Сравнение NWLG с FMTM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG ETF (NWLG) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM).
NWLG и FMTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NWLG - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 4 авг. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности NWLG и FMTM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NWLG и FMTM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NWLG Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG ETF | -10.99% | 21.80% |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 10.10% | 27.90% |
Доходность по периодам
С начала года, NWLG показывает доходность -10.99%, что значительно ниже, чем у FMTM с доходностью 10.10%.
NWLG
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -5.89%
- С начала года
- -10.99%
- 6 месяцев
- -10.57%
- 1 год
- 11.03%
- 3 года*
- 18.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FMTM
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -6.27%
- С начала года
- 10.10%
- 6 месяцев
- 17.46%
- 1 год
- 39.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NWLG и FMTM
NWLG берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии FMTM в 0.45%.
Доходность на риск
NWLG vs. FMTM — Ранг доходности на риск
NWLG
FMTM
Сравнение NWLG c FMTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG ETF (NWLG) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NWLG | FMTM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.48 | 1.68 | -1.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.85 | 2.20 | -1.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.30 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | 3.23 | -2.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.99 | 12.18 | -10.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NWLG | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | 1.68 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 1.71 | -1.42 |
Корреляция
Корреляция между NWLG и FMTM составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NWLG и FMTM
NWLG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FMTM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NWLG Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 0.27% | 0.30% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NWLG и FMTM
Максимальная просадка NWLG за все время составила -39.89%, что больше максимальной просадки FMTM в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWLG и FMTM.
Загрузка...
Показатели просадок
| NWLG | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.89% | -12.12% | -27.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.14% | -12.12% | -7.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.21% | -6.27% | -8.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.67% | -1.89% | -10.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.88% | 3.21% | +2.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности NWLG и FMTM
Текущая волатильность для Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG ETF (NWLG) составляет 7.03%, в то время как у MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) волатильность равна 10.78%. Это указывает на то, что NWLG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NWLG | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.03% | 10.78% | -3.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.91% | 19.28% | -6.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.93% | 23.38% | -0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.73% | 23.19% | -0.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.73% | 23.19% | -0.46% |