Сравнение NWMSX с PLTZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nationwide Destination 2040 Fund (NWMSX) и Principal LifeTime 2060 Fund (PLTZX).
NWMSX управляется Nationwide. Фонд был запущен 28 авг. 2007 г.. PLTZX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности NWMSX и PLTZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NWMSX и PLTZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NWMSX Nationwide Destination 2040 Fund | -1.70% | 17.51% | 11.63% | 18.59% | -18.29% | 15.03% | 13.50% | 19.70% | -8.44% | 10.47% |
PLTZX Principal LifeTime 2060 Fund | -2.44% | 17.76% | 16.89% | 20.36% | -18.81% | 18.12% | 16.60% | 27.54% | -9.24% | 22.68% |
Доходность по периодам
С начала года, NWMSX показывает доходность -1.70%, что значительно выше, чем у PLTZX с доходностью -2.44%. За последние 10 лет акции NWMSX уступали акциям PLTZX по среднегодовой доходности: 7.88% против 10.55% соответственно.
NWMSX
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -4.59%
- С начала года
- -1.70%
- 6 месяцев
- 0.65%
- 1 год
- 15.50%
- 3 года*
- 13.00%
- 5 лет*
- 6.40%
- 10 лет*
- 7.88%
PLTZX
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.21%
- С начала года
- -2.44%
- 6 месяцев
- -0.50%
- 1 год
- 15.35%
- 3 года*
- 15.08%
- 5 лет*
- 7.71%
- 10 лет*
- 10.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NWMSX и PLTZX
NWMSX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии PLTZX в 0.01%.
Доходность на риск
NWMSX vs. PLTZX — Ранг доходности на риск
NWMSX
PLTZX
Сравнение NWMSX c PLTZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide Destination 2040 Fund (NWMSX) и Principal LifeTime 2060 Fund (PLTZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NWMSX | PLTZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 0.99 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 1.52 | +0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.22 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 1.38 | +0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.93 | 6.66 | +1.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NWMSX | PLTZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 0.99 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.50 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.66 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.65 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между NWMSX и PLTZX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NWMSX и PLTZX
Дивидендная доходность NWMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.88%, что больше доходности PLTZX в 8.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NWMSX Nationwide Destination 2040 Fund | 8.88% | 8.66% | 14.65% | 6.81% | 2.49% | 9.45% | 6.28% | 7.29% | 11.84% | 1.98% | 8.03% | 5.32% |
PLTZX Principal LifeTime 2060 Fund | 8.54% | 8.33% | 7.85% | 4.12% | 8.44% | 5.29% | 3.60% | 5.86% | 5.75% | 2.73% | 3.48% | 3.29% |
Просадки
Сравнение просадок NWMSX и PLTZX
Максимальная просадка NWMSX за все время составила -55.33%, что больше максимальной просадки PLTZX в -34.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWMSX и PLTZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NWMSX | PLTZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.33% | -34.01% | -21.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.99% | -11.51% | +2.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.39% | -26.79% | -3.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.80% | -34.01% | +1.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.54% | -6.04% | +0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.39% | -4.67% | -4.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 2.38% | -0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности NWMSX и PLTZX
Текущая волатильность для Nationwide Destination 2040 Fund (NWMSX) составляет 4.99%, в то время как у Principal LifeTime 2060 Fund (PLTZX) волатильность равна 5.97%. Это указывает на то, что NWMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NWMSX | PLTZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.99% | 5.97% | -0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.70% | 9.33% | -1.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.68% | 15.97% | -3.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.22% | 15.44% | -1.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.15% | 15.96% | -0.81% |