Сравнение NWJJX с WFBIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nationwide Loomis Core Bond Fund (NWJJX) и iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX).

NWJJX управляется Nationwide. Фонд был запущен 15 февр. 1984 г.. WFBIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 2 июл. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности NWJJX и WFBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nationwide Loomis Core Bond Fund (NWJJX) и iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NWJJX и WFBIX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
NWJJX Nationwide Loomis Core Bond Fund	-0.39%	6.71%	1.86%	5.28%	-13.82%	-1.55%	8.26%	9.58%	-0.67%	3.14%
WFBIX iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund	-0.24%	7.16%	1.43%	9.65%	-13.03%	-1.79%	7.40%	8.72%	-0.08%	3.39%

Доходность по периодам

С начала года, NWJJX показывает доходность -0.39%, что значительно ниже, чем у WFBIX с доходностью -0.24%. За последние 10 лет акции NWJJX уступали акциям WFBIX по среднегодовой доходности: 1.69% против 2.00% соответственно.

NWJJX

1 день: 0.21%

1 месяц: -1.77%

С начала года: -0.39%

6 месяцев: 0.22%

1 год: 3.22%

3 года*: 3.46%

5 лет*: -0.04%

10 лет*: 1.69%

WFBIX

1 день: 0.22%

1 месяц: -1.62%

С начала года: -0.24%

6 месяцев: 0.51%

1 год: 3.70%

3 года*: 4.82%

5 лет*: 0.96%

10 лет*: 2.00%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Nationwide Loomis Core Bond Fund

Название символа

iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund

Часто сравнивают с NWJJX:

NWJJX с FGBCX NWJJX с FEDUX NWJJX с NWHQX NWJJX с DFXIX NWJJX с BIMIX NWJJX с BIMSX NWJJX с GBIAX

Часто сравнивают с WFBIX:

WFBIX с BND WFBIX с PIMIX WFBIX с VBTLX WFBIX с FBND WFBIX с AGG WFBIX с VFTAX WFBIX с AGGU.L

Сравнение комиссий NWJJX и WFBIX

NWJJX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии WFBIX в 0.05%.

NWJJX

Nationwide Loomis Core Bond Fund

WFBIX

iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund

Доходность на риск

NWJJX vs. WFBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NWJJX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

WFBIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NWJJX c WFBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide Loomis Core Bond Fund (NWJJX) и iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	NWJJX	WFBIX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.81	0.92	-0.11
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.16	1.32	-0.15
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.14	1.16	-0.02
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.48	1.60	-0.13
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	4.11	4.49	-0.38
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NWJJX vs. WFBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NWJJX на текущий момент составляет 0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WFBIX равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NWJJX и WFBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	NWJJX	WFBIX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.81	0.92	-0.11
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.01	0.15	-0.16
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.35	0.39	-0.04
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.47	0.94	-0.48

Корреляция

Корреляция между NWJJX и WFBIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NWJJX и WFBIX

Дивидендная доходность NWJJX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что больше доходности WFBIX в 3.53%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
NWJJX Nationwide Loomis Core Bond Fund	3.82%	4.14%	4.10%	3.09%	1.89%	2.18%	5.17%	3.30%	2.60%	2.16%	3.12%	2.42%
WFBIX iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund	3.53%	3.78%	3.68%	6.82%	2.60%	2.04%	2.43%	2.88%	2.71%	2.24%	2.25%	2.20%

Просадки

Сравнение просадок NWJJX и WFBIX

Максимальная просадка NWJJX за все время составила -18.99%, примерно равная максимальной просадке WFBIX в -18.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWJJX и WFBIX.

Загрузка...

Показатели просадок

	NWJJX	WFBIX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-18.99%	-18.68%	-0.31%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-2.79%	-2.80%	+0.01%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-18.78%	-17.84%	-0.94%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-18.99%	-18.68%	-0.31%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-3.45%	-2.15%	-1.30%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-4.11%	-2.27%	-1.84%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.00%	1.00%	0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности NWJJX и WFBIX

Nationwide Loomis Core Bond Fund (NWJJX) и iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX) имеют волатильность 1.54% и 1.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	NWJJX	WFBIX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	1.54%	1.55%	-0.01%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	2.58%	2.59%	-0.01%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	4.40%	4.42%	-0.02%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	5.82%	6.37%	-0.55%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	4.84%	5.15%	-0.31%

Сравнение NWJJX с WFBIX

Доходность

Сравнение доходности NWJJX и WFBIX

Сравнение доходности по годам NWJJX и WFBIX

Доходность по периодам

NWJJX

WFBIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий NWJJX и WFBIX

Доходность на риск

NWJJX vs. WFBIX — Ранг доходности на риск

NWJJX

WFBIX

Сравнение NWJJX c WFBIX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

NWJJX vs. WFBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов NWJJX и WFBIX

Просадки

Сравнение просадок NWJJX и WFBIX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности NWJJX и WFBIX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)