PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NWXHX с HYBB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NWXHX с HYBB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nationwide Amundi Strategic Income Fund (NWXHX) и iShares BB Rated Corporate Bond ETF (HYBB).

NWXHX управляется Nationwide. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г.. HYBB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA BB US High Yield Constrained Index (USD). Фонд был запущен 6 окт. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности NWXHX и HYBB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nationwide Amundi Strategic Income Fund (NWXHX) и iShares BB Rated Corporate Bond ETF (HYBB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NWXHX и HYBB

2026 (YTD)202520242023202220212020
NWXHX
Nationwide Amundi Strategic Income Fund		0.76%7.36%9.76%9.39%3.56%4.86%5.99%
HYBB
iShares BB Rated Corporate Bond ETF		-0.11%8.95%6.35%10.53%-10.11%3.36%4.29%

Доходность по периодам

С начала года, NWXHX показывает доходность 0.76%, что значительно выше, чем у HYBB с доходностью -0.11%.

NWXHX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.21%
С начала года
0.76%
6 месяцев
2.00%
1 год
6.79%
3 года*
8.51%
5 лет*
6.51%
10 лет*
6.99%

HYBB

1 день
0.29%
1 месяц
-0.94%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
1.05%
1 год
6.89%
3 года*
7.26%
5 лет*
3.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nationwide Amundi Strategic Income Fund

iShares BB Rated Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с NWXHX:
NWXHX с PYLDNWXHX с JMUIXNWXHX с DHEAXNWXHX с FGUMXNWXHX с GMODXNWXHX с MSTMXNWXHX с RCTIX
Часто сравнивают с HYBB:
HYBB с USHYHYBB с HYDBHYBB с SPHYHYBB с HYSHYBB с HYDWHYBB с SHYLHYBB с PIAMX

Сравнение комиссий NWXHX и HYBB

NWXHX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии HYBB в 0.25%.

NWXHX
Nationwide Amundi Strategic Income Fund
HYBB
iShares BB Rated Corporate Bond ETF

Доходность на риск

NWXHX vs. HYBB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NWXHX
Ранг доходности на риск NWXHX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWXHX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWXHX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWXHX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWXHX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWXHX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
HYBB
Ранг доходности на риск HYBB: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYBB: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYBB: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYBB: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYBB: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYBB: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NWXHX c HYBB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide Amundi Strategic Income Fund (NWXHX) и iShares BB Rated Corporate Bond ETF (HYBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NWXHXHYBBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.08

1.27

+2.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.70

1.93

+3.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.29

1.32

+0.97

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.69

1.95

+2.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

27.35

9.97

+17.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NWXHX vs. HYBB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NWXHX на текущий момент составляет 4.08, что выше коэффициента Шарпа HYBB равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NWXHX и HYBB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NWXHXHYBBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.08

1.27

+2.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.77

0.52

+1.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.58

0.60

+0.98

Корреляция

Корреляция между NWXHX и HYBB составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NWXHX и HYBB

Дивидендная доходность NWXHX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что меньше доходности HYBB в 6.13%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
NWXHX
Nationwide Amundi Strategic Income Fund		5.09%5.19%5.09%4.57%16.34%4.20%4.92%3.94%4.59%8.67%7.55%
HYBB
iShares BB Rated Corporate Bond ETF		6.13%6.08%6.22%6.28%5.04%3.86%0.76%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NWXHX и HYBB

Максимальная просадка NWXHX за все время составила -22.96%, что больше максимальной просадки HYBB в -15.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWXHX и HYBB.

Загрузка...

Показатели просадок

NWXHXHYBBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.96%

-15.28%

-7.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.30%

-3.71%

+2.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.52%

-15.28%

+9.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

-1.16%

+0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.06%

-3.32%

+2.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.24%

0.72%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности NWXHX и HYBB

Текущая волатильность для Nationwide Amundi Strategic Income Fund (NWXHX) составляет 0.40%, в то время как у iShares BB Rated Corporate Bond ETF (HYBB) волатильность равна 1.91%. Это указывает на то, что NWXHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYBB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NWXHXHYBBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.40%

1.91%

-1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.76%

2.54%

-1.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62%

5.45%

-3.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.70%

6.92%

-3.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.43%

6.75%

-2.32%