89%0.21%
NXDT
NexPoint Strategic Opportunities Fund		11.47%15.67%9.84%7.55%5.35%0.74%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NXDT и MU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NexPoint Strategic Opportunities Fund и Micron Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B202120222023202420252026
101.83M
23.86B
(NXDT) Общая выручка
(MU) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

NXDT and MU have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MU has higher volatility (29.41%) compared to NXDT (17.25%). In terms of maximum drawdown, NXDT dropped -79.33% vs MU's -98.25%.

MU currently has the higher Sharpe Ratio (13.17 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NXDT и MU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор