Сравнение NWLG с ILCB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG ETF (NWLG) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB).
NWLG и ILCB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NWLG - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 4 авг. 2021 г.. ILCB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Large-Mid Cap Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности NWLG и ILCB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NWLG и ILCB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NWLG Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG ETF | -10.99% | 13.21% | 29.17% | 43.55% | -31.52% | 5.24% |
ILCB iShares Morningstar U.S. Equity ETF | -3.86% | 17.70% | 24.96% | 26.91% | -19.48% | 6.89% |
Доходность по периодам
С начала года, NWLG показывает доходность -10.99%, что значительно ниже, чем у ILCB с доходностью -3.86%.
NWLG
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -5.89%
- С начала года
- -10.99%
- 6 месяцев
- -10.57%
- 1 год
- 11.03%
- 3 года*
- 18.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ILCB
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- -3.86%
- 6 месяцев
- -1.82%
- 1 год
- 18.13%
- 3 года*
- 18.59%
- 5 лет*
- 11.32%
- 10 лет*
- 13.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NWLG и ILCB
NWLG берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии ILCB в 0.03%.
Доходность на риск
NWLG vs. ILCB — Ранг доходности на риск
NWLG
ILCB
Сравнение NWLG c ILCB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG ETF (NWLG) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NWLG | ILCB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.48 | 0.99 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.85 | 1.51 | -0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.23 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | 1.53 | -0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.99 | 7.14 | -5.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NWLG | ILCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | 0.99 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.60 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между NWLG и ILCB составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NWLG и ILCB
NWLG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ILCB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NWLG Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ILCB iShares Morningstar U.S. Equity ETF | 1.12% | 1.11% | 1.19% | 1.43% | 1.65% | 1.16% | 1.26% | 2.25% | 2.17% | 1.81% | 1.97% | 2.44% |
Просадки
Сравнение просадок NWLG и ILCB
Максимальная просадка NWLG за все время составила -39.89%, что меньше максимальной просадки ILCB в -51.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWLG и ILCB.
Загрузка...
Показатели просадок
| NWLG | ILCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.89% | -51.53% | +11.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.14% | -12.07% | -7.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.47% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.21% | -5.74% | -9.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.67% | -6.28% | -6.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.88% | 2.59% | +3.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности NWLG и ILCB
Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG ETF (NWLG) имеет более высокую волатильность в 7.03% по сравнению с iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что NWLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NWLG | ILCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.03% | 5.37% | +1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.91% | 9.65% | +3.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.93% | 18.42% | +4.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.73% | 17.13% | +5.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.73% | 18.14% | +4.59% |