PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NWLG с ILCB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NWLG с ILCB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NWLG (Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG ETF) and ILCB (iShares Morningstar U.S. Equity ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. NWLG is actively managed, while ILCB is passively managed. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. NWLG charges 0.64%/yr vs 0.03%/yr for ILCB.

Доходность

Сравнение доходности NWLG и ILCB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG ETF (NWLG) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

NWLG

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ILCB

1 день
-0.67%
1 месяц
5.29%
С начала года
11.12%
6 месяцев
11.10%
1 год
28.03%
3 года*
22.69%
5 лет*
13.45%
10 лет*
15.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NWLG и ILCB

2026 (YTD)20252024202320222021
NWLG
Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG ETF		-10.63%13.21%29.17%43.55%-31.52%5.24%
ILCB
iShares Morningstar U.S. Equity ETF		11.12%17.70%24.96%26.91%-19.48%6.89%

Correlation

The correlation between NWLG and ILCB is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2021 г.

0.91

The correlation between NWLG and ILCB shifts across timeframes, from 0.79 (1 year) to 0.91 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов NWLG и ILCB

Секторы
NWLG
ILCB

Технологии

48.0%
35.5%

Коммуникационные услуги

14.7%
11.4%

Промышленность

12.4%
8.6%

Потребительский циклический сектор

10.3%
10.1%

Здравоохранение

6.7%
8.6%

Финансовые услуги

5.9%
11.7%

Потребительский защитный сектор

1.0%
4.8%

Сырьевые материалы

1.0%
1.8%

Энергетика

-

3.5%

Недвижимость

-

1.8%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Технологии

NWLG
48.0%
ILCB
35.5%

Коммуникационные услуги

NWLG
14.7%
ILCB
11.4%

Промышленность

NWLG
12.4%
ILCB
8.6%

Потребительский циклический сектор

NWLG
10.3%
ILCB
10.1%

Здравоохранение

NWLG
6.7%
ILCB
8.6%

Финансовые услуги

NWLG
5.9%
ILCB
11.7%

Потребительский защитный сектор

NWLG
1.0%
ILCB
4.8%

Сырьевые материалы

NWLG
1.0%
ILCB
1.8%

Энергетика

NWLG

-

ILCB
3.5%

Недвижимость

NWLG

-

ILCB
1.8%

Коммунальные услуги

NWLG

-

ILCB
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG ETF

iShares Morningstar U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с NWLG:
NWLG с VOONWLG с VFTAXNWLG с SCHGNWLG с SPMONWLG с EMNTNWLG с SPYNWLG с DGRO
Часто сравнивают с ILCB:
ILCB с ILCGILCB с VOOILCB с IVVILCB с SPYILCB с SCHBILCB с VTIILCB с BBUS

Доходность на риск

NWLG vs. ILCB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NWLG
ILCB
Ранг доходности на риск ILCB: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCB: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCB: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCB: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCB: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCB: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NWLG c ILCB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG ETF (NWLG) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

NWLG vs. ILCB - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NWLGILCBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.35

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.64

—

Просадки

Сравнение просадок NWLG и ILCB

Загрузка графика...

Показатели просадок

NWLGILCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-51.53%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.09%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.05%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.47%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.67%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-6.24%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.97%

—

Волатильность

Сравнение волатильности NWLG и ILCB

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NWLGILCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.88%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.10%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

12.02%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

17.13%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

18.16%

—

Сравнение комиссий NWLG и ILCB

NWLG берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии ILCB в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NWLG и ILCB

Дивидендная доходность NWLG за последние двенадцать месяцев составляет около 15.71%, что больше доходности ILCB в 0.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ILCB
iShares Morningstar U.S. Equity ETF		0.97%1.11%1.19%1.43%1.65%1.16%1.26%2.25%2.17%1.81%1.97%2.44%
NWLG
Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG ETF		15.71%0.00%0.00%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NWLG and ILCB have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ILCB is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ILCB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.64% for NWLG.

NWLG has the higher dividend yield at 15.71%, compared with 0.97% for ILCB.

They also come from different issuers: Nuveen and iShares. Their fees differ too: 0.64% for NWLG and 0.03% for ILCB.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NWLG и ILCB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор