Сравнение NWQIX с IIFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX) и Voya Balanced Income Portfolio (IIFIX).
NWQIX управляется Nuveen. Фонд был запущен 8 дек. 2009 г.. IIFIX управляется Voya. Фонд был запущен 27 апр. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности NWQIX и IIFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NWQIX и IIFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NWQIX Nuveen Flexible Income Fund | -0.33% | 12.22% | 6.03% | 11.61% | -13.64% | 4.94% | 5.54% | 18.57% | -4.07% | 9.18% |
IIFIX Voya Balanced Income Portfolio | -2.44% | 4.26% | 13.11% | 11.70% | -13.81% | 9.40% | 3.32% | 18.76% | -4.78% | 10.58% |
Доходность по периодам
С начала года, NWQIX показывает доходность -0.33%, что значительно выше, чем у IIFIX с доходностью -2.44%. За последние 10 лет акции NWQIX уступали акциям IIFIX по среднегодовой доходности: 5.38% против 5.92% соответственно.
NWQIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.94%
- С начала года
- -0.33%
- 6 месяцев
- 2.27%
- 1 год
- 10.77%
- 3 года*
- 9.04%
- 5 лет*
- 3.81%
- 10 лет*
- 5.38%
IIFIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -4.56%
- С начала года
- -2.44%
- 6 месяцев
- -0.91%
- 1 год
- 0.73%
- 3 года*
- 7.63%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- 5.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NWQIX и IIFIX
NWQIX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии IIFIX в 0.60%.
Доходность на риск
NWQIX vs. IIFIX — Ранг доходности на риск
NWQIX
IIFIX
Сравнение NWQIX c IIFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX) и Voya Balanced Income Portfolio (IIFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NWQIX | IIFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.58 | 0.07 | +2.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.49 | 0.15 | +3.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.03 | +0.53 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.91 | -0.13 | +3.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.90 | -0.24 | +12.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NWQIX | IIFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.58 | 0.07 | +2.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.43 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.73 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.62 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между NWQIX и IIFIX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NWQIX и IIFIX
Дивидендная доходность NWQIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что меньше доходности IIFIX в 5.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NWQIX Nuveen Flexible Income Fund | 5.75% | 6.52% | 5.20% | 7.84% | 7.02% | 4.39% | 4.82% | 5.71% | 6.23% | 5.67% | 5.52% | 5.70% |
IIFIX Voya Balanced Income Portfolio | 5.84% | 2.61% | 1.40% | 2.98% | 12.50% | 2.56% | 11.06% | 11.05% | 6.00% | 4.66% | 6.56% | 5.50% |
Просадки
Сравнение просадок NWQIX и IIFIX
Максимальная просадка NWQIX за все время составила -23.89%, что меньше максимальной просадки IIFIX в -40.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWQIX и IIFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NWQIX | IIFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.89% | -40.61% | +16.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.75% | -7.04% | +3.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.75% | -17.36% | -0.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.89% | -22.59% | -1.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.94% | -6.85% | +3.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.04% | -5.03% | +1.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 3.74% | -2.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности NWQIX и IIFIX
Текущая волатильность для Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX) составляет 1.50%, в то время как у Voya Balanced Income Portfolio (IIFIX) волатильность равна 2.55%. Это указывает на то, что NWQIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IIFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NWQIX | IIFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.50% | 2.55% | -1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.76% | 4.23% | -1.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.41% | 10.59% | -6.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.64% | 8.09% | -2.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.31% | 8.26% | -1.95% |