Сравнение NWXEX с PTCRX
NWXEX (Nationwide Strategic Income A) and PTCRX (Performance Trust Credit Fund) are both Multisector Bonds funds. Over the past 5 years, NWXEX returned 6.32%/yr vs 3.53%/yr for PTCRX. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности NWXEX и PTCRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NWXEX показывает доходность 2.40%, что значительно выше, чем у PTCRX с доходностью 1.47%.
NWXEX
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.03%
- 6 месяцев
- 1.90%
- С начала года
- 2.40%
- 1 год
- 5.81%
- 3 года*
- 7.80%
- 5 лет*
- 6.32%
- 10 лет*
- 6.32%
PTCRX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.10%
- 6 месяцев
- 1.07%
- С начала года
- 1.47%
- 1 год
- 5.70%
- 3 года*
- 7.47%
- 5 лет*
- 3.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NWXEX и PTCRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NWXEX Nationwide Strategic Income A | 2.40% | 6.97% | 9.36% | 9.00% | 3.50% | 4.03% |
PTCRX Performance Trust Credit Fund | 1.47% | 6.58% | 8.01% | 10.10% | -10.71% | 8.22% |
Correlation
The correlation between NWXEX and PTCRX is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2021 г. | 0.09 |
The correlation between NWXEX and PTCRX shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.17 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NWXEX vs. PTCRX — Ранг доходности на риск
NWXEX
PTCRX
Сравнение NWXEX c PTCRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide Strategic Income A (NWXEX) и Performance Trust Credit Fund (PTCRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NWXEX | PTCRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.43 | 1.40 | +1.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 13.52 | 2.52 | +11.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 53.79 | 9.66 | +44.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NWXEX и PTCRX
Максимальная просадка NWXEX за все время составила -22.97%, что больше максимальной просадки PTCRX в -14.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWXEX и PTCRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NWXEX | PTCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.97% | -14.09% | -8.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.43% | -2.28% | +1.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.89% | -2.98% | +1.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.60% | -14.09% | +8.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -0.54% | +0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.09% | -3.34% | +2.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.11% | 0.59% | -0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности NWXEX и PTCRX
Текущая волатильность для Nationwide Strategic Income A (NWXEX) составляет 0.39%, в то время как у Performance Trust Credit Fund (PTCRX) волатильность равна 0.69%. Это указывает на то, что NWXEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTCRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NWXEX | PTCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.39% | 0.69% | -0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.96% | 2.16% | -1.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23% | 2.75% | -1.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.66% | 3.97% | -0.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.39% | 3.86% | +0.53% |
Сравнение комиссий NWXEX и PTCRX
И NWXEX, и PTCRX имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NWXEX и PTCRX
Дивидендная доходность NWXEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%, что меньше доходности PTCRX в 5.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NWXEX Nationwide Strategic Income A | 4.97% | 4.93% | 4.73% | 4.33% | 16.14% | 3.99% | 4.70% | 3.63% | 4.30% | 8.40% | 7.21% | 0.43% |
PTCRX Performance Trust Credit Fund | 5.49% | 4.34% | 5.67% | 5.95% | 4.69% | 8.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NWXEX and PTCRX have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PTCRX has higher volatility (0.69%) compared to NWXEX (0.39%). In terms of maximum drawdown, NWXEX dropped -22.97% vs PTCRX's -14.09%.
NWXEX currently has the higher Sharpe Ratio (4.75 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NWXEX и PTCRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор