PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NWLG с MFUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NWLG с MFUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NWLG (Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG ETF) and MFUS (PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. NWLG is actively managed, while MFUS is passively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NWLG charges 0.64%/yr vs 0.30%/yr for MFUS.

Доходность

Сравнение доходности NWLG и MFUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG ETF (NWLG) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

NWLG

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MFUS

1 день
0.03%
1 месяц
5.72%
С начала года
16.37%
6 месяцев
16.58%
1 год
28.04%
3 года*
22.25%
5 лет*
12.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NWLG и MFUS

2026 (YTD)20252024202320222021
NWLG
Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG ETF		-10.63%13.21%29.17%43.55%-31.52%5.24%
MFUS
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF		16.37%16.02%20.17%12.19%-5.82%6.68%

Correlation

The correlation between NWLG and MFUS is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2021 г.

0.71

Over the past year, the correlation between NWLG and MFUS has dropped to 0.51 - well below their long-term average of 0.71, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов NWLG и MFUS

Секторы
NWLG
MFUS

Технологии

48.0%
21.8%

Коммуникационные услуги

14.7%
5.3%

Промышленность

12.4%
12.6%

Потребительский циклический сектор

10.3%
10.6%

Здравоохранение

6.7%
13.5%

Финансовые услуги

5.9%
12.6%

Потребительский защитный сектор

1.0%
10.3%

Сырьевые материалы

1.0%
2.8%

Энергетика

-

7.0%

Недвижимость

-

1.8%

Коммунальные услуги

-

1.7%

Технологии

NWLG
48.0%
MFUS
21.8%

Коммуникационные услуги

NWLG
14.7%
MFUS
5.3%

Промышленность

NWLG
12.4%
MFUS
12.6%

Потребительский циклический сектор

NWLG
10.3%
MFUS
10.6%

Здравоохранение

NWLG
6.7%
MFUS
13.5%

Финансовые услуги

NWLG
5.9%
MFUS
12.6%

Потребительский защитный сектор

NWLG
1.0%
MFUS
10.3%

Сырьевые материалы

NWLG
1.0%
MFUS
2.8%

Энергетика

NWLG

-

MFUS
7.0%

Недвижимость

NWLG

-

MFUS
1.8%

Коммунальные услуги

NWLG

-

MFUS
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG ETF

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с NWLG:
NWLG с VOONWLG с VFTAXNWLG с SCHGNWLG с EMNTNWLG с SPYNWLG с DGRONWLG с SPMO
Часто сравнивают с MFUS:
MFUS с RWLMFUS с FNDXMFUS с VOOVMFUS с SPYMFUS с AVUSMFUS с DGRWMFUS с AVLV

Доходность на риск

NWLG vs. MFUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NWLG
MFUS
Ранг доходности на риск MFUS: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFUS: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFUS: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFUS: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFUS: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFUS: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NWLG c MFUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG ETF (NWLG) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

NWLG vs. MFUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NWLGMFUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.63

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.79

—

Просадки

Сравнение просадок NWLG и MFUS

Загрузка графика...

Показатели просадок

NWLGMFUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-35.21%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-6.39%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.39%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

0.00%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-4.00%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.55%

—

Волатильность

Сравнение волатильности NWLG и MFUS

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NWLGMFUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.19%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.22%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

10.72%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

15.03%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

17.35%

—

Сравнение комиссий NWLG и MFUS

NWLG берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии MFUS в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NWLG и MFUS

Дивидендная доходность NWLG за последние двенадцать месяцев составляет около 15.71%, что больше доходности MFUS в 1.36%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
MFUS
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF		1.36%1.54%1.45%1.96%2.07%1.35%1.72%1.89%1.69%1.01%
NWLG
Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG ETF		15.71%0.00%0.00%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NWLG and MFUS have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MFUS is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MFUS is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.64% for NWLG.

NWLG has the higher dividend yield at 15.71%, compared with 1.36% for MFUS.

They also come from different issuers: Nuveen and PIMCO. Their fees differ too: 0.64% for NWLG and 0.30% for MFUS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NWLG и MFUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор