PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NWLG с IQM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NWLG с IQM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG ETF (NWLG) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM).

NWLG и IQM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NWLG - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 4 авг. 2021 г.. IQM - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности NWLG и IQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG ETF (NWLG) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NWLG и IQM

2026 (YTD)20252024202320222021
NWLG
Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG ETF		-10.99%13.21%29.17%43.55%-31.52%5.24%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		3.20%30.76%31.03%41.06%-33.36%8.45%

Доходность по периодам

С начала года, NWLG показывает доходность -10.99%, что значительно ниже, чем у IQM с доходностью 3.20%.

NWLG

1 день
1.24%
1 месяц
-5.89%
С начала года
-10.99%
6 месяцев
-10.57%
1 год
11.03%
3 года*
18.51%
5 лет*
—
10 лет*
—

IQM

1 день
1.99%
1 месяц
-3.98%
С начала года
3.20%
6 месяцев
2.05%
1 год
57.05%
3 года*
26.96%
5 лет*
15.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG ETF

Franklin Intelligent Machines ETF

Часто сравнивают с NWLG:
NWLG с VOONWLG с SCHGNWLG с SPMONWLG с SPYNWLG с DGRONWLG с VFTAXNWLG с EMNT
Часто сравнивают с IQM:
IQM с AIQIQM с IGMIQM с QQQIQM с FMILIQM с BOTZIQM с ^GSPCIQM с SPY

Сравнение комиссий NWLG и IQM

NWLG берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии IQM в 0.50%.

NWLG
Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG ETF
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF

Доходность на риск

NWLG vs. IQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NWLG
Ранг доходности на риск NWLG: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWLG: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWLG: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWLG: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWLG: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWLG: 2525
Ранг коэф-та Мартина
IQM
Ранг доходности на риск IQM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQM: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQM: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQM: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NWLG c IQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG ETF (NWLG) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NWLGIQMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.48

1.72

-1.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.85

2.33

-1.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.33

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.61

4.00

-3.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.99

12.47

-10.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NWLG vs. IQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NWLG на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа IQM равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NWLG и IQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NWLGIQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

1.72

-1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.78

-0.49

Корреляция

Корреляция между NWLG и IQM составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NWLG и IQM

Ни NWLG, ни IQM не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
NWLG
Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG ETF		0.00%0.00%0.00%0.02%0.00%0.00%0.00%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.17%0.01%

Просадки

Сравнение просадок NWLG и IQM

Максимальная просадка NWLG за все время составила -39.89%, что меньше максимальной просадки IQM в -44.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWLG и IQM.

Загрузка...

Показатели просадок

NWLGIQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.89%

-44.91%

+5.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.14%

-14.71%

-4.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-44.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.21%

-6.86%

-8.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.67%

-12.55%

-0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.88%

4.72%

+1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности NWLG и IQM

Текущая волатильность для Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG ETF (NWLG) составляет 7.03%, в то время как у Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) волатильность равна 12.71%. Это указывает на то, что NWLG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NWLGIQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.03%

12.71%

-5.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.91%

23.53%

-10.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.93%

33.40%

-10.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.73%

28.67%

-5.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.73%

30.73%

-8.00%