PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NWLG с ILCB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NWLG и ILCB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG ETF (NWLG) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NWLG и ILCB


2026 (YTD)20252024202320222021
NWLG
Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG ETF
-10.99%13.21%29.17%43.55%-31.52%5.24%
ILCB
iShares Morningstar U.S. Equity ETF
-3.86%17.70%24.96%26.91%-19.48%6.89%

Доходность по периодам

С начала года, NWLG показывает доходность -10.99%, что значительно ниже, чем у ILCB с доходностью -3.86%.


NWLG

1 день
1.24%
1 месяц
-5.89%
С начала года
-10.99%
6 месяцев
-10.57%
1 год
11.03%
3 года*
18.51%
5 лет*
10 лет*

ILCB

1 день
0.75%
1 месяц
-4.34%
С начала года
-3.86%
6 месяцев
-1.82%
1 год
18.13%
3 года*
18.59%
5 лет*
11.32%
10 лет*
13.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG ETF

iShares Morningstar U.S. Equity ETF

Сравнение комиссий NWLG и ILCB

NWLG берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии ILCB в 0.03%.


Доходность на риск

NWLG vs. ILCB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NWLG
Ранг доходности на риск NWLG: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWLG: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWLG: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWLG: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWLG: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWLG: 2525
Ранг коэф-та Мартина

ILCB
Ранг доходности на риск ILCB: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCB: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCB: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCB: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCB: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCB: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NWLG c ILCB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG ETF (NWLG) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NWLGILCBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.48

0.99

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.85

1.51

-0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.23

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.61

1.53

-0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.99

7.14

-5.15

NWLG vs. ILCB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NWLG на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа ILCB равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NWLG и ILCB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


NWLGILCBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

0.99

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.60

-0.31

Корреляция

Корреляция между NWLG и ILCB составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NWLG и ILCB

NWLG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ILCB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NWLG
Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG ETF
0.00%0.00%0.00%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ILCB
iShares Morningstar U.S. Equity ETF
1.12%1.11%1.19%1.43%1.65%1.16%1.26%2.25%2.17%1.81%1.97%2.44%

Просадки

Сравнение просадок NWLG и ILCB

Максимальная просадка NWLG за все время составила -39.89%, что меньше максимальной просадки ILCB в -51.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWLG и ILCB.


Загрузка...

Показатели просадок


NWLGILCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.89%

-51.53%

+11.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.14%

-12.07%

-7.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.21%

-5.74%

-9.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.67%

-6.28%

-6.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.88%

2.59%

+3.29%

Волатильность

Сравнение волатильности NWLG и ILCB

Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG ETF (NWLG) имеет более высокую волатильность в 7.03% по сравнению с iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что NWLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


NWLGILCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.03%

5.37%

+1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.91%

9.65%

+3.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.93%

18.42%

+4.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.73%

17.13%

+5.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.73%

18.14%

+4.59%