Сравнение NWXEX с NEFZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nationwide Strategic Income A (NWXEX) и Loomis Sayles Strategic Income Fund (NEFZX).
NWXEX - это активно управляемый фонд от Nationwide. Фонд был запущен 2 нояб. 2015 г.. NEFZX управляется Natixis. Фонд был запущен 30 апр. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности NWXEX и NEFZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NWXEX и NEFZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NWXEX Nationwide Strategic Income A | 0.69% | 6.97% | 9.36% | 9.00% | 3.50% | 4.64% | 3.24% | 9.84% | -0.39% | 10.86% |
NEFZX Loomis Sayles Strategic Income Fund | -1.60% | 8.92% | 7.05% | 8.02% | -12.82% | 3.85% | 1.15% | 10.84% | -3.00% | 7.22% |
Доходность по периодам
С начала года, NWXEX показывает доходность 0.69%, что значительно выше, чем у NEFZX с доходностью -1.60%. За последние 10 лет акции NWXEX превзошли акции NEFZX по среднегодовой доходности: 6.69% против 3.38% соответственно.
NWXEX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.33%
- С начала года
- 0.69%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 6.39%
- 3 года*
- 8.15%
- 5 лет*
- 6.22%
- 10 лет*
- 6.69%
NEFZX
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -3.00%
- С начала года
- -1.60%
- 6 месяцев
- -0.82%
- 1 год
- 4.89%
- 3 года*
- 6.45%
- 5 лет*
- 2.31%
- 10 лет*
- 3.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NWXEX и NEFZX
NWXEX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии NEFZX в 0.95%.
Доходность на риск
NWXEX vs. NEFZX — Ранг доходности на риск
NWXEX
NEFZX
Сравнение NWXEX c NEFZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide Strategic Income A (NWXEX) и Loomis Sayles Strategic Income Fund (NEFZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NWXEX | NEFZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.97 | 1.22 | +2.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.59 | 1.63 | +3.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.17 | 1.25 | +0.92 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.74 | 1.45 | +3.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 27.08 | 6.52 | +20.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NWXEX | NEFZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.97 | 1.22 | +2.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.71 | 0.44 | +1.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.52 | 0.66 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.46 | 1.12 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между NWXEX и NEFZX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NWXEX и NEFZX
Дивидендная доходность NWXEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, что больше доходности NEFZX в 3.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NWXEX Nationwide Strategic Income A | 4.82% | 4.93% | 4.73% | 4.33% | 16.14% | 3.99% | 4.70% | 3.63% | 4.30% | 8.40% | 7.21% | 0.43% |
NEFZX Loomis Sayles Strategic Income Fund | 3.76% | 3.83% | 5.60% | 5.37% | 6.34% | 2.64% | 4.20% | 3.51% | 4.28% | 4.06% | 4.76% | 10.22% |
Просадки
Сравнение просадок NWXEX и NEFZX
Максимальная просадка NWXEX за все время составила -22.97%, что меньше максимальной просадки NEFZX в -32.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWXEX и NEFZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NWXEX | NEFZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.97% | -32.07% | +9.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.20% | -4.17% | +2.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.60% | -17.19% | +11.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.97% | -17.21% | -5.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.43% | -3.30% | +2.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.12% | -3.37% | +2.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.23% | 0.93% | -0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности NWXEX и NEFZX
Текущая волатильность для Nationwide Strategic Income A (NWXEX) составляет 0.51%, в то время как у Loomis Sayles Strategic Income Fund (NEFZX) волатильность равна 2.05%. Это указывает на то, что NWXEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEFZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NWXEX | NEFZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.51% | 2.05% | -1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.88% | 2.93% | -2.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59% | 5.10% | -3.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.66% | 5.51% | -1.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.42% | 5.26% | -0.84% |