Сравнение NWN с FUL
NWN (Northwest Natural Holding Company) and FUL (H.B. Fuller Company) are both stocks. NWN operates in Utilities - Regulated Gas (Utilities), while FUL operates in Specialty Chemicals (Basic Materials). Over the past 10 years, NWN returned 1.26%/yr vs 2.93%/yr for FUL. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NWN и FUL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NWN показывает доходность 11.21%, что значительно выше, чем у FUL с доходностью -6.06%. За последние 10 лет акции NWN уступали акциям FUL по среднегодовой доходности: 1.26% против 2.93% соответственно.
NWN
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 3.96%
- 6 месяцев
- 10.67%
- С начала года
- 11.21%
- 1 год
- 28.06%
- 3 года*
- 9.92%
- 5 лет*
- 4.12%
- 10 лет*
- 1.26%
- Всё время*
- 7.77%
FUL
- 1 день
- -2.69%
- 1 месяц
- -14.54%
- 6 месяцев
- -7.74%
- С начала года
- -6.06%
- 1 год
- -6.35%
- 3 года*
- -7.76%
- 5 лет*
- -1.21%
- 10 лет*
- 2.93%
- Всё время*
- 9.26%
Сравнение доходности по годам NWN и FUL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NWN Northwest Natural Holding Company | 11.21% | 23.75% | 6.77% | -14.45% | 1.49% | 10.26% | -35.52% | 25.46% | 4.48% | 2.82% |
FUL H.B. Fuller Company | -6.06% | -10.46% | -16.19% | 14.97% | -10.59% | 57.84% | 2.15% | 22.42% | -19.84% | 12.79% |
Correlation
The correlation between NWN and FUL is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.29 |
The correlation between NWN and FUL shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.33 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NWN:
$2.14B
FUL:
$2.98B
NWN:
$4.49
FUL:
$3.36
NWN:
11.35
FUL:
16.51
NWN:
1.09
FUL:
0.87
NWN:
$1.29B
FUL:
$3.51B
NWN:
$288.00M
FUL:
$1.14B
NWN:
$426.96M
FUL:
$511.88M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NWN vs. FUL — Ранг доходности на риск
NWN
FUL
Сравнение NWN c FUL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northwest Natural Holding Company (NWN) и H.B. Fuller Company (FUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NWN | FUL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.00 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | -0.24 | +2.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.18 | -0.70 | +5.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NWN и FUL
Максимальная просадка NWN за все время составила -46.27%, что меньше максимальной просадки FUL в -68.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWN и FUL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NWN | FUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.27% | -68.25% | +21.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.46% | -26.97% | +13.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.39% | -43.45% | +25.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.09% | -43.45% | +11.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.27% | -56.29% | +10.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.58% | -33.97% | +20.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.15% | -18.79% | +6.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.43% | 9.08% | -3.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности NWN и FUL
Текущая волатильность для Northwest Natural Holding Company (NWN) составляет 6.63%, в то время как у H.B. Fuller Company (FUL) волатильность равна 11.08%. Это указывает на то, что NWN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NWN | FUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.63% | 11.08% | -4.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.66% | 27.98% | -11.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.25% | 33.89% | -13.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.84% | 29.74% | -6.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.18% | 31.20% | -3.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NWN и FUL
Дивидендная доходность NWN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что больше доходности FUL в 1.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUL H.B. Fuller Company | 1.71% | 1.56% | 1.29% | 0.99% | 1.03% | 0.82% | 1.25% | 1.23% | 1.44% | 1.10% | 1.14% | 1.40% |
NWN Northwest Natural Holding Company | 3.86% | 4.20% | 4.94% | 4.99% | 4.06% | 3.94% | 4.16% | 2.58% | 3.13% | 3.16% | 3.13% | 3.68% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NWN и FUL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Northwest Natural Holding Company и H.B. Fuller Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NWN и FUL
NWN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Northwest Natural Holding Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 490.40M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
FUL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., H.B. Fuller Company сообщила о валовой прибыли в 322.24M при выручке в 950.27M, что соответствует валовой рентабельности в 33.9%.
NWN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Northwest Natural Holding Company сообщила об операционной прибыли в 162.87M при выручке в 490.40M, что соответствует операционной рентабельности 33.2%.
FUL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., H.B. Fuller Company сообщила об операционной прибыли в 122.83M при выручке в 950.27M, что соответствует операционной рентабельности 12.9%.
NWN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Northwest Natural Holding Company сообщила о чистой прибыли в 97.49M при выручке в 490.40M, что соответствует чистой рентабельности 19.9%.
FUL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., H.B. Fuller Company сообщила о чистой прибыли в 67.81M при выручке в 950.27M, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.
Часто задаваемые вопросы
NWN and FUL have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FUL has higher volatility (11.08%) compared to NWN (6.63%). In terms of maximum drawdown, NWN dropped -46.27% vs FUL's -68.25%.
NWN currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NWN и FUL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор