PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NWXEX с MMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NWXEX с MMT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NWXEX (Nationwide Strategic Income A) and MMT (MFS Multimarket Income Trust) are both Multisector Bonds funds. Over the past 10 years, NWXEX returned 6.52%/yr vs 5.90%/yr for MMT. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. NWXEX charges 0.99%/yr vs 0.03%/yr for MMT.

Доходность

Сравнение доходности NWXEX и MMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nationwide Strategic Income A (NWXEX) и MFS Multimarket Income Trust (MMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NWXEX показывает доходность 2.07%, что значительно выше, чем у MMT с доходностью -0.11%. За последние 10 лет акции NWXEX превзошли акции MMT по среднегодовой доходности: 6.52% против 5.90% соответственно.

NWXEX

1 день
-0.10%
1 месяц
0.50%
С начала года
2.07%
6 месяцев
2.47%
1 год
6.67%
3 года*
8.22%
5 лет*
6.31%
10 лет*
6.52%

MMT

1 день
-0.22%
1 месяц
-0.26%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
-0.88%
1 год
5.25%
3 года*
8.84%
5 лет*
1.76%
10 лет*
5.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NWXEX и MMT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NWXEX
Nationwide Strategic Income A		2.07%6.97%9.36%9.00%3.50%4.64%3.24%9.84%-0.39%10.86%
MMT
MFS Multimarket Income Trust		-0.11%8.10%12.40%10.14%-22.96%13.11%8.88%30.32%-7.70%9.29%

Correlation

The correlation between NWXEX and MMT is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2015 г.

0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nationwide Strategic Income A

MFS Multimarket Income Trust

Часто сравнивают с NWXEX:
NWXEX с CBLDXNWXEX с DHEAXNWXEX с ESIIXNWXEX с GIIAXNWXEX с ICMUXNWXEX с IOFIXNWXEX с GMRAX
Часто сравнивают с MMT:
MMT с EVGMMT с KIOMMT с VGIMMT с JMMMMT с TQPAXMMT с PFLMMT с JSVIX

Доходность на риск

NWXEX vs. MMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NWXEX
Ранг доходности на риск NWXEX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWXEX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWXEX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWXEX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWXEX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWXEX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
MMT
Ранг доходности на риск MMT: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMT: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMT: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMT: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMT: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMT: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NWXEX c MMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide Strategic Income A (NWXEX) и MFS Multimarket Income Trust (MMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NWXEXMMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.52
0.60

+4.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
9.72
0.94

+8.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.80

1.11

+1.69

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

15.53

0.97

+14.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

63.28

2.54

+60.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NWXEX vs. MMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NWXEX на текущий момент составляет 5.52, что выше коэффициента Шарпа MMT равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NWXEX и MMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NWXEXMMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.52

0.60

+4.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.73

0.15

+1.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.48

0.41

+1.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.48

0.41

+1.07

Просадки

Сравнение просадок NWXEX и MMT

Максимальная просадка NWXEX за все время составила -22.97%, что меньше максимальной просадки MMT в -35.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWXEX и MMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NWXEXMMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.97%

-35.70%

+12.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.43%

-5.43%

+5.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.89%

-8.23%

+6.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.60%

-32.29%

+26.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.97%

-35.70%

+12.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-3.72%

+3.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.10%

-5.25%

+4.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.11%

2.07%

-1.96%

Волатильность

Сравнение волатильности NWXEX и MMT

Текущая волатильность для Nationwide Strategic Income A (NWXEX) составляет 0.31%, в то время как у MFS Multimarket Income Trust (MMT) волатильность равна 2.93%. Это указывает на то, что NWXEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NWXEXMMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.31%

2.93%

-2.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.92%

6.72%

-5.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21%

8.76%

-7.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.66%

11.59%

-7.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.41%

14.29%

-9.88%

Сравнение комиссий NWXEX и MMT

NWXEX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии MMT в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NWXEX и MMT

Дивидендная доходность NWXEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.25%, что меньше доходности MMT в 8.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MMT
MFS Multimarket Income Trust		8.98%8.65%8.65%8.65%9.38%7.86%8.07%8.16%9.86%8.83%8.71%9.05%
NWXEX
Nationwide Strategic Income A		5.25%4.93%4.73%4.33%16.14%3.99%4.70%3.63%4.30%8.40%7.21%0.43%

Часто задаваемые вопросы

NWXEX and MMT have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MMT has higher volatility (2.93%) compared to NWXEX (0.31%). In terms of maximum drawdown, NWXEX dropped -22.97% vs MMT's -35.70%.

NWXEX currently has the higher Sharpe Ratio (5.52 vs 0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NWXEX и MMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор